实现商业银行经济资本管理工作初探

随着全球经济一体化进程的不断深入,越来越多的外商投资银行进入中国市场,我国商业银行面临着日益激烈的竞争。商业银行的主要业务是经营货币和风险管理,经济资本是其进行偿付和风险缓冲的基础。为了进一步提升商业银行的总体实力,银行必须对经济资本进行有效地管理。本文分析了我国目前商业银行经济资本管理的现状以及存在的问题,并提出了相应的改善对策。     

探讨我国商业银行资本充足的长效机制

随着近期银监会对商业银行资本管理要求的不断提高，并且在次级债问题上对商业银行做出了新的限制，使得各家商业银行在资本充足率问题上陷入一个不太乐观的境地。银行资本是抵御风险的最后防线，是银行安全运营的保障，因此保持充足的资本是商业银行得以生存和发展，进而维护整个金融体系安全的重要条件。对此，本文将从商业银行补充资本金的渠道入手，分析银行补充资本的各种方法及其优缺点并对商业银行融资机制进行归纳总结。     

新挑战下商业银行如何提高资本充足率

近几年来,通过股份制改革,我国商业银行稳步发展,资本充足率平均水平已超过巴塞尔协议的最低要求8%,目前已经达到12%。众所周知,这几年来我国商业银行资本金的补充主要通过国家财政注资,剥离不良贷款(四大国有商业银行最为明显);在A股、B股市场上市融资;发行次级债,并且,次级债的发行成为了补充银行附属资本的主要方式。但是,我国商业银行发行的次级债大多是由银行相互交叉持有,随着次级债的发行,银行间的风险也在不断增加。因此,2009年8月,银监会银监会发布《关于完善商业银行资本补充机制的通知(征求意见稿)》,提出商业银行在计算资本充足率时,应从计入附属资本的次级债务及混合资本债券等监管资本工具中全额扣减本行持有其他银行次级债务及混合资本债券等监管资本工具的额度。面对政策的风云突变,商业银行应如何面对?本文将立足于当前经济形势,对提高商业银行的资本充足率的方式进行审视和探讨。     

基于固定效应模型的资本充足率对银行绩效的影响探究

巴塞尔协议Ⅲ的提出和我国国内资本监管要求促使我国银行加强资本金的补充,特别是保证符合质量和数量要求的资本充足率,以提高风险抵御能力。资本充足率监管不断加强的同时,我国商业银行的经营绩效不可避免的会受到资本金补充所带来的影响。本文研究在提高资本充足率以保证符合监管当局监管指标的同时,我国商业银行应该怎样提高核心竞争力,提高经营绩效以面临激烈的竞争。     

银行二级分支行应做好运营检查辅导内部监管

当前,商业银行已经步入资本管理年代,银行二级分支行作为市场竞争的最前沿,是整个经济资本执行层的着力点,其内部监管的效率与全局息息相关。鉴于此,文章从运营检查入手,通过具体的运营业务检查,来为内部监管作出有力辅导,从而使内部监管更好地适应时代的发展。     

中国商业银行操作风险管理现状及防范措施

近年来,随着市场经济的不断发展,我国金融行业也取得了巨大的进步,商业银行也获得了更大的发展空间,与此同时,关于商业银行的风险问题也受到了越来越多的关注。国际银行业监管的理论和实践中,将银行风险分为市场风险、信用风险和操作风险三种。随着巴塞尔银行监督管理委员会心颁布的《巴塞尔新资本协议》中,将操作风险纳入到风险资本的计算和监管框架,使得操作风险问题受到了国际银行业广泛关注。本文就主要针对我国商业银行操作风险管理的相关问题进行简要的分析。     

论商业银行的资本充足率管理

商业银行经营有高负债率、高风险性和监督管制的严格性等特点。根据商业银行负债经营的特点,其资本金是否充足就成为衡量其经营状况是否稳定的重要标志,也是银行审慎监管的核心内容。因此,资本充足率就成为了量化风险控制的重要指标。资本充足率对我国商业银行未来的市场份额、国际信用评级和融资成本都有很大的影响。本文将对如何提高商业银行的资本充足率进行尝试性的理论探索。     

经济资本在构建商业银行风险管理体系中的运用研究

实施经济资本管理是现代银行经营管理及风险控制的必然趋势,也是银行监管及巴塞尔新资本协议的现实要求。现代银行经济资本所涉及的内容范围几乎囊括了所有领域的风险。如何应用经济资本来提高我国银行风险管理水平是当下紧迫而重要的课题。本文通过对经济资本概念的内涵和外延的界定,提炼了经济资本管理在构建银行风险管理体系中的作用,并分析了存在的问题和对策。     

商业银行经济资本管理现状及对策

20世纪90年代以来,随着巴塞尔资本协议逐渐成为对商业银行的核心监管标准,以及商业银行风险度量方法的发展和成熟,经济资本管理体系已经成为当今国际银行业最为先进的风险控制和价值管理的核心体系.随着银监会对资本充足率监管力度的加强和股东对资本回报要求的提高,经济资本管理在我国商业银行的经营管理中日益发挥其效益约束和风险约束的双重功效,推动着我国商业银行加快向现代商业银行转变的步伐.     

