对季节变动趋势剔除法的思考

季节变动是指某些社会经济现象受到自然条件和社会条件的影响,而形成每年重复出现的有规律的周期性变动.测定季节变动的趋势剔除法(以下简称趋势剔除法)是测定时间数列季节变动的一种传统方法.这种方法认为,时间数列是由下列影响因素组成的:长期趋势(T)、循环变动(C)、季节变动(S)和不规则变动(I).并且假定原数列(Y)与上述四个因素存在如下关系:Y=T·C·S·I,即所谓乘法模型或比例模型.根据时间数列分析的基本要求,测定某一因素时,应将其它因素剔除.因此,测定季节变动时,须将非季节变动因素剔除.趋势剔除法的基本要求就是在原数列(Y)的基础上,分离出季节变动(S),并且,由于存在季节变动的时间数列在一定的周期按照一定的规律循环往复,因此,该时间数列又属于周期时间数列.在此基础上分离出的季节变动又必须是典型化的、可以说明不同周期的.这时,测定季节变动的基本过程可以表述为:S=Y/T·C·I,若不考虑循环变动时,可表述为:S=Y/T·I.     

用虚拟变量法进行季节波动预测

一、引言季节波动是指由于自然条件或社会条件的影响，经济现象在一年内随着季节的转变而引起的周期性的波动。一般来说，在一些经济现象除了受季节波动影响之外，它还受到经济发展的长期趋势的影响以及除了上述因素以外的不规则波动。为了能对受季节波动影响的经济现象进行预测，一般常用的方法是将影响经济现象的各个主要因素加以分解，进行单独测算，然后再进行迭加，从而对受季节波动影响的经济现象进行预测。对于受季节波动影响的经济变量Y，它可以分解为Y=T＋S＋I（其中T为长期趋势，S为季节波动，I为不规则变动）、或Y＝T·S＋I…     

经济预警的理论和方法(之四)

四、经济波动的测定方法(2)——剩余法剩余法又称残余法,其基本前提是假定时间序列Y可分解为长期趋势T、季节变动S、循环变动C和不规则变动I四个部分。采用剩余法测定经济波动,就是从时间序列中逐次或一次消去长期趋势T和季节变动S,余下循环变动与不规则变动,在此基础上,再消去不规则变动,最后得到循环变动值。这样,就将测定周期性波动的问题,转化为选择时间序     

趋势季节模型预测方法的改进

时间数列的变动是受多种因素共同影响的结果.其影响因素分为长期趋势T、季节变动S、循环变动C和不规则变动I,其中,长期趋势T和季节变动S是影响时间数列变动的两大主要因素.对存在明显的长期趋势和季节变动的时间数列,应构建趋势季节模型:(y)s=(y)·s,(y)s为考虑季节变动的预测值,y为长期趋势预测值,s为季节比率.     

对季节指数测定中趋势值计算方法的一个实证分析

运用季节变动预测法进行预测，必然要测定季节指数．如果某种季节往商品以年为单位的历史数据呈趋势型变动，就可以用“长期趋势消除法”先消除长期趋势影响因素，然后测定季节指数．本文拟对现行的“长期趋势消除法”作一个实证分析，提出一点看法．趋势型变动的历史数据（Y）是趋势变动（T）、季节变动因素（S）和随机因素（R）综合影响的结果（因多数商品不存在明显的同期波动因素，本文对它不作考虑）。可用斧式表示为JY—TXSXR．用“长期趋势用除祛”固定季节拍数的思路走：先通过对历年同月（季）数据的平均．得到历年同月（季）…     

Excel在时间序列分析中的应用

Excel在办公自动化中的应用是众所周知的,但一提到统计分析软件,人们都会理所当然地想到Statistic、Spss、SAS等,谁也不会把Excel牵扯进来.在人们眼里,似乎Excel只能求简单的均值、方差等,而登不了统计分析的大雅之堂.其实,据有关资料表明,Excel可以实现90%以上的统计分析功能,而且简便易行.下面我们就以时间数列分析入手,观察一下EXcel是怎样剔除不规则变动(I),长期趋势(T),季节变动(S),来显示出循环波动(C),希望对统计工作者有一定借鉴作用.     

利用虚拟变量对季节指数的估计

本文利用季节虚拟变量建立回归模型,通过季节虚拟变量的参数估计间接地估计季节指数,并且利用模型进行了一些传统的季节指数方法无法进行的推断统计。这是一种分析季节指数和季节变动的新思路。     

关于趋势季节模型预测方法的改进

当时间数列受长期趋势和季节变动的双重影响时,需运用趋势季节模型进行预测.不言而喻,运用趋势季节模型进行预测,需要掌握季度或月份的趋势值.     

