峰谷分时电价设计的优化模型

峰谷分时电价是实施需求侧管理的措施之一,有利于削峰填谷,其效果依赖于科学的峰谷时段划分和合适的分时电价。文中利用电价理论及有关经济学原理阐述了实行峰谷分时电价对于供电企业和用户的经济意义、峰谷分时电价的结构及时段的划分方法。在此基础上,给出了峰谷分时电价设计的目标函数,并参考一般用户的反应模型建立了用户对分时电价的反应模型。通过对该模型的需求侧管理目标函数进行优化,得出了最优时段划分及其相应的分时电价定价方法。对算例进行了仿真,说明了峰谷分时电价的具体实现过程。     

配网分时电价实用预测模型研究

在电力市场环境下,进行准确的电价预测对市场中的各参与者具有极其重要的意义.针对配网分时电价,本文使用规划优化方法,采用一般时段划分,集中负荷具体到配网变电站的每条出线,建立了优化的配网分时电价预测模型,并根据经济学原理定义电价.通过数学规划的Kuhn Tucker条件,求得电价的计算公式.探讨了电价公式中各分量的计算方法,并进一步通过算例初步验证了本模型的有效及实用性.     

基于需求侧响应的峰谷分时电价研究

电能作为一种商品,它同样遵循着市场规则。在电力市场环境下,如何制定合理的电价显得十分重要。目前,世界普遍应用的一种终端用户电价是分时电价,其在削峰填谷以及平滑系统负荷等方面具有重要作用,对己经执行的峰谷分时电价建立一个动态调整机制,提高电力资源配置效率以及电能的社会效益,是一种非常有效的需求侧管理途径。     

考虑分布式光伏发电的电动汽车充电策略研究

促进可再生能源发展是实现能源结构优化、减缓气候变化的重要措施，而具有波动性出力特征的可再生能源大量增长会对电网平稳运行带来挑战；同时，随着电动汽车快速发展，大量电动汽车接入电网，也具有危害电网安全运行的风险。因此，如何统筹考虑可再生能源出力特征和电动汽车充电特征，设计相关政策机制实现电动汽车发展和光伏发电发展的有机结合是本文拟研究解决的主要问题。基于蒙特卡洛模拟方法和私家车、出租车、公交车出行特征数据，通过集中控制与电价策略两种控制手段研究了如何优化电动汽车充电行为、平滑电网负荷；并进一步分析了电动汽车充电负荷如何与分布式光伏出力相协同。研究结果显示：合理价差的分时电价策略对调控电动汽车充电行为、促进分布式光伏发电消纳具有重要作用；但过高价差的分时电价策略，则会对充电进行“过度优化”,不利于分布式光伏发电的消纳。此外，基于智能电网的智能充电技术集中控制手段，可以有效促进电网的削峰填谷，并且对分布式光伏发电的促进作用要优于分时电价的实施效果。     

实时电价的社会福利解析

实时电价的电力需求响应技术在供给平衡的基础上提高了多能源的开发与利用,进而提高了能源市场的整体效率。为了解析说明实时电价具有的社会效益,本文在社会福利最大化模型的基础上,研究分析了实时电价与社会福利的关系。首先,通过二次规划求解社会福利最大化模型获得电价解析解。在此基础上,本文得到并分析了实时电价与社会福利的定量关系。其次,用户用电弹性系数以及预设参数对实时电价以及社会福利的影响被解析说明。进一步地,基于电价解析解,本文给出并分析了实时电价相对于固定电价产生的社会福利增值。最后,结合解析结论以及上海市定价标准进行了实证研究。研究结果表明,实时电价较之分时电价不仅增加了消费者剩余,同时提高了社会福利。     

计及电力系统运行风险的电价管理新策略

针对传统电价管理方法的不足,提出了一种计及电力系统短期运行风险的电价管理新策略.该方法在电力系统运行风险评估的基础上对实时电价进行调节,能够以电价为信号刺激用户采取合理的用电结构和方式,从而增强系统运行可靠性.方法只是弥补了传统方法不能考虑系统可靠性的不足,而不是颠覆传统的电价管理方法,所以二者之间具有很好的衔接性.通过对IEEE-RTS可靠性测试系统的计算分析验证了所提算法的有效性.     

