商业银行法人优质客户贷款定价问题探讨

指出法人优质客户贷款定价应考虑的几个因素,分析了优质客户贷款定价的几个方法及选择依据,并给出法人优质客户贷款定价实施客户盈利分析法的几个建议.     

银行贷款风险定价的"翘板效应"

商业银行贷款的风险定价机制是利率市场化的核心,实现贷款利率的自主定价将是一个必然的发展趋势.目前中国各商业银行已广泛开展了客户信用等级评定工作,在此基础上如何进行贷款利率的风险定价并确定市场竞争的策略是亟待解决的问题.基于巴塞尔新资本协议内部评级法所使用的4个假设条件建立贷款的损失分布模型,并根据不同信用等级的债务人具有相同风险调整后的资本收益率得出银行贷款的风险定价具有"翘板效应",即经营成本低的银行在对信用等级高的债务人放贷时有价格优势,可以收取相对(经营成本高的银行)较低的利率,而对于信用等级低的债务人放贷则要收取相对较高的利率,这对中国商业银行进行贷款市场细分并确定合理的市场竞争策略具有重要的指导意义.     

基于银行监管资本的存款保险定价研究

结合存款保险定价的期权定价法和期望损失定价法,提出了利用银行破产时被保险存款的期望损失来定价存款保险的新思路,该方法的特点是存款保险定价不仅仅与银行资产的风险和收益有关,而且与银行资本持有状况和存款的参保比率有密切关系.通过理论推导得到了存款保险定价公式.运用极大似然估计方法与测算原理,实证研究了其敏感性、可行性与合理...     

数据挖掘在我国商业银行信用风险度量模型中的应用

基于数据挖掘的银行客户管理信息系统就是银行利用数据挖掘技术,通过有效充分的数据挖掘,将银行客户资料作不同角度的分析,从中对客户进行定位分类,明确客户的消费倾向与消费模式,预测客户的风险性,从而实现与银行信用风险度量系统的结合.     

中小企业贷款定价机制研究

本文从全成本角度分析了商业银行中小企业贷款定价行为,指出在其他成本不变的情况下,银行可以在风险成本与贷款利率之间求得平衡,进而说明存贷款利差过大会造成银行缺乏叙做中小企业贷款积极性;提出商业银行应建立适用于中小企业的信用评级指标体系,更加准确计算风险成本,从而更好的指导营销、授信审批、成本核算、贷款定价等业务流程。     

关于结构牲理财产品的发展研究

本文主要基于效用理论，探讨了保本型指数挂钩型结构性理财产品的定价模型.通过分析投资者和银行的盈利区间，试图建立使得投资者和银行双赢的定价因子的不等式。     

基于信用评级的银行风险限额测算方法

客户风险限额是银行信用风险管理的重要手段,改进其测算方法有利于提高银行的风险管理水平.根据信用风险理论,通过分析得出一个合理的基本假设,即公司信用等级和公司的信用风险水平具有一一对应关系,根据该假设提出基于客户信用等级确定客户风险水平的方法,构建了一种非线性的银行客户风险限额测算模型,将这种模型应用于某银行的限额管理工作,并与银行现有的风险限额方法进行了对比分析.     

国有商业银行不良资产新增问题分析

本文以国有商业银行股份制改革为背景，从微观层面分析了导致银行新增不良贷款的根本原因在于：系统化的风险管理战略缺位、交易的定价机制未形成、客户信息处理效益低。提出从源头上提高银行资产质量的关键在于：制定基于法人治理结构、责权利相统一的风险管理战略，着重提高经济资本对贷款投放的硬约束，坚持业务发展国际化和经营流程标准化原则。政府要通过发展中小型银行增强对国有银行信贷投放冲动的挤出效应。同时，在银行监管、审计先行的条件下，鼓励发展银企合作等，促进国有商业银行建成真正的股权多元化、以定价交易为核心、资金配置与风险配置对等的市场主体。     

