资产负债管理思想在房地产开发中的运用

一、西方商业银行资产负债管理理论的思想核心 资产负债管理,又称资产负债综合管理或资产负债一体化管理,是指商业银行为实现自己的经营目标(盈利性、安全性和流动性的最佳配合)不仅要注重资产管理,而且要重视负债管理,要从资产和负债内在联系基础上对资产、负债进行全面管理.它是一种建立在资产负债内在联系基础上的科学管理理论,其核心内容包括资产负债的规模对称原理、资产负债结构对称原理、资产负债偿还期对称原理和"三性"互补原理.     

基于VaR约束的带交易费用的商业银行资产负债组合优化模型

在考虑交易费用的条件下，以商业银行各项资产和负债的组合净收益最大化为目标函数，以贷款组合的VaR约束及法律法规和经营管理约束为条件，建立商业银行资产负债组合优化模型，为银行的资产负债管理提供决策方法，并给出具体计算实例，得到最优资产和负债的比例及最大净收益。该模型的特点：一是考虑交易费用，以及贷款利率依赖企业的信用等级，更切合实际；二是同时兼顾资产和负债两个方面的业务和管理。     

完善我国商业银行资产负债比例管理的难点与对策

资产负债比例管理是一项崭新的综合管理工作，虽然存在着许多缺陷，但它的基本条件已在形成过程中，只有真正认识到资产负债比例管理的意义所在，认真探索完善资产负债比例管理的路子，积极借鉴国外商业银行成功的经验，就一定能够把国有银行推向真正意义上的商业银行     

对银行资产负债比例管理的思考

对银行资产负债比例管理的思考辽宁省农业发展银行林琳资产负债比例管理是银行管理的一种自我约束机制，“它与以盈利为核心内容的银行发展机制”相结合，构成了商业银行一套比较完整的资产负债管理机构。鉴于我国商业银行资产负债比例管理处于不断改进、发展阶段，笔者对...     

基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型

贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险.文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义.     

基于VaR的商业银行资本优化配置模型研究

银行资本管理是商业银行风险管理的核心,文章运用vaR方法,结合银行资产负债结构,建立了包括银行交易成本、经营策略和风险偏好的银行资本优化配置模型.并时模型进一步分析得出一些技术性结论,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,风险资产回报的变化受到最佳权益资产的影响,银行资产负债的最佳数量受到资产回报波动性的影响,基于VaK的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素,为银行资本优化配置管理提供了理论支持和方法指导.     

工程项目三大目标规划模型的构建

文章针对工程项目管理中很难同时实现工期、质量和成本三大目标这一问题,从地区、行业、项目生命期的阶段、管理主体、合同类型等方面,分析了目标的优先序不同,合理确定目标排序是目标规划模型构建的基础,有利于科学合理地构建目标函数.通过优化模型的构建,实现对工程项目多目标体系的集成控制.     

属性数学在银行资产负债比例管理综合评价中的应用

1994年初,中国人民银行颁布了《关于商业银行实行资产负债比例管理的通知》。这个通知标志着我国金融业以资产负债比例管理为主体的金融管理体系的确立。为了配合比例管理的实施,中央银行颁布了九项监控指标。但如何对商业银行贯彻实施比例管理的效果进行综合考核,至今尚未提出     

商业银行全面风险测度的指标体系构建

商业银行风险测度既应全方位反映风险状况，又要体现不同银行的风险容忍度，同时能够激励银行资本优化，实现风险偏好、资本优化、经营策略和收益的均衡。文章首次提出多层次、多指标的商业银行全面风险测度指标体系，主要分析RAROC模型，重点探讨将IRB核心要素、商业银行主要风险因子及其相关性和不同银行风险间相关性的集成测度和风险容忍度估算指标融入RAROC并分解构建全面风险测度指标体系。     

商业银行ATM备付金管理动态随机规划模型的实证检验

文章运用动态随机规划方法,根据商业银行实际运营情况,考虑持卡人在ATM提取现金的不确定性,建立了ATM备付金管理动态随机规划模型.进一步,以国内商业银行实际情况为背景,运用遗传模拟退火算法进行了实证计算,并进行了比较分析.实证结果表明,运用模型得出的ATM备付金管理的最优策略有效可行,能较好地控制商业银行ATM的运营成本.     

转型期货币供给内生决定机制：基于货币当局资产负债表的解析

 本文通过货币当局资产负债表这一新的视角分析转型期中国货币供给内生决定机制。货币当局所采取的不同资产负债管理方式，不但直接影响基础货币形成过程，而且改变公众的现金持有比率与商业银行的准备金率间接影响货币乘数。本文通过求解持有现金偏好和准备金需求的效用损失最小化函数，提出了货币当局资产负债结构影响货币乘数的微观机理。基于协整分析和误差修正模型的实证研究表明，相对于利率因素的较弱影响，以对外净资产持续上升和央行票据陡然增加为主要特征的货币当局资产负债结构调整，对货币乘数和货币供给形成过程影响显著。为缓解货币当局所承载的过度压力，货币政策调控应逐渐从以资产负债为主的数量型调整方式向以基准利率为主的价格型调整方式转变。     

