基于VAR模型广东省税收增长与GDP增长的实证研究

广东省税收和生产总值一直呈现高速增长。文章根据1978年-2011年广东省生产总值和税收收入数据,运用VAR模型分析两者之间的动态效应,实证结果表明：生产总值一个正冲击后,税收收入在前2期内下降之后在上升;随后开始稳定增长;税收收入长期对国内生产总值有拉动作用;生产总值在短期内对自身有明显的正向冲击作用,长期来看国内生产总值的上涨对自身的作用越来越小。此外根据实证结果,税收计划管理模式对税收收入产生深刻影响。     

江西省第一产业结构对经济作用力的实证分析

基于VAR模型,运用脉冲响应函数和方差分解对江西省改革开放30年的第一产业结构和经济增长数据进行定量的实证分析,得出第一产业结构和经济增长之间存在长期均衡关系,且第一产业产值结构的调整对经济有极大促进作用;虽然有短暂的滞后期,但经济增长对第一产业结构调整反映敏感。     

居民工资性收入与劳动生产率关系研究——以福建为例

本文从福建省社会劳动生产率、农村居民工资性收入和城镇居民工资性收入特征入手,根据1989—2011年劳动生产率及农村、城镇工资性收入数据构建VAR模型,在模型基础上进行脉冲响应分析及方差分解。实证结果表明:劳动生产率的提高会带动工资性收入的增长,而工资性收入的增长又会反过来拉动劳动生产率的提高。在劳动生产率与工资性收入的实证结果上提出促进工资增长与劳动生产率提高同步的对策建议。     

我国农业内各业之间动态相互作用分析

首次将VAR模型应用到全国范围内的农业、林业、畜牧业和渔业为内生变量的农业动态结构系统,探讨我国农业结构的动态变化,Granger因果关系表明林业和畜牧业产值波动比较容易受到其他各业的影响,其他各业对农业产值的影响不显著,畜牧业与渔业存在双向的Granger因果关系;农业、林业、畜牧业和渔业分别对其他各业的新息冲击脉冲响应函数不同,随着时期数的增加对新息的冲击反应在逐渐减小,直至最后趋于原有的水平;畜牧业产值变化的预测方差主要由自身扰动引起,其次林业和农产产值扰动对其的影响各为约1/4,而渔业产值扰动对其的影响最小仅为12.34%。     

货币供应量对股市影响的实证分析

笔者利用我国货币供应量和股票价格指数的相关数据,通过构建VAR模型,分别对牛市和熊市两种行情下货币供应量对股票价格指数的影响进行实证分析。研究表明:两种行情下,货币供应量与股票价格指数均存在长期均衡关系,在牛市行情下,货币供应量对股票价格指数的上涨具有积极的促进作用,而在熊市行情下,货币供应量对股票价格指数影响不大。     

省际人口迁移与人均财政负担间影响关系研究

本文基于我国各省1992—2012年的户籍人口迁移和人均财政负担数据,利用面板VAR模型分析了人口迁移、人均财政负担间可能存在的相互影响关系和人均财政负担对人口迁入和迁出所造成的不同影响.结果显示,人口迁入与人均财政负担间只存在人均财政负担影响人口迁入量这一单向因果关系;人口迁出与人均财政负担间存在双向因果关系,但人口迁出量对人均财政负担的影响需经过较长的一段时间才能显现.     

中国建立稻谷期货市场话语权研究——基于中、美、泰三国市场的实证分析

作为全球最大的粮食生产国和消费国,早籼稻期货的推出引发了社会对我国能否成为世界粮食定价中心、能否拥有世界粮价话语权的关注。基于向量自回归（VAR）模型、方差分解、脉冲响应函数等计量方法,对我国郑州期货市场（CZCE）、美国芝加哥商品交易所（CBOT）及泰国农产品期货交易所（AFET）3个最主要的稻谷期货市场之间的联动性及影响机制进行了研究,得出三者之间确实存在协整关系,且郑州期货价格引导芝加哥期货价格。此外,世界稻谷期货市场总方差中来自于CZCE的方差为39.43%,来自于CBOT的方差为26.58%,来自于AFET的方差为33.99%。鉴于现有的市场影响力和地位,我国要努力通过完善国内市场和健全期货市场等方式获得国际稻谷市场的定价权和话语权。     

