社会核算矩阵稳态均衡模型研究

不同于社会核算矩阵乘数模型(SAM-M)和基于社会核算矩阵的可计算一般均衡模型(CGE),本文设计了一套社会核算矩阵稳态均衡模型(SAM-SE)。该模型采用目标规划模型形式,以经济系统稳态性作为目标函数,给出了冲击变量、系统平衡、价格方程、技术行为方程、局部优化方程和表外变量6 组约束条件。设定在不同的约束条件下,可以建立稳态预测,技术模拟和均衡优化三种不同功能的层次模型。本文在编制中国2017 年SAM 的基础上,给出了一个SAM-SE 模型应用实例。SAM-SE模型可以用于国家经济系统运行模拟、预测和经济政策效用评价。     

基于辅助粒子滤波的DSGE模型识别方法及应用

动态随机一般均衡模型中涵盖无法直接观测的变量,同时跨方程约束涉及复杂的非线性关系使方程的解析估计难以实现。在贝叶斯框架下识别动态随机一般均衡模型,基于状态空间方法建立度量方程和状态转移方程,采用辅助粒子滤波预测条件后验分布,建立贝叶斯误差带描述宏观经济变量脉冲响应函数的动态特征。实际数据分析验证了贝叶斯识别方法的有效性。     

区域出口贸易非线性混合预测模型及其实证

混合预测模型由于能够反映事物变化的线性和非线性特征,而在预测领域得到了广泛的应用。本文针对区域出口贸易的特点建立了一种基于BP神经网络和误差校正向量自回归模型的的非线性混合预测模型,应用于区域出口贸易预测,得到了较好的预测效果。由于该模型能够反映经济系统中各变量的长期均衡关系,同时非线性的协整变量能够反映出经济系统其他变量的短期波动对预测变量的影响,因此该模型适合于经济变量的预测。     

基本面因素与人民币均衡汇率

测算方法的差异使得对人民币均衡汇率水平的不同研究的测度结果大相径庭。本文借鉴新近研究,引入生产率和国外净资产变量,采用经常账户缺口法、基本行为均衡方法的误差修正模型和ML-ARCH模型测度了人民币汇率的均衡区间;并探讨了决定均衡汇率变化的基本面因素。结果证实人民币被低估的水平并不十分显著,生产率的提升、贸易条件变化和增长导向的经济发展模式和外汇储备是决定均衡汇率变化趋势的关键基本面因素;均衡汇率变化的估值效应能够显著影响国外净资产水平。     

有显式解的养老金动态资产负债管理模型

人口快速老龄化所带来的养老金支付缺口问题亟待解决,对养老金进行管理以兑现其偿付能力的承诺意义重大.通过建立动态优化模型以求得资金运用约束、清偿力约束和资产增值公式约束下给定养老金保险成本的最小化.尝试建立一个有显式解的动态规划模型,找出显式解并分析其均衡解的动态特征.该模型把许多诸如投资组合的不确定性变量拿到模型外面建模实现,回避了封闭性的要求,抛弃了有限状态的假定,避免了转化为线性规划问题所产生的巨大计算量,甚至还存在均衡解,利用这个均衡解可以轻易调整资产配置额来实现长期稳定均衡.     

基于Hsiao程序的最优解释变量的选择

文章首先对Hsiao程序的理论进行了介绍:然后,以人民币行为均衡汇率模型(BEER模型)为例,使用该程序进行解释变量选择.筛选得到的解释变量与国内外大多数学者利用该模型进行研究所选择的经济变量基本一致,这说明使用Hsiao程序选择解释变量是可信的.但是,也存在一些差异,主要因为样本选择的范围不同以及所使用的数据质量本身问题.文章的创新之处在于利用运筹学的最优选择思想,借助Hsiao程序.进行解释变量的选择,这对某些经济变量(缺乏决定因素的先验理论)进行回归分析时,有很大的参考价值,同时,可避免主观臆断.     

我国通货膨胀福利成本估计的比较研究

文章在局部均衡和一般均衡的框架下,运用福利三角形估算法、货币效用模型和购物时间模型分别对中国1992~2010年的通货膨胀的福利成本进行了经验估计,并将结果进行了比较分析。研究表明在较低的通货膨胀率水平下,我国10%的通货膨胀率对应的福利成本约1.3%。文章认为一般均衡下的货币效用模型和购物时间模型虽然引入了货币需求变量,但是由于没有真正把握货币功能的实质,所以导致模型的优势并不明显,需要在对货币功能进行深入思考的基础上,对通货膨胀的福利成本进行更为准确的分析。     

浙江民营企业外贸对经济增长的作用机理检验

民营企业是浙江经济的亮点,其对外贸易是浙江经济发展的主要推动力,因此研究民营企业外贸对浙江经济的作用机理很有理论价值和实践意义。文章利用ADF检验对变量平稳性进行考察,应用协整方法和LM检验法对变量的长期均衡进行分析,应用Granger因果检验法对变量的因果关系进行研究,应用误差修正模型得到变量之间的长期稳定关系。文章最终提出了相应的对策和建议。     

中国粮食市场的动态均衡模型及粮食安全调控

由于价格变量同时出现在需求函数和供给函数中,又由于使用数据建模时需求和供给的均衡量是同一数据,通常估计得到的两个函数中价格的符号经常与经济学理论相悖。文章通过对模型的精心设计,使用完全信息极大似然估计,建立了与微观经济理论相符的中国粮食市场动态均衡模型。在此基础上,从数量上分析了决定市场出清的主要变量的作用。最后,从中国粮食安全的角度出发,讨论了政府调控粮食市场的基本原则和策略。     

