借鉴推广银行资产负债比例管理

借鉴推广银行资产负债比例管理范卫萍，陈晓枫（一）我国社会主义市场经济迅速发展，银行面临着市场经济的诸多挑战。银行及其他金融机构之间的竞争日渐激烈，社会主义市场经济客观要求新的金融体制，新的管理技术，新的经营环境。在这种情形下，我国专业银行向商业银行转...     

加强专业银行资产负债管理的思考

资产负债管理理论在西方始于70年代,成为西方商业银行管理思想的主流。目前,我国货币政策的中间目标仍是信贷总规模,在实行贷款限额管理的前提下,更有必要实行资产负债比例管理,这对搞活我国金融,实现金融国际化具有促进作用。资金的流动性、安全性和效益性是银行资产负债管理所必须遵循的三个基本原则。以此“三性”为出发点提出了加强资产的优化管理;加强负债的多元化和低成本管理;采用线性规划法有效配置资产负债等建议。     

强化银行营销意识 推行市场营销管理——浅议银行商业化改革

一、我国银行业状况 随着我国金融体制改革的深化,我国原有专业银行正逐步向商业银行过渡。银行政策性业务和经营性业务逐渐分离,各专业银行业务分工取消,并相互交叉,逐步走向自主经营、自负盈亏、自求平衡、自我发展的市场竞争之路,实行资产负债管理和风险管理。我国金融业呈现以商业银行为主体、投资银行、保险公司、证券公司等金融性公司相并存的局面。同时,随着经济发展和客户对金融服务要求的多样化,各类金融公司及银行同业间竞争更加激     

现代企业制度下银行运行机制的转换

银行运行机制的转换受到旧企业制度的制约，建立现代企业制度构成了银行运行机制转换的基本条件。重要的是把银行运行机制与现代企业制度结合起来，寻求转换银行运行机制的途径。它们包括：（１）重塑银企关系；（２）实行资产负债比率管理，（３）建立股份制商业银行；（４）发放抵押贷款和担保贷款；（５）向企业提供调控与服务。     

专业银行商业化经营的障碍与对策

随着社会主义市场经济的发展，进一步深化金融体制的改革，加速专业银行的商业化经营进程已显得愈益重要和必要．《中国人民银行法》、《商业银行法》的颁布，为银行的商业化发展奠定了坚实的法律基础。与此同时，在金融体制的改革方面，在强化中央银行的地位和作用的同时，对商业银行开始实行资产负债比例管理，对专业银行实行贷款比例下的负债管理，并成立了几家独立的政策性银行，逐步把政策性金融与商业性金融分离开来，在专业银行商业化方面迈出了重要的一步。但是，由于长期以来受传统经济体制和金融管理模式的制约，金融体制的转轨变…     

论专业银行风险管理的对策

专业银行风险问题随专业银行的商业化日渐突出，强化专业银行的风险管理，是目前我国专业银行商业化经营管理中的当务之急。其对策有三：其一是大力调整专业银行资产负债的内部结构，保持银行的流动性；其二是建立健全贷款风险管理机制；其三是实行集约经营．提高经济效益。     

现代商业银行资产负债管理及中国的约束

在西方商业银行资产负债管理普遍采用缺口管理、存续期管理和情景管理等现代资产负债管理方法的今天,为什么中国的商业银行仍停留在简单的资产负债比例管理阶段?本文认为,中国特有的约束条件,包括中国债券市场发育不完善的约束、商业银行资产负债缺乏多样性和流动性的约束以及商业银行现行的资金差额管理模式的约束等,是制约中国商业银行资产负债管理方法现代化的关键。     

进一步完善银行现行资金配置模式的思考

文章从银行现行资金管理体制、资金配置的不足分析,指出银行在资金营运体制、资产负债比例及内部利率方面存在的问题;针对有关问题提出针对性措施,力求能促进我国目前银行资金管理模式的进一步完善。     

创建商业银行资产负债比例管理的理论体系--读新著《我国商业银行资产负债比例管理研究》

资产负债比例管理已成为我国商业银行经营管理的中心内容,也是目前中国人民银行对商业银行进行监管的重要方式。２０世纪９０年代以来,国内金融理论界和从事银行管理实际工作的同志对我国商业银行推行资产负债比例管理进行了许多有益的探讨,我国主要的商业银行也先后建立了不同形式和内容的资产负债比例管理体系并取得一定成效。综合看来,理论界及金融管理层对资产负债比例管理从中央银行监管的角度研究较多,从商业银行自律性管理的角度研究较少;特别是缺乏深度的、系统的研究,一些重大的理论与实践问题尚未得到解决。而彭建刚同志主…     

也谈我国专业银行的分工及其改革

近来,我国学术界有这样一种观点;我国专业银行的分工应改变以往以对象原则为主,资金原则为辅的设置方法,即首先根据服务对象划分专业银行,进而再根据经营资金的不同,对专业银行的业务加以分工,从而形成工商银行,农业银行等行业银行并存的局面。而应采取以资金原则为主,对象原则为辅的设置方法,即根据资金的性质来划分专业银行,从而形成专业银行并存的局面。对此,本人不敢苟同,现拟就此谈点粗浅看法。一、持这种观点的人否定行业银行组成形式的理由不充分也不恰当。他们否定现行组织     

积极稳妥地拓展银行中间业务

社会主义市场经济呼唤金融体制改革，而专业银行商业化又是金融体制改革的首选目标，那么专业银行业务的创新──积极稳妥地拓展银行中间业务势在必行。银行的中间业务是指商业银行利用其在技术、信息、机构、信誉等方面的优势，作为中介人在存款、贷款和投资以外，代替客户承办收付和其它委托事项而收取手续费的经营活动。它的内容主要包括：结算业务、信托业务、租赁业务、银行卡业务、代理融通业务、代保管业务、经纪业务、担保业务、企业合并业务、咨询业务以及计算机信息服务等。它的特点是：不直接影响银行资产负债的数量增减变化，因…     