中国主要价格指数季节变动模式测定方法的选择

文章论述了对我国主要价格指数进行季节调整和季节变动模式测定的意义;比较了用X-12ARIMA和TRAMO/SEATS两种方法在我国四个主要价格指数年内季节变动模式测定结果上的联系和差异;最后,提出了在我国进行季节变动模式测定的若干建议。     

浅议统计信息在盈亏分析中的应用

盈亏分析又称保本分析,它可以为企业改善经营管理和正确进行经营决策提供简明而又十分有价值的资料。保本点是盈亏分析的一个很重要的数量指标,也是揭示企业盈亏的数量界限,其基本模型为：Y=P（1－n）－bx－a,V＝bx＋a;保本销售量=a／[P（1－n）－b];保本销售额=ap/[P（1－n）－b]。式中a是固定成本总额,b为单位变动成本,P为单价,n为销售税率,Y为利润,V为总成本,x为销售量。在比较复杂的经营环境中,企业如何进行盈亏分析,大量文献提出了非线性盈亏分析,即收入、成本与销售量之间的关系是非线性的。由于盈亏分析时,产品…     

建立外资利用统计指标体系的设想

合理地利用外资有利于解决目前建设资金不足的困难,带动技术引进和促进经济的发展。为了保证引进外资能得到充分有效的利用,取得较好的经济效益,设置下列一些反映外资利用状况的统计指标是十分必要的。 1.外资需要量。指实现一定经济增长目标所需的投资总量与国内可能提供的投资量之间的差额。 投资与经济增长率之间的依存关系,可采用哈罗德——多马经济增长模型的变形公式来表达,即:Gw=S·K 式中:Gw= △Y/Y表示经济增长率,△Y为较上年新增的国民收入,Y为上年的国民收     

投资与我国贸易顺差关系的实证分析

改革开放以来,我国经济发展迅速,1978年国内生产总值为3624.1亿人民币,2005年则达到182321.0亿元人民币,平均以每年9.4%左右速度增长。是什么在支撑着中国经济的高速增长呢D由凯恩斯国民经济恒等式Y=C I G (N-M)可知,C、I、G和(N-M)的增加都会拉动经济的增长。     

我国蔬菜价格的时间序列变动分析

文章依据全国集贸市场上黄瓜、西红柿、大白菜三种常见蔬菜的价格数据,首先分析了蔬菜价格的季节变动和趋势变动;然后运用ARIMA模型对蔬菜价格进行拟合和预测;最后比较分析了2010年的模型预测价格与实际价格。     

利用Excel实现时间序列分解分析

一、简介分解分析法是时间序列分析和预测过程中常用的统计方法。该方法假设时间序列是趋势变动（T）、循环变动（C）、随机变动（I）综合影响的结果,分解过程首先从原始序列中消除随机变动,然后在此基础上,分别识别出循环变动和趋势变动的变化模式。假设的合理性、方法的科学性和操作的简易性使分解分析法在经济预测中得到了较为广泛的应用。本文结合具体例子介绍如何用电子表格软件Excel实现时间序列的分解分析。二、实例如图（1）所示,表中A1至B13单元格是1996至1998年各季度某海滨城市旅游人口数（千人）,试预测1999年各季度旅…     

浙江省城镇居民消费与收入的半参数线性回归模型

通过样本数据(X1,Y1),i=1,2…,n去估计X与Y回归关系,传统的经济计量方法,往往是假设回归模型具有线性或可线性化的特殊形式,并把随机误差视为干扰,设法将其排除或过滤掉,从而反映趋势变动特征.     

我国CPI季节调整模型预测

文章基于考虑春节效应的X-12-ARIMA季节调整模型,对我国2002年1月至2013年12月的CPI序列月度数据进行季节调整,并进行季节波动性分析及短期预测.实证结果表明:我国的CPI变动存在明显的季节性特征,春节效应对其有显著影响;CPI序列的短期波动主要是受季节性成分影响,而长期波动主要受趋势-循环成分影响;利用该模型进行短期预测效果较好,预测误差绝对值控制在1.5％之内.     

基尼系数的算法

基尼系数的算法 1905年,统计学家马克斯·洛伦兹(Max·Lorrenz)首先提出了一个用以描述收入或财富分配不均等程度的曲线,即洛伦兹曲线.洛伦兹曲线是指按照人均收入水平由低到高排序,横轴为人口累计比率X,纵轴为收入累计比率Y的平面直角坐标体系下的一条曲线Y=Y(X).当洛伦兹曲线是Y=X时,它表示人均占有社会财富或人均收入水平的绝对平均;当洛伦兹曲线是横轴与X=100处的垂线所构成的直角折线时,它表示收入分配的绝对不平均.一般来说,洛伦兹曲线是位于上述两种极端情况中间的一条曲线Y=Y(X),该曲线与对角线越接近,收入分配越平均;反之,收入分配越不平均.(见图1).     

GM（1，1）季节因素修正模型在预测中的应用

本文在原GM（1,1）模型基础上进行季节因素修正,使得修正后的模型在拟合既含趋势变动,又含季节因素的时间序列预测中,具有较好的效果。     

结构分量模型选择与稳健性研究

本文的主要工作是对季节调整中结构分量模型的选择及稳健性问题进行研究。通过构造备选模型、引入正态先验分布及对MCMC抽样方案进行重新设计,本文提出了能同时有效地辨别出分量个数和分量随机性与否的模型选择方法。将该方法应用于对中国季度GDP序列的季节调整建模分析中。分析结果显示,本文所提出的模型选择方法具有较高的筛选能力,并且对先验分布超参数值的变动也具有很好的稳健性。     

对增长趋势季节数列测定季节变动方法的一点看法

文章通过对移动平均法和趋势方程拟合法测定增长趋势季节数列的季节变动进行比较,肯定了移动平均法测定季节变动是更好的方法。