基于VAR模型下的FDI对中国住房价格影响的实证研究

选取2002—2012年的中国外商直接投资（FDI）与住房价格相关数据,在利用单位根检验对变量进行平稳性检验的基础上,建立VAR模型,运用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果关系检验以及使用脉冲响应函数和方差分解进行分析,对FDI与住房价格之间的关系进行深入研究。结果表明,在样本区间内,这两者之间存在着长期均衡关系,FDI对住房价格存在单向的格兰杰因果关系,FDI对住房价格的变动具有正向且显著地影响。最后,根据以上结果,针对FDI在我国房地产市场上如何更好地发挥积极作用给出了相应的政策建议。     

基于VAR模型的河南省能源-经济-环境动态关系研究

依据河南省2000—2014年能源消费总量、GDP和工业废气排放量的时间序列数据,构建河南省能源-经济-环境的VAR模型,基于此,利用脉冲响应函数和方差分解方法对河南省能源、经济和环境三者的动态关系进行研究。研究发现:能源消费、经济增长与环境污染三者间存在相互影响的动态发展关系及长期稳定的协整关系;河南省环境污染对能源消费具有负向影响作用,能源消费对经济增长具有显著的正向促进作用,能源消费及经济增长加剧了环境污染;能源消费、经济增长和环境污染短期内的主要贡献因子均为能源消费。最后为促进能源-经济-环境系统的协调发展,从产业结构升级、环境污染防控、大气污染防控及社会经济可持续发展方面给予一些政策措施和建议。     

物流产业增长、城镇化与碳排放动态关系研究

分析物流业、城镇化与碳排放的动态关系,对发展低碳经济,提高新型城镇化水平,推动生态文明建设具有重要的现实意义。通过挖掘2000—2015年物流产业、城镇化与碳排放的相关数据,运用向量自回归模型、脉冲响应和方差分解方法,定量分析了物流产业增加值、固定资产投入、城镇化水平与碳排放之间的关系。研究表明:物流产业增加值对碳排放量有双向影响,固定资产投入与城镇化水平对碳排放量有单向影响;物流产业增加值、固定资产投入、城镇化水平对碳排放量均有长期正向冲击作用;物流产业增加值对碳排放的贡献程度最大,固定资产投入次之,城镇化的贡献程度最低。为此,提出加快产业结构调整,推动产业优化升级,转变产业发展方式,推广低碳物流理念,倡导低碳消费方式,加强政策引导等对策建议,以期为实施物流业的低碳化发展提供参考依据。     

金融危机对我国汽车出口贸易的影响

构建反映金融危机程度的综合指标,运用基于VAR模型的脉冲响应函数和方差分解法,考察2008年1月至2009年5月金融危机对我国汽车出口的动态影响特征。分析结果表明,我国汽车出口受到金融危机冲击之后不是立即减少,而是先在短期内有所上升,然后有所波动并呈下降趋势,该趋势不是一个平稳的过程;金融危机是预测汽车出口贸易方差的关键因素,但不是唯一因素,还有其他重要因素影响着汽车出口贸易。     

辽宁装备制造业利润波动性的协整VEC模型分析

通过建立VAR模型,运用脉冲响应函数和预测方差分解的方法对辽宁省装备制造业利润增长的波动情况进行实证分析。研究结论：无论长期还是短期出口对辽宁装备制造业利润的贡献都不大,辽宁装备制造业发展与出口导向型经济增长假说不相符,而与经济增长导致出口扩张假说（GLE）相符。表明振兴辽宁装备制造业不能仅依靠出口,关键在于产品技术和组织形式的创新。     

脉冲响应函数下的我国货币需求变动与决定

基于V A R模型的脉冲响应函数法和预期方差分解法,分析了我国2000年至2013年期间的货币需求与相关经济因素之间的动态影响特征。研究表明狭义货币、广义货币分别与相关的经济变量存在长期的均衡关系。狭义货币、广义货币对GDP的冲击分别呈现抑制效应、对SV的随机冲击主要呈现正效应、对R的随机冲击主要呈现抑制效应、对CPI的冲击呈现正效应和抑制效应交叉出现的现象。狭义货币、广义货币新息冲击对其自身预测均方误差的贡献度最大。新息冲击对狭义货币预测均方误差的贡献依次为：一年期定期存款名义利率（R）、沪深两市A股总市值（SV）、国内生产总值（GDP）、消费者物价指数（CPI）。新息冲击对广义货币预测均方误差的贡献依次为：国内生产总值（GDP ）、消费者物价指数（CPI ）、一年期定期存款名义利率（R ）、沪深两市A股总市值（S V ）。根据实证结论,得出相关经济变量对货币需求的影响,并据此提出有利于完善货币政策的建议。     

