中国旅客运输需求结构分析

以计量经济学为基础,本文运用"一体化预测法"对交通运输方式指标之间关系进行分析,得出各交通运输方式未来旅客业务量指标"一体化"预测模型,并结合2020年我国旅客运输需求预测结果与国内外旅客交通运输需求结构进行了对比分析研究。     

做好旅客运输统计分析 促进旅客运输行业发展

旅客运输是道路运输的重要资源，是道路运输行业赖以生存的基本经营内容，是构成道路运输市场的要素之一。研究旅客运输发展变化规律，做好旅客运输行业统计分析，对于科学规划旅客运输市场、合理调配旅客运输资源，优化旅客运输产业结构，提高旅客运输经济效益，加强和改善旅客运输行业管理具有十分重要的意义。     

用计量模型对我国经济增长的因素分析

长期以来,投资需求、消费需求、出口需求不同程度地刺激了国民经济的增长,所以研究三者与国民经济增长之间的关系具有十分重要的经济意义。本文试从国内生产总值支出法角度出发,在投资、消费、出口三个方面研究各自发展速度对GDP增长速度的影响程度。     

第三产业与人口问题分析

第三产业和人口的关系十分密切,人口的增长必然增加对文化教育、商业、交通、邮电、生活服务等各方面的服务需求,从而加重第三产业与第一、第二产业发展的矛盾,影响社会生产率的提高和人民物质文化生活的改善,影响国民经济的健康发展。 1、运输邮电的发展与人口的增长不相适应 公路运输是山西省主要的运输方式,1993年全省公路里程为32210公里,比1978年仅     

外部经济变量对我国货币需求模型影响程度的实证分析

近年来,对于中国货币需求函数的实证研究越来越受到重视,分析影响货币需求的各方面因素,确定货币需求函数,探究我国现阶段国情下货币需求与其影响因素之间长期稳定的关系,对于指导、推测中国金融改革中货币政策的实践有着重大的意义。本文以中国货币需求为研究对象,运用现有的货币需求理论,结合中国实际情况,考虑我国经济发展进程中的一些经济因素和制度因素对我国的货币需求模型的影响,探讨分析我国货币需求的稳定性,建立中国的货币需求函数模型,并得出简单的结论,旨在为中国的货币需求的研究提供一些依据和政策建议。     

从运输弹性系数看陕西航空运输的发展

1运输弹性系数计算方法运输弹性系数是指运输增长速度与经济增长速度之比,反映不同历史时期运输业发展与国民经济发展之间的比例关系、变化特征及其规律。一般公式为:TC=(n TTn0√-1)/(n IIn0-1√)(1)分子表示运输增长速度,可分别采用货运量、客运量增长速度等指标。分母表示经     

信阳电力与经济增长关系浅析

电力工业是国民经济发展的主要动力源泉，一般认为，电力消费应与国内生产总值呈正相关。电力工业作为影响国民经济发展的重要基础产业，对其他各个产业部门的发展起着必不可少的支撑作用，电力工业对国民经济的影响研究已成为实现电力系统管理科学化的重要内容。研究电力发展与经济增长的相互影响关系，就是研究各行业的经济现象与全社会用电之间的增减变化规律、相互关联关系，是搞好电力消费预测的基本工作，也是社会主义市场经济对电力部门的基本要求，更是电力企业寻求经济增长点的关键依据，最终达到为决策管理和经营活动提供信息服务的目的。     

投资推动、工业化与中国经济增长

本文应用典型相关分析方法对拉动国民经济的投资、消费和出口三大需求因素与经济增长的关系进行了经验分析.研究发现,投资推动工业化进而促进经济增长是建国以来需求因素影响经济增长的总体逻辑过程.经验结果显示了工业化对中国经济增长的特殊重要性,今后应当改变工业化倚重资本形成的状态,走出一条新型工业化的道路.     

中国沿海运价指数与波罗的海运价指数的实证分析

作者利用向量自回归模型考察中国沿海运价指数（CCBFI）与波罗的海干散货运价指数（BDI）之间的关系，通过格兰杰因果检验、脉冲响应函数（IRF）及方差分解等工具的使用，发现CCBFI和BDI之间不存在格兰杰因果关系；二者的波动主要来自于对其自身的冲击，从而得出结论；“中国因素”对世界干散货运输市场的影响有限。     

建设沪杭城际快速客运轨道交通系统

沪杭间城市主要包括上海市、浙江省嘉兴市和杭州市.沪杭地区经济发达,人口稠密,人流、物流、信息流巨大,运输需求强.改革开放以来,沪杭地区交通得到了较快发展.由公路、铁路、水运、航空等运输方式组成的综合立体交通网络基本形成,但总体上仍不能适应国民经济和社会发展的需要.笔者通过深入研究认为,要较好地解决沪杭城际间交通运输问题,尤其是解决旅客运输问题,建设沪杭城际快速客运轨道交通系统是首选方案.     

