二次移动平均预测模型的建立方法

二次移动平均法是对一次移动平均值再进行移动平均，并根据实际值、一次移动平均值和二次移动平均值之间的滞后关系，建立预测模型进行预测的方法。二次移动平均法是时间序列预测法的重要方法之一，它是移动平均法的高级形式，能克服一次移动平均法的不足，提高预测效果。     

对Black-Litterman模型加入主观收益方法的改进

Black-Litterman模型是高盛公司提出的确定加入主观观念的资产组合模型,其显著特点是模型加入了投资者的主观观念。目前文献研究显示,模型加入投资人主观收益的方法依然是武断确定。这样加剧了主观投资组合模型使用的随意性,也必将影响其使用效果,会给投资造成巨大损失。由此本文提出使用BMA（贝叶斯移动平均法）模型预测投资者主观收益,文中利用中国上海A股市场数据,编写Matlab程序对主观资产组合模型进行了实证,实证表明预测效果得到了明显改善。该模型不但对Blackliterman模型有重要作用,而且对金融统计模型预测效果的提高也有很大启发。     

基于滑动平均和粒子群优化的GM(1,1)日前电价预测方法

在对美国PIM电力市场日前电价的变动规律综合分析的基础上,提出了一种基于粒子群优化(PSO)和灰色GM(1,1)模型的日前电价预测方法.该方法首先采用滑动平均法对原始电价序列进行处理,然后对处理后的电价序列建立等维新息GM(1,1)模型,并利用PSO最小化加权平均绝对百分比误差(MAPE),进一步优化GM(1,1)模型的灰色背景值.对PJM电力市场2007年7月到9月的历史数据的算例研究表明,相对于传统GM(1,1)模型,该方法能够更加准确地反映电价的变化规律,具有较高的预测精度,可满足电力市场参与者制订竞价策略的需要.     

移动平均法的滞后问题

文章首先列举了分析时间序列方法中最常用的移动平均法的类型,然后详细介绍了该方法在预测时的滞后现象,举出修正移动平均法的公式和指出其错误的地方并加以证明,最后用实例有力的证明了自己的观点,列举了方法的优点。     

折扣最小二乘法的研究方法及其预测应用

折扣最小二乘法的研究方法及其预测应用文／涟水县统计局孙冬如一、“近大远小”原则的方法通常我们知道一些求解模型参数的方法很多，如最小二乘法、半数平均法、三点法等。应用这些方法建立模型进行预测，虽然是可以的，但是，若要求得较好的预测效果，还必须考虑到预测...     

关于合理运用移动平均法的三点建议

关于合理运用移动平均法的三点建议□文／西北师范大学经济系杨立勋移动平均法是用来测定长期趋势值的统计方法，它具有通俗易懂，易被人们掌握的特点，不仅可用于微观预测，而且也可用于宏观预测，已被越来越多的经济管理人员和科研人员掌握。但是，由于移动平均法本身存...     

论统计平均法在证券技术分析中的应用

 平均法是统计分析方法的核心，是统计学的基础和精髓，是大数定律统计思想的极好体现，也是证券技术分析领域中应用最为广泛的统计方法。尽管各种证券技术分析方法丰富多彩，令人眼花缭乱，但平均法却始终发挥着最重要的作用。     

中国金融风险周期监测与央行货币政策非对称性效果识别

本文采用时变参数因子增广向量自回归模型（TVP-FAVAR）,并基于动态模型平均法测度了金融子系统变量的时变权重,通过加权计算得到我国金融风险周期指数（FRI）。然后改进构建了分区制货币政策模型系统,并采用逻辑平滑转换向量自回归模型（LST-VAR）研究了高低区制下,价格型和数量型货币政策对金融风险的传导效应,在此基础上,设计并测度了我国货币政策的时滞效应。研究发现,我国金融风险具有明显的两区制特征,样本区间内FRI大多时期处于低风险区制,而高风险区制的时间段与国内外重大金融风险事件相吻合。两种紧缩的货币政策均有利于抑制金融风险及其波动,且在高风险区制的抑制效应更为显著。对于货币政策时滞效应,数量型货币政策对金融风险的抑制作用大于价格型货币政策,但2008、2012和2015年三个高金融风险期的时滞效应均较小。最后,根据研究结果提出相应政策建议。     

中国价格传导定量机制实证研究

当前,中国经济回升势头进一步巩固,但宏观调控面临的"两难"问题增多,如何防止经济快速下滑和防范通货膨胀成为当前宏观经济决策的重要内容.为此,研究价格传导机制,预测2010年价格变化走势,对防范通胀具有十分重要的意义.文章运用差分回归分析研究了1994～2010年各月原材料、燃料、动力购进价格指数、PPI、RPI、CPI之间的传导规律,建立了价格传导机制定量模型,在此基础上,使用动态等维灰数递补和基于滑动平均法改进的GM(1,1)的灰色组合模型,预测出2010年上述四种指数分别为106.29、104.09、103.31、103.26左右,并针对管理好通胀提出了对策建议.     

