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| 一种新的风险投资组合模型构建方法 | |
| 引用本文： | 张春宁,蔡敬梅,张延锋.一种新的风险投资组合模型构建方法[J].统计研究,2003,20(11):57-3. |
| 作者姓名： | 张春宁 蔡敬梅 张延锋 |
| 作者单位： | 1. 彩虹荧光材料有限公司 2. 西安高新技术产业开发区 3. 西安交通大学管理学院 |
| 摘 要： | 一、引言 风险投资所进行的是高风险高收益的投资 ,这种投资的特点与一般的证券投资不同 ,从而决定了其投资组合有别于一般基金的投资组合。( 1)风险投资所作的投资往往是开创性的 ,可能并无大量的历史数据可查 ,即便有也可能较少 ,不满足数理统计关于样本容量的要求 ;( 2 )风险投资的投资注重长期资本收益 ,因此其风险不宜只沿袭传统的系统风险和非系统风险的划分方法 ,其收益与证券市场整体收益的相关性可能并不显著 ;( 3)风险投资的投资收益分布并不一定符合正态分布 ,因此用方差或标准差来度量风险 ,可能并不切合实际 ,也就失去相应… |
| 关 键 词： | 风险投资 组合 模型 线性规划 模糊规划 动态规划 |
A new method to build the model to measure the risk of venture investment |
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| Abstract: | The paper takes the absolute deviation as the index of measuring risk and builds a model of venture investment combination with linear programming, and further revises it by some mathematical methods of fuzzy mathematics and dynamic programming. The goal is to resolve some problems such as shortness of historic data and difficuhness of combination decision resulted from poor asset fluidit, etc |
| Keywords: | |
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