论商业银行的信贷风险及其对策

现阶段商业银行信贷风险预警体系不健全；难以实现真正的审贷分离；信贷风险量化管理落后。要控制商业银行的信贷风险就要建立和完善信贷风险预警系统；建立流动的人事干部体制；建立风险防范的应变制度和风险防范基金；建立企业信用评级、授信制度；实行积极的贷款定价策略。     

世界银行贷款的有关支付规定及有效性衡量

<正> 世界银行作为一个国际性的开发投资金融机构,不同于一般的商业银行,其宗旨不仅在于向其成员国中的发展中国家提供比市场利率优惠的贷款,更在于它在提供贷款的同时,给发展中国家提供技术和政策帮助,促进受援国的经济发展和社会进步。因此,世界银行贷款主要是具体项目贷款,要求每一笔贷款均用于事先指定的目的和用途。在此前提下,世界银行除了在贷前进行严格的评估和分析论证之外,在贷款的支付和贷后有效性衡量方面也形成了与商业银行不同的规定和标准。 一、支付原则 世界银行的贷款支付受《国际开发协会开发信贷协定和担保协定通则》、《国际复兴开发银行贷款协定和担保协定通则》以及具体项目的《贷款协定》、《开发信贷协定》和《支付信》等规定或文件的约束。     

商业银行贷款风险管理

信贷是商业银行的重要业务,也是主要盈利来源之一,所以对贷款的管理就显得尤为重要。本文分别从商业银行内部控制,贷前、贷时及贷后风险管理等方面论述了商业银行贷款风险管理的措施并对此提出相应建议。     

信贷政策影响民营企业信贷决策的渠道分析

本文在对信贷政策和信贷决策进行细分的基础上系统分析了信贷政策对于民营企业信贷决策的影响渠道。研究发现,信贷政策主要是通过信贷规模来影响民营企业的贷款规模,通过存贷差的利率结构来影响民营企业的贷款结构,而商业银行的资本充足率的提高,不仅不会解决民营企业的贷款难问题,反而可能加剧这一困难。此外,民营企业的规模和经营状况对于其贷款决策具有显著影响,但是发展潜力仅仅能够影响其贷款结构,更重要的是,民营企业的贷款更多属于存贷利差较大的流动性负债,说明其在与商业银行的信贷交易中处于弱势地位,这也是造成民营企业贷款难的根源之一。     

商业银行信贷额度分配模型分析

本文站在商业银行内部的角度，在贷款总额及各类贷款额度比例上限均已知的前提下，建立了以商业银行总体收益最大化为目标的信贷额度分配优化模型。该模型综合考虑了贷款产生的收入、成本以及“关联存贷”等方面对于信贷额度分配的影响。文章中算例的结果验证了模型的有效性。     

基于Credit Metrics技术的RAROC贷款定价模型

随着利率市场化进程加快,商业银行必需调整传统的信贷经营模式,实行自主决定贷款利率已是大势所趋,本文对RAROC贷款定价模型进行了研究,建立了一个基于Credit Metrics的RAROC贷款定价模型,将Credit Metrics模型对信用风险的评估运用于贷款定价,并给出了具体的案例分析来描述贷款定价过程。     

浅析“信贷工厂”模式

"信贷工厂"意指银行进行中小企业授信业务管理时,设计标准化产品,对不同产品的信贷作业过程就好像工厂的"流水线",从前期接触客户开始,到授信的调查、审查、审批,贷款的发放,贷后维护、管理以及贷款的回收等工作,均采取流水线作业、标准化管理。本文讨论了"信贷工厂"产生的背景,治理模式,优点与缺陷等作了理论分析。     

农民贷款互助合作社

据7月11日的《第一财经日报》报道,河南濮阳市农民贷款互助合作社正式在当地民政部门注册。据称,这是全国首个农民贷款互助合作社,也是中国社科院小额信贷国家试验基地单位。濮阳农民互助贷款合作社除了借鉴孟加拉乡村贷款的经验外,另一个引人注目的特点是实行“流动银行”模式     

封闭贷款:再拉国企一把

目前 ,我国还有相当多的国有大中型企业处于困境 ,如果用银行贷款的条件来衡量 ,这些企业已经没有资格取得正常贷款了。为了尽力搞活这部分陷入困境的国有大中型企业 ,人行总行及国家有关方面在近两年里相继出台了许多措施 ,１９９７年实行的“封闭贷款”尤为受企业欢迎。“封闭贷款”是为企业开放的封闭贷款结算帐户 ,实行专款专用 ,单独考核 ,做到供产销单独记账 ,成本费用单独核算 ,效益利润单独反映。企业在专户上支付款项 ,必须实行“双签”制度 ,即要有企业和贷款方双方的签字方能支付款项。贷款在封闭运行期间 ,贷款人不得用专户的贷…     

零售商运营视角下投贷联动CVaR利率决策模型

投贷联动机制是深化“供给侧结构性改革”背景下探索创新型金融服务模式的重要方向，而合理利率定价机制已成为缓和金融“资源错配”矛盾的关键。本文刻画了运营视角下银行风险规避与股权质押重构企业信用的本质特征，构建了零售商投贷联动融资模型，探讨银行风险规避态度下贷款利率决策。核心研究发现是：投贷联动机制能提升银行甄别和监督企业的能力，通过“相机决策”贷款利率有效增加资金供给，CVaR风险度量准则下利率定价机制出现“风险溢价消散”现象。此外，还揭示了投贷联动中协调供应链各方利益的最优资产结构。     

