现行风险度量方法的局限与改进

现代投资理论的一个基本内容就是通过对资产进行收益--风险分析,以判断资产的优劣,从而选择相应的投资措施(包括组合),以改善资产配置,实现投资的最大效用.但目前通行的风险概念及其度量方法存在一些局限,本文想对此作一探讨,并提出一种新的风险度量方法.     

金融控股公司的风险度量

混业经营是一种趋势,金融控股公司的风险度量已是一个难题。本文运用VaR和Copulas函数等方法构建计算混业经营金融控股公司的风险度量模型Copula-VaR,对金融控股公司混业经营风险进行度量;并对几种风险度量VaR方法进行了比较,得出多样化经营的优势。     

一种基于公平分配的企业员工奖励方法及运用

企业在其奖励制度的制定过程中遇到的一系列难题的根源是公平性的界定和计量,合理的奖励方法对激发员工积极性、充分利用人力资源乃至企业生存发展都具有重要意义,故构建一种基于公平分配的奖励方法非常重要,文章提出一种度量不公平度的Q值对理想情况下的不公平性进行度量,同时对部门贡献度的计量提出了一种思路,最终确定奖金分配比例.     

基于Lz变换的多性能参数系统可靠性分析

为了解决传统UGF方法只适用于具有稳态参数的多状态模型,不适用于多状态的瞬态模型的问题,学界提出了一种结合随机过程和UGF的方法,并称Lz变换。Lz变换方法的运用,使得多状态系统的瞬时可用度得到了有效的评估和度量。文章提出了一种改进的多参数Lz变换—向量Lz变换,对多性能参数部件构成的多状态系统进行可靠性分析,并给出算例,与蒙特卡洛方法进行对比,得出效用较高的结论。     

基于Cox过程的操作风险度量方法

文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程--一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布(GPD),各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量.文章还讨论了模型中参数的设定与估计问题,为了使得模型可以在实际中应用,Monce Carlo模拟也给与了考虑.     

基于犹豫梯形模糊数相似度的多属性决策方法

文章针对梯形模糊数提出了一种新的形式简单且有效的相似度的度量方法.结合犹豫模糊集的运算法则,构建了属性值为犹豫梯形模糊数的相似度公式研究了基于犹豫梯形模糊数相似度的多属性决策方法.     

物流企业运作可靠性评价模型构建

物流是社会经济发展的一个重要支撑,其可靠性对企业和社会的发展都产生着重要影响。针对物流服务的特点,文章将物流企业运作的可靠性定义为在规定时间和规定条件下,提供规定数量的物流服务需求的能力,可靠度是对这种能力的一种度量。根据该定义,构建了物流单元服务可靠度的测度模型,在分析物流企业内部逻辑结构的基础上,得出物流企业运作可靠度的计算方法,最后通过算例验证了该模型的正确性。     

基于平衡记分卡的敏捷供应链危机预警系统

本文简单回顾了预警管理的研究现状,强调了在复杂多变的竞争环境下预警系统对于供应链管理运营的重要意义.结合先进的绩效评估方法--平衡记分卡构建预警系统指标体系,并建立了敏捷供应链预警系统的结构模型.在Delphi 7.0和SQL Server 2000的环境下进行系统开发,依次解决了预测模块、风险度量模块、信号输出模块和控制模块的设计问题,推动了敏捷供应链预警系统的研究发展.     

浅谈不公平程度的度量方法

不公平问题现在已经成为一个全球性的话题.度量不公平的方法有多种,但并不是每一种方法都能很好地适合实际,需要结合具体问题具体分析.粗略而言,度量不公平程度的方法可以分为直接度量法和间接度量法两种. 一、直接度量法 在实际应用中,对不公平程度进行直接度量的较为普遍的方法主要有以下几种.     

一种改进的动态偏离-份额分析法

为突破传统动态偏离-份额法存在的"由于同度量因素采用不同时期所造成的‘权偏误’问题,与无法将单因素纯影响从交互作用中单独剥离"两种局限性,借鉴对数平均迪氏指数法构建改进的动态偏离-份额分析法。结果表明:改进方法不仅弥补传统方法的两种缺陷,保证了分解结果的唯一性与精确性,而且具有很强的可操作性与实用性,是一种有效的以偏离-份额法为基础的增长因素分解分析方法。     

基于互信息量的改进K-Modes聚类方法

文章提出了一种基于互信息量的改进K-Modes聚类方法,采用样本互信息来刻画数据对象属性之间的相互关系。在此基础上提出了一种新的距离度量,该距离度量方法既考虑了对象某个属性值本身的不同,又考虑了对象其它属性对该属性值的影响,使之更符合实际问题情况。实验结果表明,聚类方法有效地提高了聚类精度。     

