贷款最优规模模型及其应用

银行作为一个经营货币的金融机构,其存款和贷款的利息收入差额是一项重要的利润来源,如何确定贷款规模以保证其能够获得最大化利润是银行面临的重要问题.文章以银行日常经营为基础,设计了一个模型,通过最优化求解找到了在给定利率的情况下,银行最优的贷款规模,为银行的经营决策提供了理论参考.     

信息不对称条件下的银企信贷行为动态博弈

0引言在市场经济体制下,商业银行和企业都是自主经营、自担风险、自我约束的平衡独立的经济主体。银行通过对企业的贷款取得利息收入;企业通过向银行筹资进行经营取得利润。从信贷投放的过程来看,企业筹资有一个可接受的融资成本问题;银行放贷有一个可接纳的风险与预期收益的权     

项目融资中贷款银行面临的关键风险识别

项目融资是近年来兴起的一种新融资方式,在大型基础设施建设方面得到广泛的应用,为了解决银行在项目融资贷款时,由于缺乏贷款关键风险要素的考察增加了贷款银行风险的问题,文章通过调查研究数据的统计分析,识别出项目融资中银行面临的3种关键风险,为银行贷款决策提供参考.     

基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型

贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险.文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义.     

基于看跌期权的信贷资产可回收价值与风险补偿的估计

履约风险对资产现实价值的动态影响是衡量风险溢价的重要因素.履约风险来源于贷款偿还所依赖的基础资产价值,比如现金流、企业净资产等的波动性.这种风险以期权的形式隐含在银行的资产业务中,是不良资产形成的根源之一.我们可依据实物期权的思想,通过把银行承担的违约风险转化为损失的现实价值,为制定资产价值补偿策略提供依据.     

化解"信用助学贷款"风险的思考

为了解决贫困学生就学难,央行出台了新的<助学贷款管理办法>,即"信用助学贷款",但此办法在实施中进展缓慢.主要原因在于"信用助学贷款"办法不是硬性指令,银行对大学生个人信用存在疑虑,担心风险.如何化解、减少"信用助学贷款"风险?一方面,银行要深化改革,建立银校联席会议制度,完善系统内管理办法,保证信息畅通,减少查询时间,化解、减少风险.另一方面,各高校要当好银行的助手,依据江总书记加强道德建设的治国方略,教学内容中增设"个人信用"章节,对大学生进行诚实守信道德教育.建立毕业生个人信息资料库,帮助银行控制风险.     

对当前个人住房贷款风险的思考

一、当前个人住房贷款风险的现状 (一)我国目前的个人住房贷款风险具有以下三个特点 1.种类多.一是银行的流动性风险.个人住房贷款的快速增长和比率的迅速提高,使得银行资产结构中的中长期贷款比重过高.在我国,个人住房贷款比重已从1997年的0.3%上升到2003年的9.27%.部分小型城市商业银行已经开始面临流动性问题.二是企业和个人转移的融资风险.     

企业借贷经营市场化报告之三：危机的预测和化解研究

银企借贷经营的实质。银企借贷经营,本文主要是指商业银行对国有企业的资金有偿借贷关系,因为四大国有商业银行贷款的80％左右集中在国有企业。银企借贷经营的实质,说到底是个资金有偿供求的问题。银行的不合理投放,企业使用的低经济效益,银行回收失灵,导致银行不良资产产生。企业过多的贷款,管理运用不当,经济效益低下,还本付息有困难,导致企业债务危机产生。银企借贷经营的危机。银企借贷危机形成的原因是什么？我们认为主要来源于信用关系的破坏。从商业银行方面看,银行投放的贷款不能收回,处于逾期呆滞或呆帐状态下,或变为…     

全省金融持续平稳运行 各项存贷款均衡增长——2010年上半年四川货币监测分析报告

各项贷款较快增长，信贷投放更加均衡。中长期贷款主导信贷投放，短期贷款增速持续放缓，票据融资下降较多。中资全国性大型银行是信贷投放的主力军，中小型银行贷款平稳增长。各项存款平稳增长，企事业单位存款增长放缓，储蓄存款平稳增长。     

信贷风险与贷款决策

信贷风险是目前商业银行面临的最主要风险.在我国,银行对信贷风险的管理尚处于初级阶段,如何界定和测度信贷风险并进行科学的贷款分析决策是银行业当前研究的主要课题.     

