| 中国股票市场的波动性研究--EGARCH-M模型的应用 |
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| 引用本文： | 陈泽忠,杨启智,胡金泉.中国股票市场的波动性研究--EGARCH-M模型的应用[J].管理科学,2000,13(5):24-27. |
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| 作者姓名： | 陈泽忠 杨启智 胡金泉 |
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| 作者单位： | 西南财经大学,研究生部,四川,成都,610074 |
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| 摘 要： | 将ＧＡＲＣＨ－Ｍ模型和ＥＧＡＲＣＨ模型结合起来，分析了我国股市波动性的特点。实证结果表明，波动性对收益率冲击的反应具有非对称效果，即正冲击所引起的波动要大于同等程度的负冲击所引起的波动，收益率与波动性具有显著正相关关系。
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| 关 键 词： | 中国 股票市场 波动性 非对称效果 EGARCH－M模型 |
| 修稿时间： | 2000-05-15 |
The Volatility of China's Stock Market--the Application of the EGARCH-M Model |
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| CHEN Ze-zhong,YANG Qi-zhi,HU Jin-quan.The Volatility of China's Stock Market--the Application of the EGARCH-M Model[J].Management Sciences in China,2000,13(5):24-27. |
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| Authors: | CHEN Ze-zhong YANG Qi-zhi HU Jin-quan |
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