基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型

针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的相关结构,采用时变SJC Copula-(GARCH-T,GARCH-GED)模型拟合电价序列,并进行模拟。算例结果表明,多期投资组合决策优于单期连续决策,也优于整体购电决策。     

具有电力存储设备的实时需求响应与能量调度

实时需求响应与能量调度是智能电网中调节电力供需平衡的理想手段,其实施必然对用户的用电行为和电网的运行与管理产生深远影响。本文考虑用户具有多个可充、放电的电力存储设备,兼顾供电商发电量平稳的需求,在社会福利最大化模型的基础上,建立一个实时需求响应与能量调度的优化模型。给出模型的对偶问题,在满足强对偶性的前提下,可以通过求解对偶问题得到原问题的最优解,并确定可供用户与供电商参考的实时电价。在对偶问题中,问题可以分解为用户侧和供电侧两类子问题。进而设计分布式实时需求响应算法,并证明了算法的收敛性,供电侧与用户侧通过信息互动求得最优解。仿真结果验证了模型的合理性和算法的可行性。     

计及电力系统运行风险的电价管理新策略

针对传统电价管理方法的不足,提出了一种计及电力系统短期运行风险的电价管理新策略。该方法在电力系统运行风险评估的基础上对实时电价进行调节,能够以电价为信号刺激用户采取合理的用电结构和方式,从而增强系统运行可靠性。方法只是弥补了传统方法不能考虑系统可靠性的不足,而不是颠覆传统的电价管理方法,所以二者之间具有很好的衔接性。通过对IEEE-RTS可靠性测试系统的计算分析验证了所提算法的有效性。     

城镇居民预防性储蓄动机的异质性及强度研究

在具有不确定出行时间的交通网络中,假设出行者的参考点是异质的,服从某一连续分布函数,且风险偏好参数是依赖于参考点的,建立了一个基于累积前景理论的多用户网路均衡模型。研究表明,不同类的用户对风险的反应是不一样的,具有高参考点和低参考点的出行者均倾向于选择风险高的路径以期获得较高的感知价值,而具有中等参考点的出行者则倾向于选择风险较低的路径。此外,对两种交通管理措施进行了敏感性分析,结果表明,道路拓宽对于提高整个社会的感知价值是一个有效的方法,但其边际效益是递减的。然而,就风险管理而言,不同类的用户表现出不同的喜好。一般来说,具有低参考点的出行者能够从这一方法中受益,而具有高参考点的出行者则会失去潜在的风险收益。     

基于测度变换方法的随机型创新幂式期权定价

随机型创新幂式期权以其结构简明、风险可控而受到投资者青睐。针对传统方法求解随机型期权存在的困难,提出用测度变换方法解决随机幂式期权的定价模型。受鞅定价方法的启发,推广计价单位的选取以获取相应的等价测度变换,得到随机利率情形下具有一般支付函数的测度变换公式;以此为基础选取远期债券为计价单位,并考虑债券价格波动和股价波动的相关性,可以方便地推导出随机型幂式期权定价模型。通过对模型风险特征的数值模拟分析,说明了幂型期权的优势所在。此项研究结论对金融衍生产品的发行者和投资者具有一定的理论借鉴意义。     

基于逆向供应的V2G市场电价策略研究

本文讨论了电动汽车普及后电力公司借助V2G技术建立V2G市场的市场运行模式,对电力公司在不同价格策略下,电动汽车保有者参与V2G市场向电力公司反向供电的响应度进行对比、分析.结果表明:电力公司采取分时电价策略时,可以以较不采用分时电价情景低的反向购电价格获得更高的V2G市场响应度,在不损失电动汽车保有者效益的情况下,使电力公司获得更高的总收益.     

基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价

准确描述资产价格的运行规律是进行衍生产品定价及风险控制的基础。受金融市场外部环境的影响,资产收益率常常具有尖峰厚尾和偏尾的现象,为了准确地描述资产价格的运动规律,本文利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布和一类更新过程,建立了跳-反常扩散的股票价格运动模型。利用随机微分和鞅方法,在风险中性的条件下,得到了欧式期权的定价公式,该公式推广了文献11和21的相应结论。最后,利用上证指数数据分别计算出了各模型的参数以及对资产收益率拟合的平均绝对误差,数据分析结果表明本文模型与文献11和21相比其平均绝对误差分别减小了10.4%和25.1%。说明了本文模型对资产收益率尖峰厚尾及偏尾等现象的捕捉更为准确。     

国际油价与中美股价的相依关系研究——基于不同行业数据的分析

石油市场和股票市场作为现代经济中两个重要的市场，在经济活动中发挥着重要的作用。二者之间的关系对研究市场间的价格波动和风险传递有着重要的意义，本文通过vine copula模型对国际油价和中美两国股价之间相依关系进行分析，并将得到的相依关系运用到风险管理中。利用国际油价和中美各十个行业股票价格指数进行相依关系建模，得到相应的相依结构和相依关系，选择出与油价相依关系较强的行业股票价格指数和油价构建投资组合，利用相依关系模拟出收益率数据，度量投资组合的风险。实证研究结果表明中美两国的行业股票价格指数与国际油价的相依关系存在着显著的不同，中国行业股票价格指数与国际油价之间的相依关系要弱于美国行业股票价格指数与国际油价的相依关系；同时利用相依关系组成投资组合，对两组投资组合进行风险度量，风险度量的结果显示vine copula-GARCH能对具有较强的相依关系的变量组成的投资组合风险有很好的估计。     