我国上市商业银行风险管理效率的DEA分析——基于2013年银行财务年报数据计算分析

对信用风险的把控是现代商业银行创造盈利的基础,商业银行发展影响我国经济建设稳定发展,如何制定有力的银行风险管理机制,完善监管体系,构建科学的风险管理系统,是商业银行发展的重点。为使银行在信用风险评价方面更为科学合理,本文引入DEA数据包络理论,选取了2013年中国A股上市的十六家国内商业银行的财务数据进行DEA模型计算分析。分析结果中论述了DEA模型所选取的资本充足率、拨备覆盖率、流动性比率对资产充足率和不良贷款率的影响。     

对商业银行经济资本管理问题的思考

自上世纪90年代以来,随着商业银行对资本管理与风险管理的认识不断加深,一种新的银行经营管理体系逐渐的形成了。这种新的银行经营管理体系以经济资本管理为核心,较好的解决了商业银行风险与收益怎样平衡的问题。近年来,国内的一些商业银行逐步的引入国际先进的经济资本管理理念,实施全面的经济资本管理。商业银行树立的这种经济资本管理理念得到了中国银监会的支持,以经济资本为核心的考核体系也逐步的建立起来。商业银行实施经济资本管理不仅仅能在很大程度上提高其风险管理水平,同时对推动中国金融改革具有重大的战略意义。     

浅析中国上市商业银行监管模式

随着金融体制改革的深化和政策面的松动,我国商业银行上市的步伐日渐加快.从交通银行到建设银行、中国银行,再到工商银行,2005年6月以来,国有商业银行的系列IPO,在全球资本市场上掀起了一场银行融资的狂飙.在我国商业银行上市热潮的背后,我们也应该清醒地认识到商业银行上市之后所面临的诸多风险和问题,当务之急就是对上市商业银行的监管问题.目前对于上市商业银行的监管,我国仍处于摸索起步阶段.我们应当在借鉴国外先进经验的基础上,建立和形成合理有效的上市商业银行监管模式.     

我国商业银行服务外包对银行绩效的实证分析——基于面板数据模型

本文使用2006-2013年我国13家商业银行的财务数据,以面板数据模型检验了商业银行服务外包对银行绩效的影响。分析结果表明,商业银行服务外包对银行的净资产收益率、成本效率、资本充足率均有正向影响,因此,服务外包的影响是正面的,应鼓励商业银行进行服务外包。     

后金融危机时代我国商业银行资本充足率浅析

银行的资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心,特别是在后金融危机时代,作为巴塞尔协议新框架下三大支柱中的第一支柱,资本充足率的重要性更是不言而喻。本文对后金融危机时代我国商业银行资本充足率进行了分析,并提出了相应的应对措施。     

基于资本监管要求和还款意愿的贷款定价研究

在借款人有道德风险的情况下,如何合理地确定贷款价格是一个理论界及实务界面临的共同难题。本文分析了企业的还款意愿对商业银行贷款定价的影响,并将还款意愿融入到信用风险定价的结构化模型中,建立了资本监管下商业银行贷款定价模型。研究表明,贷款占用银行的监管资本越多或银行吸收存款的利率越高,贷款价格也越高;企业的还款意愿越弱,则银行给企业的贷款价格越高;反之,企业的还款意愿越强,则银行给企业的贷款价格越低。     

浅析我国商业银行风险管理问题

风险管理能力是银行的核心能力,商业银行风险管理能力的高低,直接影响到银行的存亡。和国外成熟的商业银行风险管理相比,我国的风险管理制度存在很多问题。为此,明确我国商业银行风险管理的现状、找出问题、健全监管体系提高风险管理水平,是减少我国商业银行风险的关键。     

浅谈商业银行资本充足率与银行监管

随着国际金融体制的改革,国内银行监管机制逐步国际化,商业银行的资本充足率与银行风险及监管关系越来越密切。本文探讨了国际资本的演进情况,并从国内银行分析现在资本充足率、风险管理等金融现状,最后提出风险控制管理的一些政策启示。     

浅析我国商业银行风险管理

一、商业银行风险管理的概念巴塞尔委员会将银行风险分为八类：信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。巴塞尔新资本协议对资本充足率有新的更进一步的要求：把评估银行资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密地结合起来,有多少风险就应该有多少资本,风险越大的银行资本就应该越多。商业银行的风险管理是指商业银行为实现自身的经营目标,在业务经营过程中,运用现代管理方法对其业务风险进行识别、衡量和处理的活动以及金融管理当局为实现金融、经济稳定健康发展的要求,对商业银行风险实施的外部监管活动的总称。     

商业银行资本结构对盈利能力的影响研究——基于中国15家上市银行面板数据的分析

以上市商业银行资本结构与盈利能力的关系为研究对象,选取15家商业银行2009—2013年的数据为样本,定量分析了商业银行资本结构对盈利能力的影响。结果表明,前五大股东持股比例和资本充足率对银行盈利能力的影响不太明显。对银行盈利能力影响最大的是第一大股东性质,而GDP增长率则与它负相关。研究还发现,国有控股银行的平均盈利水平远远高于全国性股份制银行和城市银行,全国性股份制银行在资本充足率上高于另两类银行。     

我国商业银行经营现状与潜在危机管理策略研究

商业银行安全直接关系到一国的金融安全以及整体经济安全,因此,如何防范和处理银行危机日益受到各国政府的重视.本文着眼于我国银行体系,从信息管理系统、不良贷款率、资金利用率、资本充足率、盈利能力、居民信心稳定程度六个方面分析了我国商业银行的经营现状,研究了我国商业银行在经营过程中存在的可能引发我国银行危机的关键因素.在此基础上,就我国如何防范和处理银行危机提出相应的建设性对策.