残差灰色预测模型的改进与应用

灰色预测是近年来应用比较广泛的一种预测方法,灰色模型简称GM(GrayModel)模型,是以灰色模块为基础,以微分拟合法而建立的模型.灰色GM(1,1)预测模型具有要求样本数据少、原理简单、运算方便、短期预测精度高、可检验等优点,已广泛应用于经济、生物、生态和环境等领域.     

非线性单位根KSS检验联合检验量分布研究

文章以数据生成是否含漂移项为基础,分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中三类联合检验量分布,结果表明它们在大样本下都收敛到维纳过程的泛函.为在实证分析中使用这三类联合检验量,文章通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用的临界值,模拟显示:虽然这些临界值随着样本的增加而下降,但呈现稳定态势,且符合理论分析结果.     

非线性趋势KPSS检验、模型误设与检验流程构建

利用理论推导和蒙特卡洛模拟方法,研究非线性趋势数据生成模型中KPSS检验统计量、趋势项检验统计量分布规律,并总结出KPSS检验流程。理论研究表明,在原假设和备择假设成立时,相关检验统计量在大样本下都收敛到维纳过程的泛函,且KPSS检验不能有效区分趋势类型,模拟研究也得出类似结论。实证研究显示,通过使用KPSS检验流程,可以精确确定数据生成过程。     

灰色预测方法的应用

影响二手船价格的因素很多,难以通过回归模型来预测其未来走势.在一个较长的时间序列内,二手船价格变化具有较强的规律性,这满足使用GM(1,1)建模并用于预测的基本要求.文章通过建立基于灰色预测理论的二手船价格的GM(1,1)模型,并利用该模型进行了二手船价格走势的模拟及预测.事实证明,GM(1,1)模型适合用来预测二手船价格未来的走势,且经过检验,具有较高的预测精度.     

具有非参数趋势的残差自回归模型的预测方法

为了探寻具有非参数趋势的残差自回归模型的较为合适的预测方法,文章考虑了基于多项式样条的两种方法:直接法和两步法,模拟算例表明两步法拟合与预测的均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)都小于直接法拟合与预测的MSE和MAE,此外,还对人民币/美元的日度汇率数据进行了拟合与预测的实证分析,得到了与模拟算例相类似的结果,这说明两步法优于直接法,两步法是一种较好的预测方法.     

动态修正贝叶斯估计的Bootstrap调整

在现场子样相对较小的条件下,研究具有多阶段试验信息时弹点散布方差的参数估计问题,将Bayes法和Bootstrap法结合起来,给出动态Bayes估计的Bootstrap调整方案,并通过仿真模拟算例验证方法的有效性.     

基于特征价格模型的商品住宅价格评估方法应用

房地产价格评估需要有客观而精准的方法,以作为物业税征收、房地产买卖等方面的用途.文章以杭州市商品住宅为例,结合2430个样本数据对构建的特征价格模型先用四种函数形式进行优选,抽取300个样本进行价格评估预测建模,然后抽取100个样本进行评估预测效果检验,并对所得到的结果进行分析.     

基于半参数混频误差修正模型的中国CPI预测研究

考虑宏观经济变量具有明显的非线性特征,将非线性误差修正项引入存在协整关系的非平稳混频数据抽样（MIDAS）模型中,构建半参数混频数据抽样误差修正（SEMI-ECM-MIDAS）模型。使用广义似然比（GLR）检验,拓展了混频数据下模型函数形式的一致性检验问题。模拟结果表明SEMI-ECM-MIDAS模型对存在非线性误差修正机制的数据具有显著的预测优势。最后使用该模型研究中国股票市场周度数据、广义货币发行量月度数据和国际原油市场月度数据对中国CPI的短期预测效果。基于AIC准则,对包含半参数模型在内的4种混频数据抽样模型和2种同频模型的连续预测效果进行了全面的比较。研究结果发现：GLR检验表明误差修正项具有明显的非线性特征且在回归中具有显著的反向修正机制,无论采用递归样本、滚动样本还是固定样本,本文提出的SEMI-ECM-MIDAS模型在进行连续预测时均具有最优的预测精度,且预测结果不受混频动态协整关系选择的影响。     

我国统计数据质量的评估方法研究————————趋势模拟评估法及其应用

 本文采用组合模型的形式对时间序列数据的变化特点建模，在模型通过各种检验、具有良好统计预测功能的基础上，从检验异常值的角度来分析预测值与实际值之间差异的程度，找出离群数据，利用数理统计中检验实验观测数据异常值的方法，对离群数据的误差进行统计上的显著检验，从而评估统计数据的质量。文章以我国国内生产总值（GDP）为研究对象，选取我国1978-2003年间的GDP作为样本，运用趋势模拟评估法来评估我国2004年国内生产总值的准确性。对我国经济指标的时间序列数据进行了实证分析。     

复杂环境下空间滞后模型的稳健LM检验

 针对误差项非正态分布和不同空间布局的复杂环境,本文提出一种新的空间滞后模型的稳健LM检验统计量及其检验方法,对比现有LM检验方法,它不仅消除了空间误差效应对检验的影响,而且克服了传统检验方法会受误差项非正态分布以及不同空间布局差异的影响。同时还具有在小样本情况下表现依然良好的优点。经过蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断。     