对增长趋势季节数列测定季节变动方法的一点看法

文章通过对移动平均法和趋势方程拟合法测定增长趋势季节数列的季节变动进行比较,肯定了移动平均法测定季节变动是更好的方法。     

平均发展速度两种计算方法的比较

平均发展速度是各个时期环比发展速度的几何平均数。平均发展速度的计算有两种方法:几何平均法(水平法)和代数平均法(累计法或方程式法)。这两种方法计算结果经常不一致,有时甚至会得出相反的结论。笔者对两种计算方法进行了比较,并认为当两种计算方法的结果出现相反的结论时,最好选择代数平均法。     

一种基于三叉树的利率期限结构模型

文章根据利率市场运动情况以及三叉树模型的特点，给出了一种以路径形式表现的右连左极的利率期限结构模型，简要绍了这种利率期限结构模型的性质，并对这种模型与以随机微分方程形式表现的利率期限结构模型进行了简单的对比。     

商业银行法人客户信用风险甄别的定量研究

针对商业银行法人客户信用风险甄别问题，采用距离判别法，利用40家上市企业连续两年的财务数据建立了甄别模型，并用该模型对上市公司进行甄别，并将甄别结果与真实情况进行比较，模型对高风险企业的甄别正确率1999—2000年分别为82．5％和90％。与现有的基于神经网络甄别方法比较，此方法效果明显优于后者。     

隐含在Excel中的统计预测方法研究—简单移动平均法和指数平滑法的Excel中的处理

本文以目前普遍使用的Excel软件为计算工具，对隐含在Excel中的统计预测方法进行挖掘使用，并以简单移动平均法和指数平滑法为例，阐述了这两种方法用Excel处理预测过程。     

基于复发瞬间链接间隔的动态网络社区发现

纵向网络数据是较为常见的复杂网络数据，也是目前网络数据分析的热点之一。随机块模型是网络社区发现的经典模型，但是该模型无法直接用于模拟纵向网络数据。基于随机块模型，引入半参数比例风险模型去分析纵向网络数据，并利用随机块模型来描述复发瞬间链接间隔。结合变分EM算法，采用两步估计来分别估计模型参数和非参数部分，通过不同场景下的模拟试验来验证所提议模型的优良性，最后利用法国小学生的社交网络数据进行了实证分析。模拟和实证结果表明，在统计计算的时效和参数或非参数估计的精度上，本文所提出的网络数据模型和统计分析方法比现存文献的模型和方法具有较好的优势。     

移动平均法应用之我见

本文对移动平均法的作用进行了分析，一是利用移动平均法进行预测；二是使不相关的随机序列变成相关的序列；三是消除季节因素和周期因素；四是确定序列的转折点。     

一类计量经济学模型设定偏误诊断思路及展示

在分析计量经济学模型的几类基础统计检验功能的基础上,文章讨论并研究了这些检验方法用于诊断计量经济学模型设定偏误的机理及可行性,并进一步结合实际经济问题的研究过程,展示在模型构建过程中统计检验方法关于模型设定偏误诊断的作用与功能。理论分析和实证研究结果均显示,这些统计检验方法可以有效用于计量经济学模型设定偏误的诊断。     

对专家预测值收敛处理方法的选择与完善

目前教材及实践中,对专家预测值收敛处理的方法主要有两种,一种是根据所有预测值计算的,另一种是根据一个或若干个预测值确定的,两种方法均有缺陷。笔者拟引入截尾平均法和温氏化平均法,并对二者的应用进行分析,同时对温氏化平均数进行改进与完善,以期使预测结果更加准确。     

带约束非线性回归模型参数的广义LS估计的存在性

文章利用非参数估计的思想对带约束条件非线性回归模型进行了随机化改造,将带约束条件非线性回归模型转化为一个不带约束条件的随机化模型。并运用这一随机化方法和最优化理论,在这个随机化模型下对带约束条件回归模型的广义LS估计量的存在性进行了研究。     

分位数回归模型在小域估计中的应用

小域估计问题日益受到社会各界的关注，它通常利用辅助信息和统计模型提高估计的精度。其中最常用的小域模型是混合模型，即利用域随机效应来解释域间变化，但是这种模型要求严格的假定条件，不易于处理实际中存在异常值或重尾现象的小域估计问题。本文将分位数回归模型引入小域估计中，这个模型不需要强的假定条件，可以处理实际中存在异常值或是重尾现象的小域估计问题，并通过一个模拟案例进一步说明了基于分位数回归模型的小域估计方法可以得到更加稳健的估计量．挖掘更多的信息来提高小域估计的精度，是一种比较好的小域估计方法。