带干扰的双险种Cox风险模型

给出了一个较一般的风险模型即带干扰的双险种Cox风险模型,并运用鞅的方法得出了保险公司的最终破产概率ψ(u)的不等式,使得用它来研究保险公司的盈利更符合实际情况,更具有实际意义.     

常利率离散时间更新风险模型的破产概率

考虑了常利率离散时间更新风险模型,导出了有限时间不破产概率的递推表达式和最终生存概率的递推表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率的上界估计。     

离散时间风险模型的推广研究

通过引入修正理赔总量和修正盈余的概念,探讨了在相继两时期的理赔总量具有相关性的条件下的一种离散时间风险模型,给出了破产发生时期数和最终破产概率的定义,采用鞅论方法得到了最终破产概率的Lundberg上界。     

具有相关性的Poisson分布风险模型

在索赔保单数量不超过保险公司保单总数情况下,通过对保单到达的Poisson过程进行随机-p稀疏来描述索赔过程,得到最终破产概率、有限时间破产概率所满足的积分方程,并给出最终破产概率在特殊条件下的一个上界.     

复合函数y=f〔φ(x)〕单调性的一个初等解法

由于函数y=f(u)和u=ψ(x)构成的复合函数y=f[ψ(x)],其单调性的习题常见于各种教材及习题集中。特别是在高三总复习阶段,总结一下解题方法是有必要的。本文给出的定理,是把复合函数的单调性问题转化为基本初等函数的单调性问题。 我们约定:在复合函数y=f[ψ(x)]中u=ψ(x)称为里层函数,y=f(u)称为外层函数。     

带干扰的保费随机收取的相依风险模型的最终破产概率

在连续时间情况下,建立了保费收取次数是一个Poisson过程和索赔次数相依的带随机干扰的风险模型,用鞅方法得到了其最终破产概率及Lundberg不等式,讨论了相依性对破产概率的影响.最后结合实例进行了数值计算.     

基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究

应用聚合风险模型和蒙特卡罗模拟技术,计算不同情况下的破产概率,并对结果进行了对比分析,发现初始准备金在开始时间段对破产概率影响较大,不同初始准备金(其它参数相同)下的破产概率随着时间的变化逐渐收敛到终极破产概率;通过建立某一置信度下的破产概率VaR受限模型,实现对不同保险产品参数和经营策略下的破产风险进行对比和控制。     

一类具有非线性阻尼项和力源项的四阶波动方程的局部解的存在性

通过把方程变形为向量形式，从而引进无穷小生成元和局部Lipschitz条件，结合Sobolev嵌入定理，利用经典的半群理论得到了方程{ux＋Δ^2u＋u＋ut｜ut｜^m-1=u｜ut｜^p-1 （t,x）∈[0,T]×Ω，u（t,x）=0,（t,x）∈[0,T]×aΩ，u（x,0）=φ（x）,ut（x,0）=φ（x）.的局部解的存在性。     

具有不同利率的有限时间破产概率分析

本文研究了保险资产具有不同利息力度配置下的破产概率.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为次指教分布的假定下,得到了与各个利息力度有关的破产概率渐近公式.该结果推广了常数利息力度下破产概率的有关结果.     

一类含梯度的非线性椭圆方程的边界爆破

利用摄动方法和构造比较函数,研究了一类含有加权梯度项的非线性椭圆方程Δu±c（x）︱▽u︱q=b（x）f（u）,x∈Ω;u︱Ω=＋∞的爆破解的渐近行为,其中Ω是R N中的有界光滑区域,q≥0,f∈C2 0,∞是（0,∞）上的增函数,且f是指数为p的正规变化函数,b（x）,c（x）∈Cα（Ω）,α∈（0,1）,且是Ω内的非负函数.     