基于客户识别的客户保持决策模型与定价策略

建立了以客户识别为基础进行客户保持决策的理论框架和决策模型,提出了客户识别的三维框架模型,认为客户识别需要在包含客户生命周期价值、客户感知价值和竞争可得性3个维度的框架下进行;随后通过建立客户识别模型,定量分析了客户识别对于客户保持的重要意义;接着阐述了以客户识别为基础进行客户保持决策的过程和方法,并综合考虑客户忠诚度因素,通过建立客户保持的决策模型,分析了统一定价和差别定价2种模式下客户保持的企业产品定价策略。     

以客户为中心提高银行经营管理水平

当今的银行面对着客户、竞争和变化这三个主要方面的挑战。在银行与客户的业务关系中,决定的权力掌握在客户手中,客户占据了主动地位,客户的选择决定了银行的成败;银行竞争的焦点归根结底是对客户的竞争;在动态的市场竞争和变革环境中,不变的是银行寻求满足不断变化的客户需要。满足和超越客户期望,实现客户满意,造就忠诚的客户成为了现代银行的核心使命之一。     

考虑计算资源容量的云服务垄断定价研究

云服务是针对虚拟计算资源的访问服务，客户价值差异与资源能力约束是影响云服务定价决策的重要因素。针对云服务市场中按固定价格和按用量定价两种常用定价方式，提出一般性假设并构建旨在最大化垄断利润的非线性定价模型，对模型求解并对模型解的含义进行揭示。给出数值算例，从市场覆盖、计算资源影子价格、厂商利润及客户剩余等方面对两种定价方法进行比较，结果表明：客户类型分布影响厂商利润、客户剩余及计算资源需求，厂商应努力掌握客户类型分布信息；计算资源充足时应采用按用量定价方法；市场覆盖与客户类型分布及可用计算资源量有关，按用量定价时市场覆盖更大；增加计算资源有利于提升社会福利。本文为云服务厂商定价决策提供理论与方法支持。     

走出银行客户管理的误区

客户服务管理中"二八法则"应用的误区 面对社会公众对金融投资的需求日趋强烈,在利润最大化和"二八法则"的驱动下,银行开始设置门槛、选择客户,实行分层服务.而"二八法则"在实际应用中往往会出现偏差,一方面实行将有限资源向重点客户倾斜的管理方式给银行带来了巨大收益;另一方面,忽视了中小客户,造成同行业对大客户的竞争趋向白热化,使得银行之间低水平同质竞争剧烈,综合收益水平增长困难.这种结果必然会给银行的可持续发展和持久竞争力带来致命一击.产生这种误区的原因主要有:     

利率市场化对银行理财产品的影响分析

近年来,我国利率市场化的进程在逐步推进,并取得了一定的成果,使得我国金融大环境更加自由和开放,金融机构之间的竞争更加激烈,金融产品的定价更加趋于合理,同时也给理财产品带来了很大的影响。利率市场化推动了银行理财产品的诞生和发展,理财产品的发展是稳步推进利率市场化改革的必然结果。为适应利率放开和市场的需求,银行理财产品必须不断创新和前进,以满足不同客户的需要。     

构建流程银行的原则

所谓流程银行,是针对传统的部门银行提出的,它是以客户为导向,依托现代信息技术,对银行管理模式和业务流程重新设计,从而使银行整体效益获得显著性改进的一种全新的银行模式。流程银行与传统银行的主要区别在于：第一,导向不同。流程银行以客户为中心,追求客户价值最大化。     

