对Copula函数中参数检验方法的改进

基于Rosenblatt积分变换,针对Roberto De Matteis等人提出Copula参数估计拟合检验的缺陷加以改进,提出一种新的拟合优度检验方法--两步拟合优度检验法.即第一步进行W(X,Y)是否服从U[0,1]分布假设检验,第二步进行T(X,y)是否服从χ2(4)分布假设检验.     

关于工业发展速度计算方法的浅析

2004年,工业发展速度计算方法发生了重大变革。2004年以前一直沿用不变价格法计算工业发展速度(旧方法),从2004年开始采用工业品出厂价格指数缩减法计算工业发展速度(新方法)。现就新旧计算方法进行粗浅和分析,仅供学习交流。     

利用直方图估计和检验总体的分布

统计的核心是用样本信息推断总体信息。为了分析了解总体分布的特征,需要用到估计和检验两种方法。本文通过直方图法的介绍,使在教学中较抽象和难以理解的理论和方法变得较形象直观。     

我国GDP序列的单整性再检验

传统的单位根检验程序通常存在较严重的检验水平扭曲,会给研究人员带来误导.为此文章采用一种可靠性较高的单位根检验程序再次对我国GDP(1952～2004)序列的单整性进行检验.结果表明,改革开放的国策引起了我国以当年价格表示的GDP序列单整性的变化:1952～1977表现为一阶单整:1978～2004表现为二阶单整.     

投资差异与增长敛散性的统计检验

文章提出了省际投资差异与省际增长敛散性之间影响机制的理论假说,并依据我国省际面板数据对该假说进行了实证检验。特别的,论文分(1952～2004)、(1952～1971)、(1971～2004)三个样本区间考察了我国省际投资水平差异与省际增长敛散性之间的因果影响关系。     

2004年浙江最发达100名乡（镇）社会经济发展综合实力评价报告

2004年来,我省各乡(镇)党委、政府认真贯彻党的十六大精神,按照统筹城乡经济社会发展的要求,带领全乡(镇)人民全面建设农村小康社会,积极推进农业和农村现代化进程,乡(镇)社会经济发展综合实力得到进一步的增强和提高.为全面反映2004年我省各乡(镇)在社会发展和经济建设所取得的成就,我们采取定量和定性相结合的方法,利用2004年各个乡(镇)的统计资料,对全省1280个乡(镇)的社会经济综合发展指数作了测评,测评出2004年浙江最发达100名乡(镇),并对结果进行综合分析.     

基于灰色理论的中国房地产价格指数预测

本文简要介绍了灰色预测方法GM(1,1)模型的构造与模型的检验。利用1999-2004年中国房地产价格指数建立了中国房地产价格指数预测模型。模型预测结果良好,能够较真实反映中国房屋价格的动态变化趋势,从而为预测中房指数提供科学依据。     

计量经济学中动态模型检验的方法比较

在用"一般到特殊"方法建立模型时,首先应对初始模型的随机误差项进行异方差和自相关的检验.对模型的其他检验都应建立在随机误差项是一个白噪声序列的基础之上.在检验约束条件是否成立的过程中逐步剔除不显著的变量,化简模型,同时还要保持模型随机误差项的非自相关性同方差性不被破坏.在这个过程中要用到许多统计量,本文详细介绍了三种最常用的检验方法,并进行了相应的比较.     

投资与中国经济增长的Granger因果检验

在主流的增长和发展经济学中,投资和资本形成是导致经济增长的最重要的因素之一。本文利用中国1978-2004年的实际资本形成和实际GDP的数据来检验投资和资本之间的格兰杰因果关系一、Granger因果检验和协整理论(一)因果性定义Grange(1969)首先尝试对因果关系的方向进行检验。Gra     

货币政策调控有效性的实证检验

为了判断金融变量与金融增长和物价变动之间是否存在稳定的因果联系,本文选取了3个样本期:1953-2001、1953-1987、1978-2001的相关金融与经济变量:M0、M1、M2、国内生产总值GDP、贷款总量L、固定资产投资Ⅰ、零售物价指数P(具体数据略),应用格朗杰(C.W.Granger)因果关系检验法检验金融变量与物价指数和经济增长以及物价指数与经济增长之间的因果关系.     

随机化检验在实验经济学中的应用

随机化检验(Randomization Test)是费雪于1935年提出的一种非参数检验方法(Fisher,1935),在无需对有关总体方差的正态性或同质性作出任何假设的情况下,就可以得到零假设成立时与观测值相联系的精确概率.在一定条件下,它是功效最强的非参数检验.虽然早在1956年西格耳就详细地介绍过随机化检验方法(Siegel,1956),但是由于随机化检验在计算上的繁杂,只有到计算机普及之后,这种方法才变得切实可行.     

