运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例

鉴于商业银行的操作风险管理具有样本量小、结构复杂等特点,较难运用传统方法构建风险预警系统,本文采用贝叶斯网络方法,通过构建由关键风险指标和关键风险诱因组成的零售银行业务操作风险拓扑结构,分析了各类风险指标对操作风险的作用形式,在对各级指标节点赋值的基础上,运用贝叶斯网络,通过正向和逆向推理,测算了各风险诱因对操作风险的影响程度,从而建立起零售银行业务操作风险的预警系统,以便在出现可能导致巨额损失时,商业银行能够及时采取措施化解操作风险.     

论贝叶斯网络法在商业银行操作风险分析中的应用

操作风险损失是商业银行业风险损失的重要来源,但是,操作风险构成很复杂,难以结构化,并难以被管理者测量与监管。利用图形与统计相结合的贝叶斯网络法可以对商业银行业务过程进行建模,帮助金融机构完善内部流程,激励业务操作质量的提升’并形成富有实效的风险控制和管理系统。因此,本文利用工学领域广泛采用的贝叶斯网络法尝试性的运用于商业银行操作风险管理当中,并给予评价。     

人工神经网络在商业银行监测预警中的应用研究

商业银行在经营过程中面临着巨大的风险,能否对这些风险进行有效的管理与防范,直接关系到商业银行的生存与发展.本文着重研究了人工神经网络在商业银行经营风险监测预警系统中的应用,旨在为监测预警提供更为科学可靠的理论依据.     

基于Bayesian-Copula方法的商业银行操作风险度量

本文在对损失分布法分析的基础上,将损失事件划分为内部欺诈、外部欺诈以及违规执行三种类型;引用两阶段分布拟合操作风险的损失强度分布,同时采用贝叶斯理论中的吉布斯抽样来获取参数估计值以减小低频率高损失数据不足带来的误差;考虑到操作风险各损失事件间可能存在的相关性,本文采用Copula函数对操作风险进行整合以获得联合损失分布函数,并计算出不同置信水平下我国商业银行操作风险损失的VaR值与CVaR值.实证研究的结果表明:基于贝叶斯理论的参数估计综合考虑了总体与样本等先验信息,估计出的参数值误差较小;Copula函数的引入与VaR值、CVaR值的测算,能在考虑了损失事件发生概率的同时,估测出操作风险潜在的损失大小,从而可以更准确度量操作风险.     

对我国商业银行操作风险管理的思考

我国商业银行目前对操作风险尚处于学习认识阶段,管理水平低.本文通过对我国商业银行操作风险管理现状的分析,提出了我们应该从组织架构、管理模式、内控体系,监督机制、人力素质等方面有效防范和控制商业银行的操作风险.     

基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测

因为银行自身的操作失误而引发银行经济严重的损失,商业银行的操作风险正在被关注并被重视.本文重点分析了运用数据挖掘技术来预测商业银行操作风险显著性方面的研究.通过运用结合专家规则的遗传算法来说明遗传算法在预测商业银行操作风险预测的可行性.     

商业银行操作风险预警指标体系研究

本文从寻找关键风险指标入手,试图构建操作风险早期预警体系,预警指标体系的设计从风险事件七大类型和所属八大业务条线的维度展开,同时考虑操作风险的静态预警指标和动态预警指标,对操作风险的变化更具敏感性。并以资金拆借业务操作为例论述了相关设计方法。     

考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量

巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.     

国有商业银行内部会计操作风险评估模型及实例分析

本文立足于国内商业银行,以其内部会计操作风险为研究对象,在对商业银行内部控制理论、风险评估方法、会计操作风险进行界定的基础之上,结合银行内部特征,形成一套指标方案,利用层次分析法（AHP）确定指标权重,并引入模糊综合评价法（FCE）作为计算评价结果的手段,最终建立商业银行内部会计操作风险评估模型。同时结合具体银行实际情况进行实施,实例验证模型在会计操作风险控制中的作用。     

商业银行操作风险的成因及其对策研究

"新巴塞尔协议"的颁布提出了研究商业银行操作风险的要求,为探索降低操作风险的有效途径,本文在分析商业银行操作风险具体形式以及产生原因的基础上,从我国商业银行的实际情况出发,借鉴国外的先进经验,提出了防范与控制商业银行操作风险的具体对策,对降低商业银行操作风险进行了有益的探讨。     

基于BP网络的人力资源管理风险预警模型

基于现有研究成果的局限性,本文将BP网络引入企业的人力资源管理风险预警的研究之中.首先从BP网络本身的特点和我国企业薄弱的基础管理水平两个方面,阐述了将BP网络引入企业人力资源管理风险预警研究的可行性;然后依据对人力资源管理风险内涵的界定、国内外专家的实证研究结果和意见等,将企业人力资源管理风险进行了分类;在此基础上,建立了企业人力资源管理风险预警指标体系,构建了基于BP网络的企业人力资源管理风险预警模型,并对模型进行了训练和测试;最后将其运用到某企业人力资源管理风险预警之中,指出其在判断企业人力资源管理风险状况、分析企业人力资源管理风险的主要来源、提出企业规避人力资源管理风险的对策方面有较大的应用价值.     