基于灰色关联度的虚拟企业合作伙伴选择评价方法

文章构建了基于灰色关联度的虚拟企业合作伙伴择优评价体系,构建了包含产品设计研发能力、企业互补性、企业整体实力、学习和创新能力、企业的可整合性的虚拟企业合作伙伴择优评价指标体系,分析了传统的基于欧氏距离的TOPSIS方法的不足,提出利用灰色关联度改进欧氏距离的度量策略,给出了基于灰色关联度的虚拟企业合作伙伴择优评价方法.最后实证对比分析了传统TOPSIS方法与基于灰色关联度的TOP-SIS方法在虚拟企业合作伙伴择优评价中的优缺点.     

收入流动性的度量:一种新的方法及其应用

本文提出从收入比重变化的视角度量收入流动性的新方法,构建了基于比重绝对差和基尼系数的两种新指数,还提出了收入流动性洛伦茨曲线的概念、意义和绘制方法,以及指数的分解方法和加权调整方法.应用各指数对我国2007-2013年间区域层面的收入均值和收入总额的流动性进行了度量,结果显示,用各种方法度量的流动性都很低,各省间的收人格局已相对固化,流动性和地区贡献有波动但都没有明显的趋势.结果也验证了新指数的适用性和优良性质.     

VaR估计中的概率分布设定风险与改进

 在金融风险管理中,金融风险的事先判断具有极其重要的意义,然而金融机构金融决策事前支持技术的缺陷常常被忽略,在金融投资收益率概率分布估计方法尚未建立以前,将样本数据特征纳入风险度量的计算则不失为一种改进风险判断的有效途径。本文选择度量金融风险的主流方法—VaR技术来讨论概率分布设定风险,探讨依据数据特征改进和扩展VaR计算方法,通过对Delta-正态方法与Delta-Gamma-Cornish-Fisher扩展方法估计VaR值的比较,从实证分析角度论证了扩展方法在VaR估计中的有效性与稳健性。     

基于结构化神经网络的第三产业发展水平评估方法

基于结构化神经网络构建了第三产业发展水平评估模型;设计了一种优化性能更好的改进遗传算法;采用改进遗传算法对结构化神经网络模型进行训练.实验结果表明,本研究方法学习能力强、误差率较小.     

广东省农村居民家庭收入分配差距的计量与分析

目前用来计量居民家庭收入分配的不均等程度的最为广泛采用的一种方法为基尼系数法.它是通过计算著名的洛仑兹曲线与绝对平均线的偏离程度来度量收入分配的不均等程度的,然而由于它计算的复杂性使得它的运用受到一定局限.本文给出一种新的数学模型--熵值估计法(吴红宇,1998),它不但能很好地用来描述居民的收入分配,并且由于它的简单性和易操作性,使我们能够利用它的计算结果来进行定性分析.     

ARMA模型参数估计算法的改进

文章提出了一种ARMA模型的非线性估计方法,这种方法通过DFP算法构造具有遗传对称正定性的矩阵来近似Hesse矩阵的逆,从而实现了ARMA模型参数的估计.仿真结果表明,该方法具有良好的准确度和可靠性,可以改进ARMA模型的参数估计.     

基于阿基米德Copula度量VaR的蒙特卡罗法

文章以混合正态分布的形式拟合单个金融资产收益分布,采用阿基米德Copula结构度量投资组合的相关关系,改进了传统的蒙特卡罗法并给出了相应算法.利用上证综指和深证成指进行实证研究的结果表明,较之传统方法,用阿基米德Copula结构的蒙特卡罗法度量投资组合的风险值更为有效.     

基于AHP-TOPSIS方法的物流服务商选择

文章首先构建了物流服务商评价指标体系,提出了一种基于AHP方法和改进的TOPSIS方法相结合的方法选择物流服务商,最后以实例论证了方法的有效性和实用性,用改进的TOPSIS方法选择物流服务商更加科学合理,能够为物流商的选择提供决策依据.     

基于复杂性的供应链复合评价方法

对基于复杂性的供应链的协同评价不仅要考虑经济指标,而且要将供应链的不确定性、可靠性,以及其经济效益和发展潜能进行综合评价.这种协同评价既包含随机性和概率约束,又有时序性要求.这就面临将不确定的度量指标——熵与可靠性指标——可靠度,以及经济指标和发展潜能指标进行复合评价的问题,需要建立适应和满足这种复合评价的教学模型.文章对具有时序性要求的确定性DEA模型进行了改进,引入了熵和可靠度指标,综合集成出熵——随机DEA的供应链协同评价模型.