利率市场化条件下农村信用社贷款定价设计

在利率市场化条件下如何合理确定贷款价格,是当前中国农村信用社面临的主要难题之一。其服务对象是农户及农业生产,而农业是弱势产业,农村的担保和保险等中介机构均不发达,员工素质相对不高,内部控制制度落实不到位,会计数据不准,如果直接使用国外常用的利率定价方法,许多项目无法获得准确数据。在对商业银行贷款利率定价方式、利率定价机制存在的问题,以及国外银行常用贷款利率定价方法进行分析的基础上,针对中国农村信用社贷款的具体特点设计出一种新的贷款利率定价方法——基准利率加成定价法,阐述其设计内涵并提出相关建议。     

农村信用社贷款利率定价方法探析

本文以相关贷款定价理论为指导,从我国农村信用社的现实出发,提出了以经营成本、目标利润和风险溢价为基础确定信用社整体贷款利率定价模型,并结合案例进行了分析。     

农村信用社贷款定价中风险溢价的计量

贷款风险溢价是农村信用社贷款利率的重要组成部分，根据巴塞尔新资本协议内部信用评级（IRB）方法可得贷款风险溢价率=（PD＋TR）LGD，其中PD为贷款的违约概率，LGD为贷款发生违约后的损失率，TR为贷款期限风险系数。以Logistic模型为基础，通过变量的选择与筛选构建了农村信用社贷款违约概率（PD）模型，以历史数据平均法计算农村信用社贷款违约损失率（LGD）：并对贷款期限风险系数的计算方法进行介绍，最终得到农村信用社贷款定价中的风险溢价率。     

利率市场化、市场势力与农村金融市场效率损失——以江苏为例

本文以江苏为例基于双向固定效应模型对利率市场化进程中农村金融机构市场势力对农村金融市场效率损失的影响进行实证分析。研究表明:利率市场化提高了农村信用社的贷款价格,且农村金融机构市场势力越强,贷款价格上浮比例越大,但始终低于政策规定的浮动上限;利率市场化对农村金融市场效率损失的影响与农村金融市场竞争程度、农村信用社市场势力密切相关;提高农村信用社风险控制水平和营运能力有利于降低农村金融市场效率损失。基于此,在实现利率市场化条件下提高农村金融市场效率,政府部门必须加大农村金融市场开放力度,增进农村金融市场竞争性;金融机构必须提高定价能力、风险防范能力和金融创新能力。     

国有银行的贷款定价研究——基于无锡市中小企业的实证

随着我国利率市场化改革的不断深入，利率的形成机制和定价水平对于资金运用和资源配置的效率有着极其重要的意义。本文运用无锡某国有银行提供的中小企业贷款数据及相关金融理论，对中小企业的贷款定价行为进行实证分析，检验了相关因素对于贷款利率的实际影响，并对进一步完善银行的贷款定价机制提出建议。     

海南省农村信用社贷款定价机制研究

建立科学、有效的贷款定价机制对于海南省农村信用社支持国际旅游岛建设具有重大的理论和现实意义。在对国内外贷款定价理论进行总结和述评的基础上,分析海南省农村信用社贷款定价的必要性、现状及存在的问题,提出完善海南省农村信用社贷款定价机制的政策建议。     

我国农村金融机构贷款定价问题及对策建议——以陕西为例

在对陕西农村金融市场贷款利率现状调研的基础上,通过对国际银行业贷款定价方法的比较分析,并就目前陕西金融机构贷款定价存在的问题,提出适合我国农村金融机构贷款定价的模型。其目的是通过贷款定价问题研究,试图解决我国农村金融机构"难贷款"以及"三农"的"贷款难"问题。     

利率市场化条件下贷款定价模式分析——兼论贷款定价中的利率期限结构问题

利率市场化以后国内商业银行面临着贷款自主定价的问题。通过借鉴国内外主要研究成果 ,根据贷款定价的基本原则 ,在贷款定价模型中大胆引入期限复利概念、成本与基准利率相机抉择原则 ,设计了适应利率市场化趋势并在自由利率条件下对商业银行贷款定价有实际参考价值的复利贷款定价模型     

利率市场化进程中的中国商业银行贷款定价

随着中国利率市场化进程的不断推进,商业银行贷款定价也趋于市场化。如何建立贷款定价机制,制定合理的贷款价格是各商业银行提高市场竞争力和增加赢利能力的主要手段之一。从中国利率市场化改革进程及对商业银行贷款定价的影响入手,着重分析中国商业银行贷款定价的现状、特点及存在的问题,并结合实际对中国商业银行贷款定价存在的问题提出相应的政策建议。     

KMV模型在银行贷款定价中的应用

利率市场化要求银行能按风险来确定贷款利率.运用基于期权定价理论的KMV模型来得到公司的预期违约率和违约损失,从而能合理地确定贷款利率.KMV模型特别适用于银行对上市公司的贷款定价.