我国银行业人民币贷款风险定价模式比较与分析

随着我国利率市场化改革不断深化,中国人民银行按照“先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额”的利率改革思路,不断深化、推进利率市场化,将存贷款利率的决定权逐步交给市场。国内银行业收入结构中存贷款利差收入占比达90%以上,贷款收益在较长时期内仍然是支撑国内银行业生存的基础。未来利率的波动将主要由市场资金的供求状况决定,银行定价水平与定价能力的高低将决定银行的可持续发展。国内银行为适应逐渐到来的市场化利率将直接决定银行的生存与发展,纷纷引入各种经营理念,加强贷款定价管理。本文就国内银行的贷款风险定价模式进行了粗浅的比较与分析。一、贷款风险定价基本情况介绍所谓贷款风险定价,是指商业     

公司治理、审计风险与审计定价——基于CCGINK的经验证据

本文采用南开大学公司治理研究中心发表在2004年<管理世界>第二期的论文中公布的2002年度"中国上市公司治理100佳"的公司治理指数作为公司治理质量的替代变量,以"100佳"中的55家2001年至2004年的数据作为研究对象,采用多元回归方法,分析公司治理指数、审计风险、审计师规模与审计定价的关系.结果发现,公司治理指数越高,审计定价越低;随着公司治理指数提高.国际四大和本土五大明显降低了审计定价,而本土次五大的审计定价却没有明显下降,说明审计定价受到公司治理风险影响,国际四大及本土五大对源于公司内部治理的风险更加敏感.原因可能是大型事务所运用了风险导向审计模式,在争取到优质客户后,采取了合理的风险定价策略,以保持优质客户.上述发现对大型审计师获得审计收费声誉溢价的观点做了局部修正.     

农业银行的市场营销策略

<正> 银行市场营销是批发银行从客户的需求出发,在确定好一定的目标市场后,通过金融市场调研、金融产品与服务市场开发,金融产品与服务定价,金融业务分销与促销策略及相关的监测控制,实现利润最大化的银行整体活动。农业银行要在市场经济中站住脚并不断发展壮大,必须主动地研究市场,适应市场,才能取得满意的效益。 一、目标市场。目标市场是银行的目标顾客,也就是银行营销活动所需要满足的市场需求。根据农业银行机构多,且各机构所处市场差异大的特点,从总体上应采取差异性营销策略。即把农业银行服务的市场划分成若干类型的细分     

县域法人银行业机构小微企业贷款定价能力提升研究

当前,县域银行业机构对小微企业贷款的定价能力偏弱,主要表现在定价机制流程建设不到位、定价模式差异化特征不明显、价格水平总体偏高、执行利率简单固定化。造成这种现状,主要源于县域小微企业信贷市场竞争不充分、银行机构提升贷款定价能力的内生动力不强和银行机构贷款定价的支持基础不扎实,为进一步县域法人银行业机构小微企业贷款定价能力,应从增强小微企业贷款定价意识、健全贷款利率定价管理体系、构建科学的贷款利率定价方法、夯实贷款定价机制的保障基础等方面努力。     

ATM跨行交易独立定价与联合定价比较研究

通过构建博弈模型研究单向接入与双向接入下ATM跨行交易定价机理,比较独立定价与联合定价下跨行交易手续费的差异.研究发现:1)在独立决策下,银行或独立ATM运营机构(IAD)均采用基于平均取款成本的加价模式制订交换费,其中加价以持卡人的单位交通成本为基础;2)不管是独立决策抑或联合决策,规模越大的银行倾向于制订越高的跨行交易手续费,跨行交易手续费以持卡人的单位交通成本为加项,但以开户行与代理行的成本差为减项;3)在单向接入下,联合制订的交换费是社会有效的边际成本定价;4)在双向接入下,联合制订的交换费遵循Ramsey定价原理,即等于所有银行提供全部跨行交易服务的平均成本,当持卡人的单位交通成本较高时,联合决策可以降低双向交换费.     

银行提升经营服务理念研究

本文从保障客户愉悦体验的三个要素出发,探讨了如何以互联网的思维模式让客户在银行办理业务时获得愉悦的客户体验,进一步提升客户对银行的满意度和忠诚度,对银行提升经营服务理论进行了理论研究。