商业银行利率的风险管理

利率市场化一直是我国货币政策的重点和热点问题.分析利率市场化对我国商业银行所产生的影响,探讨商业银行的利率风险,并就如何构建我国商业银行利率风险与资产负债管理机制提出流程与建议.     

利率市场化与商业银行利率风险管理

今年9月,大额外汇存款利率、外汇贷款利率放开,利率走出了市场化的第一步.今后,小额外汇存款利率、人民币存贷款利率也将逐步放开.利率放开后会给商业银行带来什么?商业银行将面临哪些风险?如何控制和防范这些风险?这都是摆在商业银行面前的现实问题.本文试图从研究利率风险入手,分析商业银行可以用哪些管理方法和工具来防范利率风险,并对目前实践中应用的一些方法和工具进行讨论.     

商业银行利率的风险管理

利率市场化一直是我国货币政策的重点和热点问题。分析利率市场化对我国商业银行所产生的影响,探讨商业银行的利率风险,并就如何构建我国商业银行利率风险与资产负债管理机制提出流程与建议。     

利率市场化与商业银行的利率风险管理

商业银行利率市场化进程中面临的利率风险主要有资产负债结构不匹配和客户选择权带来的风险,它制约了商业银行的发展。因此商业银行应通过建立利率预测模型,加强利率走势的分析和预测,加快金融创新步伐,以进行有效的资产负债管理,这些对策是获得利率风险收益的前提条件。     

商业银行如何应对利率市场化改革

利率市场化是中国金融体制改革的必然发展.利率市场化后,商业银行将在经营收益,利率风险,业务创新能力等方面面临巨大的挑战.面对这一系列的影响,商业银行必须采取措施,如加强成本控制,加大对信贷风险,利率风险的管理等,以在竞争中求得生存和发展.     

我国商业银行利率风险管理策略

当前,随着我国利率市场化进程的加快,商业银行面临的利率风险也正在加大,这对商业银行的利率风险管理提出了更高的要求。在利率市场化条件下,利率风险将成为商业银行面临的主要风险之一,并对商业银行的经营管理产生重大影响。面对利率市场化带来的挑战,我国商业银行应参照巴塞尔委员会利率风险管理原则,建立和完善利率风险管理体系,积极借鉴国际银行业风险管理策略,全面提升利率风险管理水平。     

中国商业银行利率风险分析与防范

商业银行利率风险是指因利率变动而使商业银行的表内和表外业务发生损失或收益的风险,是商业银行市场风险的重要组成部分.中国的利率市场化改革源于经济体制转型与金融制度变迁.这一方面有利于提高金融资源的配置效率.促进中国的经济增长方式由粗放型向集约型逐渐转换,但同时也使整个社会不同层面的经济主体暴露在不断增加的利率风险当中,如果不能够在宏观上做好相应的制度安排和在微观上有良好的经营对策,则会给整体经济运行带来较大的影响.本文主要是站在商业银行经营的角度,从系统性和局部性两个方面来分析中国利率市场化进程中商业银行应如何防范和化解利率风险.     

我国商业银行利率风险管理现状与对策

随着我国利率市场化的推进,利率风险逐渐凸现,但长期的利率管制使我国商业银行对利率风险只能被动应付,主动管理意识淡薄,利率风险管理能力也远不能适应形势发展的需要。利率市场化是一个渐进的过程而非一个时点的切换,目前,我国利率管制程度依然很高,但是,不可能等利率完全市场化之后才开始利率风险的管理。因此,我国商业银行必须对利率市场化进程中面临的利率风险及加强管理找出应对策略。     

商业银行利率风险：基于久期缺口的免疫策略及实证分析

利率市场化程度的加深使得利率风险越来越成为影响商业银行绩效的主要风险.久期是一种常见的利率风险计量方法,通过分别计算商业银行总资产和总负债的久期来构建久期缺口模型;以此为基础提出商业银行利率风险免疫策略.实证分析表明通过确立目标项目,调整资产与负债结构,可以较好地实现商业银行的利率风险免疫.     

利率市场化进程中商业银行的利率风险管理

从商业银行利率风险的防范及利率市场化条件下金融产品的定价等方面论述了利率敏感性缺口管理、利用隐含期权的商业银行利率风险管理等利率风险管理的技术和方法。