风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量

商业银行各种风险之间相关性的存在,对其整体风险的度量产生重要影响。本文针对商业银行的信用风险、市场风险和操作风险这三类主要风险,在考虑相关性基础上给出了风险集成过程,通过copula函数和蒙特卡洛模拟方法计算了商业银行的整体风险,同时研究了风险分散化效应和在不同copula函数下整体风险的变化情况。最后以主流文献中的数据做了实证分析,结果显示本文提出方法能够很好的描述风险损失之间的相关性,同时在能够抵御相同风险的情况下考虑相关性下的在险值与简单相加得到的在险值相比要小,这能为银行业提高资金利用率提供了一定的理论和方法依据。     

相关性下的银行风险集成研究综述

银行风险之间的相关关系会使风险之间相互转化，相互影响，令风险呈现出放大或者缩小的趋势，显著影响着银行风险度量结果的准确性。银行风险集成致力于在充分考虑银行风险相关关系的基础上，对银行风险进行较为准确的度量。但是银行风险具有相关关系种类繁多、表现形式复杂、以及数据的可获得性差等显著特征，导致银行风险的集成度量领域存在诸多挑战。本文对相关性下的银行风险集成研究进行综述，具体从集成对象、集成方法和集成数据三个层次系统展开。首先对银行风险及其蕴含的种类繁多的相关关系类型进行解析，然后分析银行风险相关关系表征出的多种复杂特性，根据对这些特性的刻画能力对银行风险的集成方法进行划分和比较，最后总结了获取银行风险集成数据的多种途径。在此基础上，进一步分析了银行风险集成研究的难点和未来趋势。     

基层商业银行个人金融业务操作风险的实证分析

经验证据表明,引发商业银行信用风险、市场风险的诸多案例中实际上相当比例是由于操作风险所引致的。以某国有商业银行某一级分行为例,将其辖下的二级分行向一级分行上报的个人金融业务操作风险数据与调研清查数据相结合,对我国基层商业个人金融业务条线的操作风险进行实证分析。研究发现,人为因素引发的损失事件发生频率较高,损失金额较大。最后,采用损失分布法对一级分行层面的主要业务单元的操作风险损失进行了估计和比较。     

基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险:以中国商业银行为例

本文提出了采用左截尾数据的损失分布法来计算银行的操作风险资本金。基于不完全的操作风险损失数据,首先给出了频度分布和程度分布的参数估计方法;其次采用中国商业银行的操作风险损失数据进行实证分析;最后采用压力测试验证了模型的有效性。实证结果表明基于左截尾数据的损失分布方法不仅符合数据特点,而且能够很好的拟合操作风险的损失数据,同时模型具有很好的鲁棒性和敏感性。     

企业风险管理与经营效率:来自中国保险业的经验证据

本文从风险管理的视角对企业效率评估的数据包络分析技术进行了改进,探讨了风险管理与经营效率的内在关联,并以中国保险业为例,对1999年以来企业真实的经营效率水平进行了评估。结果表明:企业内部的风险管理能力对其经营效率水平的提升具有明显的影响,而且这种影响力正在逐渐加强。不考虑企业内部的风险管理水平将直接导致其经营效率的测算结果出现低估,2002年以后这种低估的程度越发明显,这可归因于同期保险企业开始逐渐重视提高自身的风险管理能力。以上结论也为企业如何在管控风险的同时提升经营效率水平提供了有价值的指导。     

基于分块极大值模型的商业银行操作风险计量研究

尽管高级计量法由于具有计算精确和节约监管资本等优点而被多数商业银行所青睐,但对于采用哪一种方法来刻画低频高危的操作风险尾部数据却没有一致认识。本文根据巴塞尔委员会关于操作风险计量的原则,采用分块极大值方法和概率加权矩参数估计法,对中国商业银行1990—2009年间的操作风险数据进行了实证。从图形检验和数值检验结果来看,该模型估计的参数具有较高的拟合优度,能够较好地拟合操作风险极端值的尾部分布,为商业银行计量操作风险资本提供了较高的参考价值。     

银行电子业务研发和管理中面临的风险分析

本文对国内商业银行电子业务研发和管理中存在的风险问题进行了剖析,并结合现代金融业经营决策的特征分析,从管理学、软件工程学的角度提出了诸多提高电子业务研发和管理水平的具体措施,有利于进一步降低银行操作风险,推动我国商业银行业务的快速发展。     

我国银行操作风险的分形特征

本文基于分形理论和经济弹性概念,在分析银行操作风险影响因素中引入GDP和CPI,给出了银行操作风险的弹性分维的定义,并计算了中美两国操作风险的弹性分维。中美操作风险损失数据分析结果表明,中美两国的操作风险在GDP和CPI作用下都显示出明显的多重分形特征。同时根据分维,可以得到我国数据收集的阈值,从而能够降低采集数据的难度,有利于商业银行的宏观分析和监管。本文并对模型的预测功能进行了初步探讨,对于估计我国银行操作风险的预期损失提供了进一步研究的新思路。     

Operational Risk in Financial Services: A Review and New Research Opportunities

We present a framework to describe and analyze operational risk in financial services from an operations management perspective, focusing in particular on process design, process management, and human behavior aspects. The financial services industry differs from other service industries in ways that affect the nature of the operational risks it is subject to. In recent decades, many books and papers have focused on operational risk in financial services; however, this literature has focused mainly on the conceptual and statistical aspects of operational risk management and not on its operational aspects. Operational risk in financial services has not received much attention from the operations management community. The framework presented here is based on the premise that operational risk in financial services can reap significant benefits from research done in the theory and practice of operations management in manufacturing industries as well as in other services industries. The objective of this study is to propose particular challenges and questions raised in the practice of operational risk management that may stimulate future research in this particular area of operations management.