各地区农民收入差异与城镇化发展水平的相互关系——基于协整的Panel Data模型分析

本文首先对我国各地区农民人均纯收入和城镇化发展水平这两个变量建立Panel Data模型。并根据Panel Data模型的协整理论确立二者间的长期均衡关系,以此建立反映短期非均衡关系的Panel Data误差修正模型,对长期和短期模型中的地区因素和时间因素进行了比较。     

“关系”视角下创业、就业均衡模型分析

在Kihlstrom & Laffont一般均衡创业模型(K-L模型)基础上,引入“关系”变量,探讨效用均衡和劳动力市场均衡下创业与就业均衡形成的机理.第一类均衡是当“关系”仅作为创业者降低初始成本的手段时,存在一个均衡点,使高“关系”强度个体选择创业,低“关系”强度个体选择就业;第二类均衡是当“关系”可以同时保障创业者降低初始成本及就业者职业稳定时,存在三个均衡点,职业选择按照“强度”由高到底呈现出“创业—就业—创业—就业—失业”交叉分布.各类均衡模型中均存在“创业家效应”和“难民效应”.     

基于制度内生的三部门经济增长模型

文章针对物质资料生产部门、技术生产部门和制度创新部门三部门构成的经济体系,引入制度因子作为内生变量,建立了一个三部门消费优化的经济增长模型;从动态优化的一阶条件中导出了经济系统在非均衡状态下经济要素对制度因子的影响规律,得出了在均衡状态下的均衡解和相关的经济规律。     

基于小波多分辨分析的协整建模理论与方法的扩展;

为讨论经济及金融变量的多尺度行为,描述变量之间在不同时间尺度上的长期均衡关系,将小波多分辨分析引入协整建模理论,提出多分辨协整和多分辨误差校正模型两个概念,给出相应建模方法,克服了传统的协整建模理论无法揭示蕴含在变量内部的多时间尺度信息的缺陷。多分辨协整建模能够更加细致地捕获经济或金融变量在不同时间尺度上的关系,对两大股指的实证研究也支持了这一点。     

社交媒介传播的稳态均衡及信息传播抑制策略

文章以“互联网+”技术下的社交网络为媒体载体,构建了媒介传播的SIR模型,并给出了媒介传播的稳态均衡条件.在此基础上,加入信息传播潜伏者变量,将SIR模型拓展为SEIR模型.拓展的SEIR模型表明,在无法确知信息网络全局结构的情况下,重要熟人免疫策略即可达成对目标信息的免疫作用.     

国际收支、CPI指数与居民消费水平的实证分析

文章通过stata11.0软件建立的VAR和VEC模型,针对国际收支、物价指数与居民消费三者的关系进行协整和因果检验,并分析了长期均衡约束对偏离的拉回能力与变量问的交互作用,最后提出政策建议.     

中国节能政策和环境政策可行性的区域比较

文章在省域划分的基础上,构建含能源要素、环境因子和技术因子的长期经济增长模型,采用ARDL边限协整检验和基于向量误差修正模型（VECM）的格兰杰因果检验方法探索变量间的长期均衡关系和因果关系。     

对外贸易影响中国经济增长的动态分析

运用计量经济学方法对中国1980-2007年相关经济变量时间序列数据的平稳性进行ADF检验,对修正后表现平稳的变量进行协整分析,研究在长期内是否存在稳定的均衡关系。通过构建协整方程、误差修正模型和Granger因果关系式分析各经济变量在长期均衡和短期波动中相互因果关系的影响。研究结果表明：在短期内经济增长更多受制于需求,而长期内取决于生产效率的提高。因此在继续重视出口贸易创造市场作用的前提下,要充分发挥外贸在增加要素供给和创造市场需求两个方面的作用。     

粮食种业分销效率与粮食产量关系的协整检验

提高粮食种业分销效率能有效促进粮食产量的提高。文章运用长期协整方程探讨了粮食种业分销效率与粮食产量之间长期均衡关系,又进一步介绍了两者之间的动态分析模式——误差修正模型,最后运用脉冲响应函数和方差分解分析了一个变量的变动对另一个变量以及系统的冲击效应。结果显示,粮食种业分销效率对粮食产量变化具有长期影响和短期动态效应。     

社会资本与我国经济和谐发展

摘　　要:社会资本可以降低交易成本,提高经济活动的效率。本文将社会资本引入投资模型和市场经济发展的均衡模型,构建了社会资本-交易成本-市场经济发展的研究框架和研究模型,实证检验了社会资本对我国市场经济发展的重要作用。教育水平和法律体制的效率作为制度背景变量也被引入模型。模型预测社会资本、法律体制效率和教育水平与市场经济发展正相关     

基于弹塑性理论构建的股票量价关系模型

文章依据股票的量价规律,参照力学中的塑性和弹性的概念,提出股票均衡价格、股价弹性、股价塑性等新概念;利用计量经济学方法,基于价格和成交量的高频交易数据,构建股票量价关系模型(被解释变量为股价变动,解释变量为股价弹性、股价塑性、主动性买卖盘之差),并进行参数估计和检验;检验结果表明该模型能够通过经济意义检验和统计检验。