信息不对称条件下中小企业贷款难的博弈分析

一、引言 目前,我国大多数中小企业融资渠道单一,资金紧张的矛盾十分突出,融资难一直是制约中小企业发展的一个普遍性难题,也是中小企业发展过程中必须面对却又难以解决的问题.造成中小企业融资难的因素很多,其中最主要的因素是中小企业和投资者之间信息不对称.本文利用博弈论的分析方法,对中小企业和银行之间由于企业类型、投资项目类型的信息不对称而引起的贷款难问题,进行深入分析,并对如何解决这一问题提出了一些建议.本文的基本假设为:①某中小企业为上一个新项目想从银行得到一笔总额为I的贷款,该项目除去企业自身的一些投入外预期收益为R,贷款到期时支付给银行的本息为D.     

利率管制对商业贷款市场均衡的影响分析

普通商品的价格管制会打破市场均衡,或者出现超额需求,或者出现超额供给,但通常不会同时存在超额需求与超额供给。贷款利率管制的存在同样会打破贷款市场均衡;而且存在利率管制的贷款市场往往过度贷款供给和过度贷款需求并存：高风险项目贷款需求超过银行愿意的贷款供给;银行所愿意的贷款供给量超过低风险项目的贷款需求。本文将在一个包含有限责任合约的信贷规模中对此问题进行研究。     

个人住房抵押贷款的风险与控制

本文首先从银行的角度对个人住房抵押贷款业务所面临的风险进行了系统分析,发现购房者违约风险、市场风险、银行的经营风险和房地产开发企业的风险是住房抵押贷款风险的主要来源.然后利用分析的结论提出了风险控制的具体措施.     

基于AHP演化模型的银行贷款风险因素辩析

贷款是一种不良资产.不良资产是一种特殊的债权资产,其价值评估即无法重置,又缺少相近市场的可比价值参照,根据债权性质的特点,比较可行的办法是采用已被国际社会广泛使用的风险分析法,进而确定贷款的可回收价值,才好由银行决策者决定向该客户贷款与否,这就要先分析影响风险的因素权重,抗风险强度和贷款风险率.     

贷款风险的预警方法

贷款一直是商业银行的一项主要业务.由于信息的非对称性和企业经营环境的不确定性,贷款存在各种各样的风险,从而容易导致银行不良资产的增加.而据国际货币基金组织的统计调查表明,商业银行的主要风险大多都来自其本身的不良资产.     

基于logsitic模型的银行房贷数据的实证研究

银行房屋抵押贷款数据中有许多指标,也有一定数量的缺陷数据.根据实际房贷数据,用贷款金额,权利价值和房屋面积构造了一个指标ω,用它刻划实际贷款金额与权利价值之问的差异.建立三分类有序logistic:模型,用OR值解决了下面的问题:贷款比率水平变化给银行客户数量变化带来的影响.或者从客户的角度出发,阐述了在相同的贷款条件下,客户在哪家银行可能获得更多的贷款.并根据结论.提出了合理化建议.     

基于RAROC模型的商业银行贷款定价实证研究

商业银行是经济发展的产物,在经济体系中占有十分重要的地位,而贷款定价是商业银行的核心管理问题之一。文章基于RAROC方法的贷款定价框架和模型,对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本的各相关参数进行了计算,得出全面涵盖样本企业风险的贷款定价,并与银行的实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可以衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。     

住房按揭贷款成数和年期的量化分析

一、住房按揭贷款业务的主要风险 住房按揭可看作是由住房买卖合同、住房按揭协议、住房按揭贷款合同连接起来的三角关系(见图1).置业者因购房而向银行贷款;发展商因银行贷款给置业者而向银行提供回购担保;银行因置业者买楼并用楼抵押而向置业者贷款.     

住房贷款还款方法的比较

个人住房贷款的还款方法是近来媒体和业界比较关注的焦点.等额本息还款法和等额本金还款法是银行最常用的两种方法,目前,各家银行普遍采用等额本息还款法,是因为在目前情况下,银行的沉淀资金一直维持在较高的水平上,大量的资金贷不出去,而个人住房贷款违约率一直很低,属于银行业的优良资产,风险很小.银行从借款人正常还款方面来分析,同样本金、利率和期限的贷款,采用等额本息还款法要比等额本金还款法多收一部分利息,因此银行更愿意减慢回收住房贷款的速度,从而取得更多的利息收入.     

关于商业银行客户信用评级的探讨

一、客户信用评级在我国银行经营管理中的应用 商业银行自诞生之日起便同工商企业有着千丝万缕的联系,其业务的开展尤其是资产的运用必须要寻找缺少资金并能有效利用资金且信用良好的企业来投放资金.银企双方的信息不对称所导致的逆向选择和道德风险历来是国内外银行业十分棘手的问题,借款企业的经营不善直接导致银行贷款难以收回、银行资产质量下降甚至是破产的风险.