商业银行开展小微企业信贷的策略选择分析

随着我国发展方式的改变和经济结构的调整,小微企业的信贷渐渐成为国内银行的"宠儿",随之而来的风险问题和限制因素也越来越多。小微企业以个体商户为主,虽然经营规模比较小,但是内部经营情况却复杂的多。大多数的小微企业缺乏规范的管理和财务制度,并不能长久的生存。所以,银行不能以传统企业的贷款进行定价和贷后管理,否则将承担很大的风险。但这不代表小微企业的贷款会"失宠",小微企业的不断升级和扩大,使其对融资的需要更为明显,也使其成为商业银行实现贷款收益最大化目标的重要组成部分。关键是如何把握对小微企业信贷的利率定价和策略的选择,保障商业银行的风险达到最小化是商业银行最需要考虑的问题。本文就小微企业及其自身融资的特点进行阐述,对商业银行对小微企业如何开展信贷进行了分析。     

商业银行房地产信贷风险的应对策略

从“国十一条”至“国十条”,再到“9·29新政”及后期出台的限贷、限购措施,在如此趋紧的房地产行业调控政策下,作为信贷源的商业银行面临着复杂的政策形势.本文分析了趋紧房地产政策背景下商业银行面临的信贷风险,并在此基础上提出了相应的应对措施.     

强化现金能力分析在银行内部评级中的应用

商业银行对客户的内部评级直接关系到贷款的质量,而目前的内部评级体系对客户的现金能力分析重视不够,增大了坏账产生的可能性.本文就如何在内部评级中更好地应用现金流量分析作一些应用的探索,对银行审贷工作也许有一定的启发与借鉴.     

对常委分工负责制的几点思考

《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》提出:“重视县(市)领导班子建设。减少地方党委副书记职数,实行常委分工负责制,充分发挥集体领导作用。”实行常委分工负责制是对原有领导体制和工作运行机制的改革,是县(市)委常委工作的新课题。那么,在党委领导体制中常委分工负责制应怎样运行呢?笔者对此作如下思考。一、实行常委分工负责制的进步意义第一,简化了议事程序,有利于充分发扬民主,提升决策水平。在实行“书记办公会”制时,市、县(区)在常委会召开前通常要先召开书记办公会,把即将作出决定的事项在书记办公会上先“过”一下,然后再…     

代位权、撤销权在商业银行保全信贷资产中的应用

《合同法》规定的代住权、撤销权制度对于商业银行防范资产经营风险,保全信贷资产具有重要意义,本文对两项制度进行了简要阐明,并初步探讨了商业银行如何利用上述两项制度,维护自身权益.     

抑制贷款与抑制物价

2003年以来,我国一些农副产品、工业产品价格出现大幅波动,为了调节市场,防止出现物价上涨,国家利用金融杠杆,于9月21日调高了各商业银行在人民银行的存款准备金率,由此将1500亿元可以用于放贷规模的资金装进了“铁笼子”。受此等多方影响,第三季度,各金融机构增加贷款6905亿元,比第二季度少增2823亿元。10月份贷款增势继续呈现减缓性增长,专家称,提高存款准备金率将削弱商业银行的长期放贷能力,减少社会资金的供给。 一年前,我国经济一直笼罩在通货紧缩的阴影下,人们常把通货紧缩与银行“惜贷”、“惧贷”结合起来,言外之意是银行制造了…     

微小企业与商业银行贷款过程的博弈分析

本文运用博弈论中混合战略模型建立小微企业与商业银行信贷的博弈过程。在微小企业申请贷款阶段,从微小企业项目成功概率方面入手,分别从无抵押贷款和有抵押贷款两种情况下分析与商业银行博弈过程,探析在商业银行和微小企业在长期信贷博弈中的均衡博弈策略。结果表明,企业创业初期因项目成功率不高,所受融资约束最高。只有微小企业不断提高其项目成功率,才能与银行达到长期合作,并在长期合作中互利共赢。     

对我国国有银行的信贷契约行为的分析

银企关系是银行和企业之间维持交易而进行的一系列契约的连接,经典经济学理论说明,市场化的银企关系是最有效率的契约形式。本文通过对我国国有银行信贷契约行为的分析,认为我国的银企关系契约具有不完备性与非市场化的特点,但随着我国金融体制改革的深入进行,专业银行向商业银行的转轨以及商业银行资产负债比例管理模式的实行,商业银行信贷契约行为必将逐步市场化,其信贷契约行为将过渡到以预期收益最大化,保证信贷行为将由“指令性行为”向“形式契约行为”转变,再向“实质契约行为”转变。     

中小企业银行贷款决策模型

银行建立起合理的中小企业贷款风险决策机制不仅能解决中小企业的贷款难现状,同时可以在满足市场利率条件下完成商业银行对经济利润的追求.本文介绍了我国商业银行对中小企业的贷款现状及问题,利用 Probit 模型演示了银行给中小企业贷款的决策过程,最后基于模型结果提出了政策建议     

从治理者到被治理者:金融机构公司治理的角色转换

对于非金融企业公司治理而言，金融机构是作为公司治理的重要监督力量的“治理者”。20世纪90年代中期之后，金融机构的这种单一角色有了改变，主要原因在于，东南亚金融危机使我们认识到商业银行薄弱的管理和治理结构会引发储蓄和信贷危机进而产生巨大的金融成本，从而使银行业自身的治理问题成为关注的热点。1999年9月，巴塞尔委员会专门就商业银行的治理结构问题颁发的《加强银行机构公司治理》和2002年6月4日中国人民银行发布的《股份制商业银行公司治理指引》及《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》两个商业银行公司治理方面…