函数性数据的微分方程分析方法及经济应用

讨论了函数性数据与微分方程的关系以及微分方程系数函数的估计方法。利用函数性数据的微分方程分析方法对中国及中美日三国GDP增长的波动特征、中国31个省份GDP增长速度的时段差异特征,以及投资率与经济增长速度之间的关系进行了分析。结果显示,微分方程分析方法不但能够很好地刻画经济变量的动态演变规律和波动特征,而且能够对多观察对象之间的差异以及多个经济变量之间的关系进行动态刻画和展示,易于对其进行经济解释。     

大维变量选择、混频因子模型与新冠肺炎疫情冲击下的GDP现时预测

新冠肺炎疫情不仅对我国宏观经济造成了巨大冲击,也为准确预测我国宏观经济未来走势带来挑战。本文从新冠肺炎疫情冲击出发,将模型置信集检验与U-MIDAS模型组合,设计了一种在混频情形下利用预测变量的异质性波动从大维数据集中选取对GDP具有稳定预测效果变量的方法。通过利用选取出的稳定性变量构建多种形式的混频目标因子模型并与其他类型的混频因子模型对比,全面评估了不同模型在疫情前后对GDP进行高频现时预测的效果。研究发现,在疫情冲击前的平稳时期,利用覆盖范围较广的变量构建双因子MIDAS模型预测效果最优;利用稳定性变量构建的单因子U-MIDAS模型同样具有良好的预测效果。当经济从冲击中持续恢复时,利用部分稳定性变量构建的双因子U-MIDAS模型在捕捉到GDP的核心变化后率先对其连续做出准确的现时预测。经济稳定时,对预测变量设定较长的滞后阶数会提升预测效果;在冲击后的恢复期中则应减少滞后阶数,避免变量在冲击中出现的异常值对预测产生负面影响。本文也为当经济受到巨大外生冲击或处于冲击后的恢复期时其他宏观经济指标的预测提供了有价值的参考。     

OECD国家能源消费、经济增长与碳排放关系研究

基于面板数据模型,分析1971--2006年间28个OECD国家能源消费、经济增长和碳排放之间的关系,再根据面板数据的单位根检验和协整性检验,确定三者之间存在长期的均衡关系。通过固定影响变系数模型的估计发现：碳排放与能源消费呈显著的正相关关系,各国碳排放的能源消费弹性系数存在明显的差异;从长期看,部分国家碳排放与GDP的关系呈现倒“U”形,部分国家呈“U”形。     

Evaluation of alternative model selection criteria in the analysis of unimodal response curves using CART

We investigated CART performance with a unimodal response curve for one continuous response and four continuous explanatory variables, where two variables were important (i.e. directly related to the response) and the other two were not. We explored performance under three relationship strengths and two explanatory variable conditions: equal importance and one variable four times as important as the other. We compared CART variable selection performance using three tree-selection rules ('minimum risk', 'minimum risk complexity', 'one standard error') to stepwise polynomial ordinary least squares (OLS) under four sample size conditions. The one-standard-error and minimum risk-complexity methods performed about as well as stepwise OLS with large sample sizes when the relationship was strong. With weaker relationships, equally important explanatory variables and larger sample sizes, the one-standard-error and minimum-risk-complexity rules performed better than stepwise OLS. With weaker relationships and explanatory variables of unequal importance, tree-structured methods did not perform as well as stepwise OLS. Comparing performance within tree-structured methods, with a strong relationship and equally important explanatory variables, the one-standard-error rule was more likely to choose the correct model than were the other tree-selection rules. The minimum-risk-complexity rule was more likely to choose the correct model than were the other tree-selection rules (1) with weaker relationships and equally important explanatory variables; and (2) under all relationship strengths when explanatory variables were of unequal importance and sample sizes were lower.     

