计量经济学中函数设定形式的检验

在建模的实践中,并不存在惟一的方法来表现被解释变量和解释变量之间依存关系,因此在实际建模过程中,就存在一个从多个备择模型形式中进行选择以及对所选模型形式进行诊断检验的问题.函数设定形式的检验是指关于对条件期望函数(条件均值方程)的具体函数形式的设定以及对所设定的函数形式进行检验两个方面.文章对此进行了讨论.     

基于递归特征消除方法的随机森林算法

基于随机森林算法中的相关预测因子进行变量选择,在高维回归或分类框架中,变量选择是一项艰巨的任务,甚至在高度相关的预测中变得更加具有挑战性,文章提供了在回归模型上置换重要性测量的理论研究,这使我们能够描述相关性预测和排名的重要性之间的影响.相比于原始随机森林算法使用重要性排名做变量选择,研究结果使用了递归特征消除(RFE)方法做变量选择.通过实验证明了RFE-RF方法对机器学习算法的正确预测有很大的帮助.     

我国通货膨胀的主要经济影响因素分析与统计检验

文章首先分别就我国通货膨胀对每个经济影响因素(经济增长率、货币供应增长率、外汇储备增长率和全社会固定资产投资增长率和上一期的居民消费价格指数这五个因素)和通货膨胀率建立分布滞后模型,确定每个影响因素的最佳滞后期;接着将每个影响因素的最佳滞后期引入,建立以通货膨胀率(用居民消费价格指数衡量)为被解释变量,各个最佳滞后期的影响因素为解释变量的分布滞后模型;然后对这个分布滞后模型进行经济意义(包括是否符合经济规律)、统计意义(包括参数值和模型是否显著)以及计量经济意义上(包括多重共线性、异方差和自相关等)的检验,对初步的回归模型进行修正,获得最终的分布滞后模型;最后根据此模型进行结果分析,并根据回归结果得出结论.     

基于互信息的变量选择方法

文章基于解释变量与被解释变量之间的互信息提出一种新的变量选择方法:MI-SIS。该方法可以处理解释变量数目p远大于观测样本量n的超高维问题,即p=O(exp(nε))ε>0。另外,该方法是一种不依赖于模型假设的变量选择方法。数值模拟和实证研究表明,MI-SIS方法在小样本情形下能够有效地发现微弱信号。     

多重共线性的解决:剔除变量的新标准

当使用剔除变量法解决线性回归模型的多重共线性问题时,根据方差膨胀因子的大小来选择被剔除变量是存在缺陷的.解释变量显著性检验的t统计量的绝对值大小反映了该解释变量对被解释变量的贡献程度的大小,因此可以将t统计量绝对值作为剔除解释变量的依据,从而得到一类多重共线性的解决办法.     

广东城镇居民消费水平的地区差异研究

文章运用多阶模型方法研究了2007年广东省11市7县的1600户城镇居民家庭消费数据.结果表明,不同城市之间居民消费水平存在显著差异.为了解释这些差异,文章纳入地区平均收入水平(GMI)和住房价格(HP)两个场景变量.实证研究表明,这两个场景变量对城镇居民消费水平跨地区变异的解释程度可达95%以上.     

基于改进STRIPAT模型在碳排放强度预测中的应用

文章基于加权平均、施瓦茨验证的后验概率选取,实施贝叶斯法对于STRIPAT模型的解释变量筛选,并通过剔除人口总规模、产业结构分解、生态化效应改进STRIPAT模型.利用该改进模型验证我国碳排放强度与选取解释变量的关联影响,并以城市化进展水平、经济增长规模、能源强度、能源一次结构等选取高稳健性、解释力变量预测未来11年我国碳排放强度.     

基于弹塑性理论构建的股票量价关系模型

文章依据股票的量价规律,参照力学中的塑性和弹性的概念,提出股票均衡价格、股价弹性、股价塑性等新概念;利用计量经济学方法,基于价格和成交量的高频交易数据,构建股票量价关系模型(被解释变量为股价变动,解释变量为股价弹性、股价塑性、主动性买卖盘之差),并进行参数估计和检验;检验结果表明该模型能够通过经济意义检验和统计检验。     

一种检验回归参数差异的新方法

对回归模型的参数进行比较是计量经济学研究的一个重要内容.文章提出了一种新的思路来对回归模型的参数的差异进行检验,该方法与一般人们所用的Wald统计量来检验的方法和使用虚拟变量的方法相比而言比较灵活,应用面较广,它既可以对同一个回归方程的不同参数的差异进行比较,也可以对两个解释变量个数不同的回归方程的不同参数进行比较,在一定程度上能够解决其他方法所不能够处理的问题.     

基于TVP-VAR模型的自适应Lasso惩罚变量选择方法

文章将自适应Lasso变量选择方法扩展到变系数向量自回归模型(TVP-VAR)中.利用所提出方法对2005-2014年航空煤油价格与民航货邮与旅客周转量月度数据进行分析,并与其他四种方法进行了比较,结果显示:与常系数VAR模型相比,变系数VAR模型能够显著提高模型的拟合与预测精度.提出的自适应Lasso变系数模型一致优于Belmonte,Koop和Korobolis(2014)提出的Lasso变系数模型.     