一类三点半正边值问题的正解

对二阶三点半正边值问题 {（P（t）u′（t）））′＋λf（t,u）=0,0〈t〈1 P（0）u′（0）=0,u（1）=ku（η） 进行了研究不要求非线性项连续且下方有界,在满足Carathéodory条件下,对充分小的存在正解,应用的工具为锥上的不动点定理。     

离散经典风险模型中的破产概率及其渐近解

在文献[1]的基础上针对复合二项模型导出了任意初始盈余和任意个体索赔额情形下的最终破产概率的递推解，并得到了它的渐近解。     

关于Fejér算子的逼近度

设σ_n(f、x)=∫(?)f(x-u)K_n(u)du、其中k_n(u)为Felér核。即;K_n(u)=1/(2πn)(sin~2nu/2)/(sin~2u/2).且f(x)∈C_(2x)。用ω(δ·f)=max|f(x)-f(y)|表示连续模。     

规避MBO融资风险探析

本文通过分析和比较国内外融资方式,从管理层规避融资风险的角度提出了在国内现有环境中选择融资渠道的建议;进一步提出了财务预警模型测算破产概率、债券评级间接得出破产概率和通过CAPM模型中系数测算融资风险三种方法定量计算融资风险.     

超二次条件下差分方程的周期解

研究了二阶差分方程△（p（t）△u（t-1））＋△↓W（t,u（t））=0周期解的存在性,其中W（t,u）=-K（t,u）＋F（t,u）。假设K满足“夹逼”条件和F在原点与无穷远处是超二次的,分别用环绕定理和山路引理得到了多重或无穷多周期解,推广了某些已知的结果。     

也谈两个极值定理的推广及应用

高中代数第二册中有众人熟知且应用很广的两个极值定理：定理1设x，y∈R＋，x十y＝s，xy＝p，如果p为定值，那么当且仅当x＝y时，s有最小值.定理2设x，y∈R＋，x＋y＝s，xy＝p，如果s为定值，那么当且仅当x＝y时，p有最大值。文[1]、[2]分别对此二定理进行了推广，受此启发，笔者通过研究，对此二定理再进行推广，得出一些很好的结果，即本文的定理.定理3设函数，其中u1（x），u2（x）是关于x的多项式，且u1（x）、u2（x）＞0.①若u1（x）＋u2（x）＝q＞0（定值），则当且仅当u1（x）＝u2（x）时，f（x）有最大值.即②若u1（x）u2（x）＝p…     

农村信用社贷款定价中风险溢价的计量

贷款风险溢价是农村信用社贷款利率的重要组成部分，根据巴塞尔新资本协议内部信用评级（IRB）方法可得贷款风险溢价率=（PD＋TR）LGD，其中PD为贷款的违约概率，LGD为贷款发生违约后的损失率，TR为贷款期限风险系数。以Logistic模型为基础，通过变量的选择与筛选构建了农村信用社贷款违约概率（PD）模型，以历史数据平均法计算农村信用社贷款违约损失率（LGD）：并对贷款期限风险系数的计算方法进行介绍，最终得到农村信用社贷款定价中的风险溢价率。     

利率为马氏链的离散时间比例再保险风险模型的破产问题

总结了带随机利率和相依利率离散时间风险模型的相关成果，在此基础上，将马氏链利率引入模型中，进一步研究了离散时间比例再保险风险模型，在常数策略下，考虑利率具有不可数状态齐性马氏链结构，并利用递推方法，得出了破产前盈余、破产后赤字分布及其联合分布所满足的积分方程，给出了证明过程，并由此推导出破产概率、破产时赤字的分布以及破产前盈余分布各自满足的积分表达式，最后同样利用递推的方法研究了破产持续时间的分布，给出了破产持续时间为k期的概率所满足的积分表达式，结论进一步丰富了离散时间风险模型的破产问题的研究成果。     

具有投资收益和准备金率的多险种离散风险模型

讨论了综合考虑投资收益和准备金率的多险种风险模型,其中投资收益和赔付均为随机变量.用马尔科夫链的转移概率作为工具,对其进行了分析,得出了模型的破产概率和某个时刻盈余达到某个预期值的概率.     

保险精算中的一个破产模型的改进

将古典的破产模型中的保险费收到的次数看作是复合泊松过程 ,将每次的保险费看作是服从指数分布的随机变量 ,从而对古典的破产模型进行了推广 ,并给出了相应的破产概率的上限。