Testing Nowcast Monotonicity with Estimated Factors

This article proposes a test to determine whether “big data” nowcasting methods, which have become an important tool to many public and private institutions, are monotonically improving as new information becomes available. The test is the first to formalize existing evaluation procedures from the nowcasting literature. We place particular emphasis on models involving estimated factors, since factor-based methods are a leading case in the high-dimensional empirical nowcasting literature, although our test is still applicable to small-dimensional set-ups like bridge equations and MIDAS models. Our approach extends a recent methodology for testing many moment inequalities to the case of nowcast monotonicity testing, which allows the number of inequalities to grow with the sample size. We provide results showing the conditions under which both parameter estimation error and factor estimation error can be accommodated in this high-dimensional setting when using the pseudo out-of-sample approach. The finite sample performance of our test is illustrated using a wide range of Monte Carlo simulations, and we conclude with an empirical application of nowcasting U.S. real gross domestic product (GDP) growth and five GDP sub-components. Our test results confirm monotonicity for all but one sub-component (government spending), suggesting that the factor-augmented model may be misspecified for this GDP constituent. Supplementary materials for this article are available online.     

企业社会责任对财务绩效的影响：关键要素视角

 本文主要研究了企业在不同方面的社会责任行为对财务绩效的影响,以及不同的企业社会责任之间的相互作用。企业社会责任行为根据利益相关者理论和管理过程视角分为五个方面：顾客、员工、环境、慈善和政府等。运用结构方程模型,研究发现,（1）并非所有方面的企业社会责任均对企业财务绩效有正面影响,五要素中仅有对政府和慈善方面的企业社会责任行为对财务绩效有直接正向作用;（2）不同的企业社会责任要素重要性不同,顾客和政府方面的企业社会责任行为是影响其他方面社会责任行为的关键要素。本文对研究结论的管理启发和未来研究方向进行了讨论。     

利用互联网大数据预测季度GDP增速的方法研究

大数据为季度GDP走势预测创新研究带来重要突破口。本文利用百度等网站的互联网大数据,基于代表性高维数据机器学习(和深度学习)模型,对我国2011-2018年季度GDP增速深入进行预测分析。研究发现,对模型中的随机干扰因素作出一定分布的统计假设,有助于降低预测误差,任由模型通过大量数据机械地学习和完善并不总是有利于模型预测能力的提升;采用对解释变量集添加惩罚约束的方法,可以有效地处理互联网大数据维度较高的棘手问题;预测季度GDP增速的最优大数据解释变量集的稳定性较高。     

基于账户参考利率的FISIM对GDP与收入分配的影响研究

本文从使用者成本的角度解析参考利率，并根据2008年SNA构建用于中国FISIM核算的账户参考利率，利用实际数据核算并分摊现价FISIM总产出；借鉴联合国国民经济核算工作组关于FISIM价格指数的思想，结合中国存贷款特点，构建存贷款服务价格指数，并缩减现价FISIM。最后，分析现价 FISIM对 GDP与收入分配的影响，并探究不变价FISIM对实际GDP的影响。综观核算与分析结果，住户部门分摊的FISIM与净出口分摊的FISIM，会增加GDP。各机构部门的初次分配总收入、可支配总收入也因增加值、财产收入及经常转移等的变化而相应变化。不变价FISIM对经济增长波动率的影响大于其对经济增长率的影响。     

Forecasting Macroeconomic Variables Under Model Instability

We compare different approaches to accounting for parameter instability in the context of macroeconomic forecasting models that assume either small, frequent changes versus models whose parameters exhibit large, rare changes. An empirical out-of-sample forecasting exercise for U.S. gross domestic product (GDP) growth and inflation suggests that models that allow for parameter instability generate more accurate density forecasts than constant-parameter models although they fail to produce better point forecasts. Model combinations deliver similar gains in predictive performance although they fail to improve on the predictive accuracy of the single best model, which is a specification that allows for time-varying parameters and stochastic volatility. Supplementary materials for this article are available online.     

非均衡共变与内控冲击：福彩市场周期波动互谱分析

近年来,中国福彩市场出现不稳定波动现象。因相关理论研究缺乏,故发行机构无法准确把握运行规律而出现决策失灵。运用经过约束条件检验的互谱密度函数频域分析法测度1987—2009年间的GDP、城镇居民可支配收入、农村居民人均纯收入、体育彩票发行额及CPI这5个经济变量波动对福利彩票发行额周期波动的影响,结果发现：短期内福利彩票发行额只与GDP存在较强周期共变关系,相干谱系数是0.71;5个经济变量的互谱增益贡献比都在1%以下;体育彩票发行额以增量方式发挥短期非均衡冲击作用,比福彩发行额滞后3个月。