基层人行如何加强信贷资产质量监管

信贷资产质量是商业银行命运之本，经营效益之源。而加强金融监督，促进商业银行提高经国水平，确保金融稳健运行是基层人民银行的主要工作目标，也是金融监管工作的重心所在。本文仅从基层人行强化金融监管的角度对如何提高信贷资产质量，防范金融风险进行探讨。提高信贷资产质量须从防范金融风险入手。基层人行通过预警系统功能的发挥，对银行风险，特别是信贷资产质量风险进行及时准确的预测、预警，采取有效传导措施，帮助和督促商业银行防止、减少和控制风险，提高信贷资产质量。基层人行应依据人总行制定的《商业银行资产负债比例管理…     

基于投入产出法的区域经济优化管理

在区域经济平衡的基础上,实现区域经济的最优化是区域经济优化管理的最终目的.文章将通过投入产出法当中的基本平衡模型和动态平衡模型探讨区域经济平衡的条件,并通过多目标规划的方法和投入产出法相结合的形式,探讨对区域经济进行最优化管理的方式.     

基于GCRM模型的信用经济资本测度和贷款定价研究

GCRM模型与ASRF模型相比,能给出与经济资本测度目标相一致的资本数量,而现有文献对GCRM模型的到期收益率没有给出明确的刻画,本文则通过假设资产的到期收益率与其信用经济资本相关,得出了基于GCRM模型的信用经济资本测度和贷款定价方法,它能够刻画借款者的违约概率、违约损失率,以及商业银行的风险偏好（目标支付概率）和资本融资成本对经济资本和贷款定价的影响,为商业银行相关领域的决策提供了参考。     

向商业银行过渡时期规模管理存在的问题及对策

随着工商银行的转化,商业银行将严格按资产负债比例管理,贷款规模的管理将成为历史。目前向商业银行过渡时期,工商银行系统对信贷资金管理的办法有两种:即信贷差额管理和贷款规模管理,通常简称为“双线”管理。贷款规模管理办法是在因差额管理办法调控不灵情况下,运用行政手段直接控制贷款投量的一种强制性办法,在计划经济体制下虽起到过积极的作用,但在目前也暴露出诸多问题。     

冷链食品零售店选址问题的双层规划方法

为提高冷链食品物流管理绩效,文章提出一种基于双层规划的冷链食品零售店选址方法。考虑到食品企业和零售用户对零售店选址的不同要求,建立了以企业总费用最小化、销售量最大化为上层目标和以用户综合运输满意度最大化为下层目标的双层规划模型。该模型可以确定零售店的开设位置及其服务用户,更加有利于企业的销售管理。为便于模型应用,阐述了所建模型的总体求解思路,给出了将上层目标化多为少的求解步骤。通过算例验证了模型及其算法的有效性。     

基于约束变尺度法的资产负债数量指标的优化

非线性规划法是利用非线性规划中在一定约束条件下选取使目标函数最大化或最小化的某些特定目标变量的值的数学程序方法.本文主要确定在既定的负债资产总额下,证券额(x1)与贷款额(x2)为多少时才能使银行获得最大利润额.其基本方法是先确定资产管理目标,然后根据各种资产负债额,x1,x2与目标函数的关系建立目标函数,即以利润Z最大化为目标,再确定其限制条件,最后建立优化数学模型.     

我国“十二五”时期经济发展目标与污染物减排目标协调性的计量分析

如何确保完成经济发展目标的同时实现主要污染物减排目标，是一个两难的选择。本文在对“十一五”时期全国主要污染物的排放情况进行分析的基础上，根据“十二五”经济发展与主要污染物排放规划目标，预测了2015年GDP及三次产业增加值，利用投入产出列模型，预测了各经济行业的总产出，并根据产值与污染物排放的关系，预测了2015年全国主要污染物排放量，提出了实现“十二五”时期经济发展与主要污染物排放规划目标的六大路径选择。     

基于粒子群算法的关键链多项目调度管理

关键链在多项目环境中的应用能够改善多项目的执行环境,提升多项目的管理绩效。文章基于现有研究成果,探讨了单瓶颈资源约束下关键链在多项目中应用的基础与步骤,考虑不同项目的重要性及项目完工提前或滞后的奖惩,建立系统总收益最大化目标模型。引入粒子群算法,设计算法流程,对目标模型进行求解。最后,通过算例验证粒子群算法在解决关键链多项目调度管理问题的可行性和有效性。     

中国城市商业银行盈利能力影响因素分析——基于50家商业银行的微观数据

基于2009-2015年期间国内50家城市商业银行(城商行)的微观数据,采用动态面板数据模型实证检验了资产负债结构及其他宏微观因子对城商业银行盈利能力的影响。研究结论表明:负债及资产结构对城商行的盈利能力具有显著的影响,一般性存款占负债的比重、贷款占资产的比重均与其盈利水平显著正相关;城商行的资产质量及成本控制水平越高,盈利能力也越强;规模越大并不意味着盈利能力越强,那些规模较小的城商行因为聚焦于中小客户群体、具有更高的定价话语权而能够获取更高的盈利;GDP增长率、货币政策等外部宏观环境并不会显著影响城商行的盈利水平。因此,城商行不应追求单纯的规模扩张而应着力强化资产负债统筹管理,并立足自身资源禀赋及市场定位,走差异化、特色化发展道路。