概率大家谈:因果关系的N种使用方法(一)

最近几年,因果推断的热度在不断升温,高潮出现在2021年的诺贝尔经济学奖上:2021年10月11日,来自美国伯克利加州大学的经济学教授戴维卡德(David Card),与分别来自麻省理工学院和斯坦福大学的经济学教授约书亚·D·安格里斯特(Joshua D.Angrist)和奎多·W·因本斯(Guido W.Imbens...     

我国连锁零售业在瞩目中快速发展

连锁经营是反映一个国家流通现代化水平的重要标志,也是体现一个国家零售业与世界接轨的程度。2004年是我国加入W TO后的第三年,随着零售业入世保护期的结束,连锁零售集团(企业)发展迅速,令人瞩目。整体规模扩张迅速2004年末,我国拥有限额以上连锁零售集团(企业)1055家,比2003年末增加了88家,增长9.1%,连锁门店数达54891个,比2003年末增长了18%,比2002年末增长78.5%,年均递增33.6%。由于门店的增加,使营业面积分别比2003年末和2002年末增长了26.5%和1倍;从业人员增长了14.3%和66.8%。2004年连锁零售集团(企业)实现的销售额达5580.7亿元,比…     

带随机效应的空间误差自相关模型的条件LM检验

文章运用Baltagi提出的方法,推导出两个能检验Kapoor提出的SAR模型的条件LM检验,并在标准网格、地理特征、经济特征和函数特征四类共11个权重矩阵下构建蒙特卡洛实验检测其检验效果,同时选用了相应的边际LM检验作对比.研究发现:当ρ与λ至少有一个为零时,其拒绝频率都落在预定范围内;给定ρ,增大λ或者给定λ,增大ρ时,其拒绝频率都在很小范围内无规律震荡;当ρ≥0.4或者λ≥0.5时,除W8,W10外,其拒绝频率都达0.98以上;表明条件LM检验的检验效果相当稳健且优于相应的边际LM检验.     

对灰色预测模型残差问题的探讨

对利用原始经济序列x0建立的灰色预测模型检验不合格或精度不理想时,要对建立的模型进行残差修正(建立修正模型),以提高模型的预测精度。在对以往的残差模型进行残差检验时常用△(1)=x1-■1衡量,笔者认为利用灰色模型实际预测的是■0的大小,因此对模型进行检验时需用△(0)=x0-■0衡量。本文以灰色预测模型中的GM(1,1)模型为例,对两种残差检验的衡量方法进行了比较分析,并提出了改进灰色预测模型的方法与建议。     

分片逆回归中不同方法的比较研究

在多元统计分析中,分片逆回归在处理降维问题时十分有效。假设因变量Y和p维解释变量X满足Y=f(β1TX,…,βkTX,ε),则可以通过分片逆回归估计由βi生成的子空间,从而达到降维的目的。其中涉及到对E[Cov(X|Y)]或Cov[E(X|Y)]的估计,对此Li(1991)、Zhu和Ng(1995)以及Tian和Li(2004)等人曾提出几种不同的估计方法。文章通过蒙特卡洛模拟对它们进行比较研究,发现Zhu和Ng的方法对函数形式不敏感,因而适用性较广;同时对Tian和Li(2004)的方法作了适当推广。     

考虑流动性风险的可违约债券定价模型

0引言来自结构化模型和简约化模型的实证文献均显示,公司债券市场存在“信用价差之谜”:收益价差不能完全由信用风险影响因素所解释(H ull,Predescu和W hite,2004)。流动性风险被认为是影响价差的另一个重要因素。流动性是指以无摩擦市场价格立即出售某种证券资产的能力(Ericss     

最优气候均态模型在年均气温预报中样本量的确定

最优气候均态模型(简称OCN)是制作温度预报的一种有效方法.文章以西安、延安两地1951～2004年(其中2001～2004年为预报年)的年均温历史资料为依据,通过设置不同的样本量对该模型进行了检验,结果发现:最优气候均态模型在预测年均气温时,若设定实验样本量,以此确定基本统计样本量,与习惯操作取基本统计样本量相比,西安和延安两地的平均绝对误差分别减小1.0℃和0.9℃;平均相对误差分别减小6.6%和8.4%.预报精度有一定的提高.     

中国城镇居民边际消费倾向结构突变的统计检验

文章以理性预期消费函数为基础,设定了具有结构突变的动态面板数据模型,使用Wachter(2004)内生结构突变检验方法,对中国城镇居民消费函数的结构突变进行检验分析。并在此基础上,应用系统广义矩估计,对中国的城镇居民边际消费倾向进行估计。分析结果表明:中国城镇居民消费函数在1999年发生结构性变化,边际消费倾向总体呈下降趋势。因此,中国政府目前实行的扩大内需政策对于改善居民边际消费倾向结构,刺激经济增长有着重要的积极意义。     

面板数据模型的截面相关检验研究

 相关系数的绝对值形式可以很好的避免Pesaran（2004）的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。