基于个人金融业务的风险管理探析

个人金融业务在整个银行业务中的比例逐年上升,已成为银行新的利润增长点。但我国商业银行个金业务风险管理仍相对滞后,已成为个金业务持续健康发展的瓶颈,加强个金业务风险管理迫在眉睫。个金业务风险形式多样、成因各异,如资产负债期限结构不匹配及银行"脱媒"的威胁导致了流动性风险;操作风险主要来源于从业人员和银行系统的缺陷等。商业银行应建立全面风险管理体系,并因险施策:完善客户信息管理系统(CRM),启动零售业务板块内部评级体系项目,建立个人风险防范机制;建立和完善市场风险预测与监控体系;进一步强化市场风险和流动性风险防范机制;强化内部控制,预防个人业务操作风险和信用风险;加强法制建设,防范法律风险。     

浅析银行结算的宏观外部因素

目前，我国专业银行主要有负债、资产、中间三大业务．其中，中间业务的银行结算业务作为联结资金和社会经济活动的纽带，对资金周转和使用效益、企业及银行的业务经营，以至于整个经济运行都发挥着重要作用．但是，随着市场经济的发展，金融体制改革的深化，受众多因素的影响，在银行结算中暴露出许多问题，对金融活动和社会经济运行带来了负面影响，因此，在当前专业银行向商业银行转变之际，如何改革和强化结算和管理，既是实际工作的迫切要求，又是一个重要的理论课题．本文就当前专业银行结算中的弊端及成因的宏观外部因素作一分析．银…     

关于优化我国国有商业银行资产负债比例的研究

针对我国商业银行资产负债比例管理方面存在着真实性差、风险量化不够、经营机制不适应等问题,借鉴国际惯例,分析国有商业银行资产负债比例管理在业务经营中的资本充足率等目标体系,提出了我国商业银行资产负债比例管理应完善其外部条件,调整和完善内部管理的构想。     

浅议国有商业银行的资产负债比例管理

浅议国有商业银行的资产负债比例管理谢罗奇资产负债比例管理，是我国借鉴西方商业银行资产负债结合管理的有效办法，结合我国国情和国有商业银行的特点，创立的一种新的管理机制。它是指国有商业银行在实行资产和负债并重，二者密切结合管理的同时，把资产和负债两个方面...     

专业银行商业化的改革思路

专业银行商业化,是我国由计划经济向市场经济转化过程中的必然趋势。建立商业银行体系是当前金融体制改革的中心环节,而专业银行商业化又是建立商业银行体系的关键所在。这是由专业银行在我国金融体系中所处的地位及商业银行自身的职能决定的。 商业银行,即以经营工商业存贷款为主要业务并在执行国家宏观政策、努力提高资金使用流动性、安全性的基础上,以实现利润最大化为目标的银行,既是中央银行实施金融宏观调控的微观基础,又是金融市场的主要参与者。没有体制健全、行为规范的商业银行,     

基于CreditRisk＋的银行全面资产负债管理目标规划模型研究

商业银行风险管理决策本身是个多目标决策过程。在以往运用多目标线性规划模型进行资产负债管理的研究中,大都局限于资产负债表内业务和利率风险控制,本文将目标规划模型的应用拓展至表外业务,以衡量贷款损失的CSFP CreditRisk (信用风险附加法)计算的贷款损失充足率为约束,以法律,法规和经营管理为条件,建立了基于CreditRisk 的银行全面资产负债管理目标规划模型并分析了该模型的有效性和敏感性,为银行风险管理提供了决策依据。     

专业银行企业化的模式及改革

本文对银行的多种目标模式作比较和选择后,论证了在计划商品经济条件下,专业银行作为一种企业,不能脱离一般工商企业的经营目标和运行机制,同时要防止偏废行政职能的倾向。并按照这一目标模式,在行政干预、业务经营、成果分配、信贷风险和清偿力等方面提出了若干改革意见。我国专业银行的企业化,已成为当前银行体制改革的重要一环。要进行此改革,首先需要明确专业银行企业化的科学规定性,然后根据我国国情,摸索出中国专业银行的目标模式。这种模式,既要能充分发挥银行的活力,改变以往过多行政干预、窒息银行企业职能的局面,同时又不能照搬西方模式。     

论建立我国现代商业银行制度

随着改革的深化，我国金融体制改革已进入实质阶段，然而我国专业银行的改制受到了多种因素的制约，改制过程中遇到不少现实障碍。针对当前银行经营日趋全能化、业务领域国际化、组织形式股份化、银行关系竞争化等特征，我们应借鉴西方经验，进行专业银行内部制度再造．推行股份制和一系列配套改革，建立银行内部约束机制，创建与专业银行内部制度相衔接的市场体系和市场氛围，把我国原有的专业银行逐步改造成具有现代特征的国有商业银行，建立我国现代商业银行制度，为我国经济发展全面走向国际提供有利条件。     

基于资产负债管理的住房抵押贷款定价与管理模型

我国目前主流的住房抵押贷款利率定价方法是以央行的基准利率进行上下浮动并随基准利率的调整而调整.随着我国未来利率市场化进程的进一步深化,以及市场对利率的敏感性进一步提高,银行面临的利率风险、隐含期权风险等相关风险将逐步显现出来.本文结合目前较流行的贷款定价及资产负债管理方法,从我国金融市场实际情况出发,建立了基于资产负债管理的住房抵押贷款定价与管理模型,从而当市场发生利率变化、违约、提前偿付等情况时,银行仍可以通过调整资产负债结构实现风险最小化.