考虑风险总关联的项目风险应对策略选择方法

本文针对考虑风险总关联的项目风险应对策略选择问题,首先结合MACBETH方法以及DEMATEL方法分析项目风险总关联;然后,在考虑项目管理者风险态度的基础上,以最大化项目管理者期望效用为目标构建考虑风险总关联的项目风险应对策略选择优化模型;最后,通过实际案例分析验证所提方法和模型的可行性与有效性,并比较分析了不同关联作用对风险应对决策的影响。结果表明：1）存在使项目管理者期望效用达到最大的最优项目风险应对预算;2）项目管理者的风险态度和对风险关联的关注程度对风险应对策略的选择和项目管理者的期望效用均有影响,在实际项目风险应对决策中均应予以考虑;3）在项目风险应对策略选择过程中,项目管理者不仅要考虑风险之间的直接关联还要重视风险之间的间接关联,而风险之间的积极关联则可以忽略。     

排污权价格随机情境下基于CVaR准则的企业生产决策

面向排污权市场价格随机情境，通过提取理性企业在产品生产、污染削减、排污权交易等方面决策行为与排污权市场价格之间的关联性，推导了排污权市场价格随机情境下的企业随机利润函数；基于条件风险价值(CVaR)风险度量准则，推导了任意置信水平下随机利润的风险价值(VaR)解析表达式，建立了不同排污权预期价格和置信水平下的CVaR测度模型；基于此，深入论证了给定置信水平下实现随机利润CVaR最大化的企业最优决策及其特征，并系统分析了外部情景要素变动对最优决策及其优化结果的影响。主要结论表明：在企业分别作为排污权出售者与购买者两种情况下，随机利润CVaR的具体测度因利润下行风险存在的排污权市场价格区间不同而存在差异；基于CVaR准则，考虑决策风险的最优决策受到决策主体置信水平、排污权初始配额、排污权市场价格均值及标准差等多因素的复杂影响，进而系统性地偏离风险中性最优决策，并表现出风险规避特征；通过算例分析对所得结论进行全面验证，进一步说明该模型能较好地刻画与反映排污权交易企业决策风险及其现实决策行为。     

基于博弈模型的“公司+农户”模式契约稳定性及模式优化

为探索解决"公司+农户"模式违约问题的优化模式和对策,通过静态博弈模型揭示了"公司+农户"模式违约问题的根本原因是市场风险的存在,并得出了稳定的"公司+农户"模式的价格波动区间;契约稳定性模型揭示了"利益共享"的分配机制、"公司+农户"经营模式交易费用的降低、约束机制的加强和信誉机制的建立都有利于"公司+农户"经营模式的稳定和发展。引入期货、期货期权对"公司+农户"模式进行优化,通过博弈模型分析得出:"公司+农户+期货"优化模式能解决公司的违约问题,但没能解决农户的机会主义行为和违约问题;"公司+农户+期货期权"优化模式从根本上扼制了农户的违约行为,规避了公司远期合约的市场风险,稳定了公司未来的得益和农产品货源,也解决了公司的风险和违约问题。     

中国金融周期特征及其宏观经济效应

合理度量中国的金融周期，准确把握其特征与经济影响，对于维护国家金融安全、保持经济平稳运行具有重要意义。本文首次基于GARCH模型对M2、房价、股价、利率和汇率的缺口值进行动态赋权，进而合成中国的金融状况指数（Financial Conditions Index，FCI）并以此测算中国的金融周期，为尚处于探索期的中国金融周期测度提供了新的方法。在此基础上，采用MS模型分析中国金融周期的特征并首次考察了四区制情形。之后，借助VAR模型考察中国金融周期的宏观经济效应。研究发现：第一，各组成变量在FCI中的相对重要性应时而变，采用基于GARCH模型的动态赋权方法来测算中国的金融周期更加贴合现实；第二，中国金融周期在状态转换上具有较强的惰性，还具有扩张多而收缩少、扩张长而收缩短的双重非对称性特征，而且中国总体金融状况的失衡十分常见；第三，中国金融扩张对于产出仅有为时10个月的短期刺激作用，对于物价上涨则有着长达两年之久的推动作用。