基于DEA的我国商业银行效率研究:1994-2006

提高效率是我国银行业改革的核心问题.我国商业银行在股份制改革之前进行的改革虽然也提高了银行效率,但仅是外延规模效率的提高,成本、配置和纯技术效率并没有得到显著的提高;股份制改革显著提高了国有银行成本、配置与技术效率;我国商业银行对投入要素的事后有效利用的能力较强,但对投入要素成本事前的控制及对投入要素优化组合的事前规划能力较弱.     

商业银行金融科技投入产出效率研究 ——基于三阶段DEA方法

[提要]将研究视角聚焦在商业银行发展金融科技的内部投入，基于2019年18家上市银行披露的最新数据，运用三阶段DEA方法研究我国上市银行的金融科技投入产出效率。结果显示：在剔除环境因素的影响后，银行金融科技投入产出效率整体上升，但总体水平有待提高，规模效率上升但仍低于纯技术效率；不同性质银行的金融科技投入产出效率差异明显：综合效率呈现国有银行>股份制银行>地方性银行的特征，国有银行的规模效率最高，股份制银行的纯技术效率最高，地方性银行表现最差；在不同环境因素的作用下，科技人员投入或信息科技投入表现出不同程度的冗余。商业银行急需变革传统粗放式的金融科技人力和财力投入，提升从事技术研发的高端科技人才数量和技术研发投入在金融科技资金投入中的比例。     

中国银行业系统性风险的测量方法与实证研究

度量中国银行业系统性风险大小、分析银行间的风险传染情况,为宏观审慎监管提供数据支撑是金融学界亟待实现的重要目标。通过中国上市银行业2013年的年报数据,运用矩阵法对我国17家主要商业银行进行系统性风险测度,研究发现:只有中国银行的倒闭才会导致其他银行的倒闭,即中国银行与其他银行的关联性比较强,在我国银行体系中发挥着核心的作用;中国银行、工商银行和建设银行这三家国有银行在模拟分析中不会受到其他银行的危机传染;股份制银行比国有银行更易受到风险的传染,银行规模与受传染的程度成反比。总之,中国银行业之间存在着极大的关联性,风险可以在同业拆借渠道中进行传染,存在着系统性风险隐患,迫切需要进行更为完善的宏观审慎监管。     

共有产权、金融风险与组织效率——对中国国有商业银行改革问题的思考

政府通过共有产权的模糊性为国有银行设租,积累了较大的金融风险,阻碍了国有银行向现代商业银行转制和高效组织治理结构的形成,使国有银行缺乏组织效率.解决问题的关键在于重新划定公共领域的产权界限,取消模糊产权设租,平衡银行剩余控制权与索取权的配置,根据专有性理论引入银行家创新的股权激励机制,明确政府权威的监督功能,提高国有银行组织效率.     

论银企政协同变革

国有银行改革的中心环节是解决国家作为社会管理者和国有资本所有者的双重身份问题。要建立现代化金融企业制度 ,就必须剥离国有银行的双重身份 :少部分改造为政策性银行 ,大部分改造为股份制银行。国有银行量大集中本身是大量国有企业存续的需要 ,也是政府经营管理国有企业的资金依托。因此 ,国有银行改革应与国有企业和政府机构改革协同进行。     

中国金融结构变迁过程中金融效率分析

我国金融结构已由"绝对银行化"变为"相对银行化",但这种变化只是数量的变化,金融效率仍然非常低下。银行方面表现为不能满足各经济主体金融服务的需求,银行体系已经产生巨大的金融风险。证券市场表现为作为证券市场主体的上市公司质量低下。造成效率低下的主要原因在于政府赋予国有银行对银行业的垄断和赋予国有企业在证券市场的独占地位。     

差别准备金率政策 能影响银行资金效率吗？ ——基于不同类型商业银行的实证分析

本文利用两阶段DEA模型测算了我国44家商业银行2010-2016年的资金配置效率,在此基础上利用Tobit回归评估差别存款准备金率对不同类型商业银行资金配置效率的影响。估计结果发现:股份制银行的技术效率与规模效率均高于国有银行,而国有银行的纯技术效率最优,城市商业银行近几年效率变化显著;不同类型的商业银行受存款准备金率政策的影响效果不同,该项政策能有效影响我国国有商业银行的资金配置效率,而对于股份制商业银行和城市商业银行的影响并不明显。     

银行公司治理对金融系统稳定性的影响研究——基于我国14家上市银行的回归分析

以中国A股上市银行为样本,探索银行公司治理对金融系统稳定性的影响。研究发现：银行董事会治理机制,特别是独立董事与执行董事的占比对金融系统稳定性具有较大影响;同时,通过提升高管薪酬激励及分散所有权集中度也有助于提升金融系统稳定性,但董事会治理机制比所有权集中度及薪酬激励对金融稳定的影响更大。     

经济周期、所有权与银行盈利的实证研究 ——基于我国17家主要商业银行的分析

运用1995—2010年的相关数据,就经济周期、所有权对我国银行盈利水平的影响进行了实证分析。通过研究发现：经济周期对我国银行盈利水平影响显著,股份制银行的盈利水平受经济周期的影响超过国有银行;国有银行与股份制银行盈利水平的差距在缩小。净利差（NIM）对银行盈利影响显著,居民储蓄率对银行盈利水平有正的影响,资本充足率、贷存比等安全性和流动性的监管要求对银行盈利有不利影响及上市对银行盈利水平的影响不显著。     

绿色信贷对商业银行的异质性效率激励——基于Meta-Frontier DEA框架的实证研究

绿色信贷政策是助力实现中国“双碳”目标的重要举措。以往国内的绿色信贷主要依靠国有银行推动，随着政策体系的完善，非国有银行也开始系统性地在信贷业务中落实环保原则。论题结合商业银行履行环境责任的阶段划分假说，提出中国国有银行与非国有银行的绿色信贷发展阶段存在差异，并分析了处于不同发展阶段的绿色信贷对以上两类银行经营效率产生的影响。本研究利用Meta-Frontier框架下的DEA方法测算了中国28家上市银行的经营效率，并将该效率值分解为技术创新效应与技术领导效应。在此基础上的Tobit回归结果表明，绿色信贷政策促进了两类商业银行总体经营效率的提高，但其对国有银行效率的正向边际影响更强，国有银行的技术创新效应更加显著。这种异质性效率激励作用使得国有银行与非国有银行间的效率差距呈缩小趋势。以上研究对两类商业银行未来高质量、可持续地发展绿色信贷具有有益的借鉴意义。