退势单位根检验的小样本性质

在经验研究中,尽管Dickey-Fuller提出的 统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的四种退势方法和 检验、 检验、MAX检验和 检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了16种退势单位根检验的小样本性质。研究发现,退势单位根检验均不同程度地改善了 型检验的功效,特别是退势单位根检验 -KGLS、MAX-KGLS、 -RLS和MAX-RLS具有更理想的小样本性质。     

结构突变对KPSS检验水平与检验功效的影响 ——基于有限样本情形的模拟及实证研究

 本文从理论模拟和实证分析两个角度研究了以平稳过程为原假设的KPSS检验在存在结构突变的情形下该检验的有限样本性质，包括实际检验水平和检验功效的分析。结论表明当忽略数据生成过程中的结构突变时，KPSS检验的实际检验水平会发生严重扭曲，从而出现“Perron现象”。本研究针对的是有限样本情形，这不但补充和完善了相关理论，同时对实证分析工作具有很强的借鉴和指导意义。     

基于主成分BP神经网络的西部服务业产值预测

文章采用主成分分析和BP神经网络相结合的方法,采用的1978～2005年服务业相关数据和服务业产值为训练数据,通过BP神经网络建立主成分到服务业产值之间的映射关系.将2006～2007数据作为仿真预测数据,进行样本仿真.验证结果表明:文章采用的方法可以较为准确地拟合原始样本,有较高的预测精度,可以对西部服务业产值进行较为准确的预测.此方法具有一定的理论和现实意义.     

回归系数稳定性的检验及实证分析

一、问题的提出 对于一般的线性回归模型 yi=b0+blxli+b2x2i+…+bkxki+εii=1,2…n 而言,通常的做法是根据实际问题收集资料,使用最小二乘法回归得出系数的估计值,然后进行系数显著性的t检验和回归方程整体显著性的F检验,在通过检验之后就用模型进行预测等应用.然而一个值得重视的问题却经常被忽略,即回归系数在样本期内和样本期外是否稳定.如果系数无论在样本期内还是样本期外都不稳定,那么进行系数估计和预测所得到的结论就值得怀疑,因为前者使用整个样本期的数据进行回归就掩盖了系数突变的特征,而后者使用系数突变的模型进行样本外推断,结果的合理性当然有待证实.     

中国棉花期货价格发现功能的实证分析

文章选取中国棉花上市至实证结束期间29个完整合约的数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国棉花期货价格时现货价格的预期效果和引导关系.结果表明:在2个月以内,棉花期货对于现货价格初步具有较明显的短期预测作用,且短期内期货价格变动是现货价格变动的Granger意义上的原因;长期来看,价格预测的能力和两者的协整稳定关系尚待进一步提高.     

LSTAR框架下一类针对单位根原假设的F检验

在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的F类型统计量,并推导了其极限分布。相较于之前学者的研究,对LSTAR模型线性系数和位置参数的约束得以放松,因此更具有普适性;有限样本下的仿真模拟表明,相比较ADF统计量以及刘雪燕等(2008)提出的t统计量,F统计量在LSTAR框架下具有更大的检验势。对人民币实际汇率的PPP检验进一步印证了F检验在相关应用研究中的适用性和优越性。     

蒙特卡罗方法下线性模型的异方差性检验方法

在已有的异方差性检验方法的基础上,运用蒙特卡罗方法,借助permutation检验思想,在不假定随机扰动项服从同一分布族的条件下,通过从大样本中提取大量的子样本,不断对线性模型进行拟合和检验,根据异方差为真的频率大小,给出了一种新的异方差检验方法。随机模拟表明本检验方法优于传统方法。     

基于RiskMetrics模型的单个期货合约保证金比例设计

为了规避价格波动风险,期货交易所应该采取动态保证金设置方式。本文对单个期货合约的日收益序列建立了基于RiskMetrics的VaR模型,用滚动样本预测下一交易日的VaR值,而LR检验表明所建立的VaR模型能较好地测度价格波动风险。因此,下一交易日保证金比例可以设置为预测的VaR值和所规定的涨跌停板率的最小值,这样就能以相应的概率抵御该交易日价格波动带来的风险。     

灰色马尔科夫法在企业价值评估中的应用

收益预测是运用收益法评估企业价值的关键步骤之一.针对评估测算周期长、企业经营波动大和数据资料少等实际,融合灰色预测和马尔科夫链理论的优点,构造出灰色马尔科夫预测模型,并应用到MX公司企业价值评估案例中.与传统的评估操作相比,灰色马尔科夫法的预测结果更加符合企业动态发展轨迹,预测的准确度和可靠性都有较大的提高,因而对我国资产评估实务具有较好的借鉴价值.     

结合WLS具有EGARCH误差项时序的ADF检验

文章在有限样本条件下,通过加权最小二乘法和普通最小二乘法随机模拟了误差项为EGAKCH-norm和EGARCH-t时序的ADF检验,发现用加权最小二乘法(WLS)比普通最小二乘法(OLS)得到检验统计量的临界值更加稳健,用t(ρ)统计量要比用t(ρ)统计量更有效.