基于VAR模型的安徽省粮食产量影响因素的实证研究

自然条件、政策环境、经济因素、技术进步等因素都会影响粮食产量。选取安徽省1990-2012年影响粮食生产的7个因素,最初,使用前向逐步回归分析的方法研究发现,对粮食产量影响较大的因素有粮食成灾面积、有效灌溉面积、化肥施用量3个变量。其次,Johansen协整检验阐释了这3个变量与粮食总产量之间的关系,并构造脉冲响应函数及进行方差分解得出这3个变量对总产量的贡献度为：粮食成灾面积〉化肥施用量〉有效灌溉面积。所以,增强农业工程的防灾减灾效果,提升农田水利基础设施的使用效率,科学控制化肥施用量对提高安徽省粮食综合生产能力具有重大作用。     

中国股指收益的动态关联分析

为探讨我团股指收益的动态关联关系．本文基于向量自回归模型分析了上证A股指数、深证A股指数和上证B股指数收益之间的相互动态影响。更进一步地利用脉冲响应分析及方差分解方法测算了新息在收益系统之间的传递、变量的响应效果和新息冲击在变量响应中的贡献程度。结果显示,三个市场指数组成了稳定的收益系统．谊系统对外来冲击的响应是暂时的,系统很快收敛到均衡状态。     

国际石油价格波动对我国宏观经济的影响——基于VAR的实证研究

石油价格波动是牵动一国经济领域方方面面的要素之一,备受各国政府的关注。通过建立描述国际石油价格波动与我国工业生产总值(GIP)、生产者价格指数(PPI)之间动态关系的向量自回归模型,研究国际石油价格波动对我国宏观经济的影响。脉冲响应分析的结果显示:石油价格上涨会使我国的通货膨胀加剧,国际石油价格与我国GIP增长率的相关性还需进一步考证,而高油价并没有在短期内改变中国经济增长的基本趋势。     

粤澳地区经济增长的协同性研究

粤澳区域经济增长既是一个事关粤澳两地内在经济活力的微观问题,也是一个事关提升珠三角整体竞争力的宏观问题。双边区域合作,加速了粤澳区域经济一体化的进程,澳门已成为珠三角地区金融、贸易和旅游中心,广东也已成为世界制造业基地。为进一步研究粤澳经济一体化的相互影响程度,通过构建向量自回归模型,对1988—2010年粤澳两地GDP数据进行实证研究。结果表明:广东地区经济发展对澳门地区经济产生了较强的正向影响并存在滞后性,澳门对广东经济的影响程度相对较弱,但是协整检验说明在短期内粤澳经济波动具有同步性,粤澳两地存在经济合作的基础。     

国际干散货运输航线间即期与远期市场的关联机制研究

以C3、C5航线FFA交易即期和远期的日数据为研究对象,以向量自回归模型为基础,利用脉冲响应分析和方差分解分析方法,对C3、C5航线的即期与远期市场及其航线间的相关关系进行了实证分析。脉冲响应结果显示,同一航线即期市场的波动会引起远期市场的波动,反之则影响较小;C5航线的波动能迅速传给C3航线,反之则较弱。通过方差分解分析可以发现,即期市场的预测波动大约有50％来源于对应的远期市场但远期市场的预测波动主要取决于远期市场本身;C3航线的预测波动主要取决于本航线,而C5航线的预测波动则有一半来源于C3航线。     

北京及其主要生猪供给省份间价格联动研究——基于VAR模型

基于2008-2013年生猪旬度价格数据,在VAR模型的基础上运用Johansen协整检验、Granger因果检验、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解等方法,对北京及其主要生猪供给省份（冀、豫、鲁、辽、吉）市场间价格联动进行实证分析。研究表明,存在各省市生猪市场整合程度较高,北京生猪价格受供给省份主导,对冲击反应周期较长,各供给省份对其影响力差异较大等问题。为此,需要提高生猪价格信息流通速度与质量、维持区域供需平衡,达到稳定生猪价格与提高生猪市场流通效率的目标。