传统数据发掘方法的缺陷

由于关于社会经济方面的数据无法经由实验得到,而只能被动地通过观察、观测获得,所以如何使用这有限的数据来发掘出隐藏在背后的社会经济规律是至关重要的.现在常用的方法是运用统计中的回归分析方法,在多个变量之间回归方程,以试图发现其中的社会经济规律.但是,一般来说,社会经济理论并未明确指定应该包括哪些变量,不包括哪些变量.这就导致建模者面对可能的变量的集合,要从这些“候选”变量中进行筛选,拟合大量的回归方程.这些回归方程随设定的不同而不同,随所用的独立解释变量的不同而不同.建模者要按照一定的准则选择“最优”或“成功”的模型来报告.“最优”或     

对建立中国股票价格指数时间序列模型的探讨

文章对深圳成份指数建立随机游走模型、ARIMA模型及干预分析模型,并比较选择最合适的解释模型,进而得出:从统计分析角度看,干预模型更少使用解释变量,能更准确解释我国证券交易市场价格指数的波动情况;从干预模型的干预变量的选取中,还可以实证地说明我国存在较为明显的政策干预和庄家干预。     

两个潜变量的模糊PLS-结构方程模型算法求解

文章对传统的结构方程引入模糊变量,给出了两个潜变量的模糊PLS-结构方程的迭代模型;通过引入模糊期望、模糊事件可信性的概念,运用模糊模拟的方法开发了实现程序,根据该算法的特性,可以优化传统的结构方程模型,以获得更好的模型解释与预测能力。文章还通过算例验证了该算法的有效性。     

Cox模型中的自适应Lasso变量选择

文章考虑了Cox模型的变量选择问题,将自适应Lasso引入到Cox模型中,提出了一类基于惩罚偏似然函数的自适应Lasso估计程序.通过对偏似然函数采用二阶泰勒展开式近似逼近,运用循环坐标下降法求解模型,再借助牛顿-拉普森迭代完成整个变量选择和估计过程.随机数据模拟的结果表明该方法具有优良的变量选择效果,并适用于高维数据.     

两个潜变量的PLS算法模拟数据分析

文章根据结构方程模型(SEM)数学定义和偏最小二乘法(PLS)形式规范,构建具有两个潜变量的路径模型。在潜变量因子值和模型系数假设已知情况下,生成仿真观测数据。通过对PLS算法处理结果与假设数据之间偏差比较,分析PLS算法特性,结果发现:潜变量模式选择影响测量模型系数;结构模型系数比假设值偏小而测量模型系数比假设值偏大。根据该算法特性可以优化模型,以获得更好的模型解释与预测能力。     

理性预期理论的预期机理与统计含义

理性预期理论,亦被称之为新古典 宏观经济学,它渊源于古典与新古典经济学的自由市场理论。理性预期是指经济行为人利用一切经济信息,对价格、利润、收入等经济变量对未来的变动方向和变动幅度所作出的最准确的事前估计和预测。它是一种无系统偏差的预期,是与所使用的理论、模型的预测结果一致的预期。该理论不仅假设经济主体能够最优化地利用信息,而且还假设他们会利用正确的理论与模型做出预期。     

变系数模型的变量选择

文章基于变系数模型,研究了模型变量选择的问题.采用B样条函数逼近模型中的系数函数,结合LASSO、SCAD和MCP罚函数,利用组坐标下降算法进行变量选择.通过模拟比较了这三种罚函数的效果.模拟结果印证提出方法的有效性,并且得到MCP和SCAD优于LASSO.     

收入模型的修正与上市银行操作风险度量

收入模型是度量操作风险的模型,其基本假设是,模型中的解释变量可充分反映除操作风险外其他各种因素对银行净利润的影响.原有模型在解释变量的选择上存在缺陷,影响到了模型度量结果的有效性.文章对此提出了修正方法.对我国上市银行操作风险的度量结果表明:修正后的模型在度量结果的有效性方面有明显改善.     

基于经济波动视角的汇率制度选择问题研究

文章利用ABRR模型研究了汇率制度选择与经济波动的关系.首先将金融发展水平的内生性和价格冲击引入ABRR基本模型.理论分析的结果表明,汇率制度的选择对经济稳定性的影响主要取决于两个关键因素:金融发展水平的高低及引起汇率波动的冲击源性质.同时,金融发展水平的内生性使得浮动汇率制更可能有利于经济稳定;价格冲击的引入使得固定汇率制更可能有利于经济稳定.在此基础上,运用我国的相关经济数据对基本模型及扩展模型进行了实证分析比较.实证研究的结果表明,扩展模型更好地解释了我国的经济现实.     

一种非参数可加模型回归估计的简便方法

文章利用非参数可加模型来构造经济增长函数.从研究方法看,文章采用了一种较为简便的非参回归估计方法构造矩阵,并运用Backfitting算法来对该函数进行迭代求解.该方法简单明了,在程序实现过程中避免了选择窗宽的繁冗过程;从实证的角度看,文章从两个方面来考虑经济增长的影响因素:外商直接投资和普通高校招生情况,这两方面皆被目前人们所普遍关注.实证结果揭示了影响经济增长的一些重要特征.