新巴塞尔协议与中国银行业的全面风险管理

目前，巴塞尔新资本协议已进入第三次征求意见稿阶段，拟在2006年正式实施。随着新资本协议的即将正式出台，无疑对我国银行业，特别是国有商业银行的风险管理带来极其重要的影响和变化。然而，要全面实施新资本协议，对我国银行业来说还面临着诸多障碍，但是，为了适应国际竞争的要求，我国银行业必须按照新的要求，尽快实施全面风险管理。要做到这一点，银行的配套改革必须同步进行，以消除实施新协议的各种障碍。     

我国银行业离实施新巴塞尔资本协议有多远

新巴塞尔资本协议的主要创新之一,就是提出了计算信用风险的内部评级法(Internalratings-basedapproaches)。该法以银行自己内部评级为基础,有可能大幅度提高资本监管的风险敏感度,代表了未来银行业风险管理的一种趋势。但在目前,我国银行业要实行内部评级法是不现实的,因为在缺乏风险管理内在激励、外部监管和评级系统尚不健全的情况下实施新巴塞尔资本协议存在不少障碍,要尽早达到新巴塞尔资本协议的要求,必须先在改善实施新资本协议的外部环境方面做准备,特别要通过强化外部监管力量如完善外部评级体系、加快银行业信息披露制度建设、加强市场监管等措施来推动我国银行业风险管理水平的提高,在此基础上,才谈得上实施新巴塞尔资本协议的问题。     

新巴塞尔协议视角的我国商业银行全面风险管理

新巴塞尔协议的出台和实施,对我国商业银行风险管理提出新的要求。全面风险管理应是我国商业银行的现实选择。虽然在实施方面尚存在障碍,但是为了适应国际竞争的要求,我国银行业必须按照新的要求,尽快实施全面风险管理。要做到这一点,银行的配套改革必须同步进行,以消除实施新协议的各种障碍。     

巴塞尔新资本协议对我国银行监管的启示

巴塞尔新资本协议提出了银行有效监管的最低资本充足要求、外部监管和市场约束三大支柱 ,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范 ,代表了国际银行业风险管理的未来方向 ,同时也对银行业监管提出了新的更高的要求。作为国际清算银行的成员 ,我国监管当局已经公开承诺将按照巴塞尔协议的原则对我国商业银行进行监管 ,并积极参与了新资本协议的讨论。面对国际银行业风险管理规定的新变化 ,尽快适应巴塞尔新资本协议要求 ,提高监管水平已成为我国监管当局急需解决的现实问题。     

商业银行操作风险管理探析

新巴塞尔资本协议要求商业银行重视并加强对操作风险的管理与防范。我国目前已实现加入WTO前的承诺全面放开银行业,加速与国际接轨,而操作风险的管理正是我国商业银行的软肋,如何对其有效治理具有非常重要的意义。本文剖析了操作风险的产生原因,以新巴塞尔资本协议为指导,界定了操作风险的内涵;探讨了商业银行操作风险管理稳健做法的原则;从定性和定量两方面分析了国际先进的操作风险管理技术,如一些定性工具的应用和定量工具的适用性分析。通过以上研究,希望有助于加强我国商业银行薄弱的操作风险管理。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行的风险管理

随着我国加入世贸组织和金融业对外开放的加快,按照巴塞尔新资本协议所倡导的各项原则加强我国商业银行的风险管理,是我国金融业健康稳定发展的一件大事。文章在阐释巴塞尔新资本协议框架及分析我国商业银行风险管理现状的基础上,指出了与新协议的风险监管要求相比我国商业银行还存在的较大差距,并进一步提出了在新协议框架下加强我国商业银行风险管理的措施、建议。     

论新巴塞尔协议信用风险框架在中国的适用性

按照新巴塞尔协议的要求(发达国家的商业银行在2007年底要按照新的标准计算其资本,但考虑到我国银行体系的不成熟,我国承诺将在2012年履行巴塞尔协议的要求),针对商业银行的信用风险管理问题,详尽分析了新巴塞尔协议信用风险框架的标准以及我国银行业在银行监管、信用环境、银行组织结构等方面的问题,指出了我国银行业现状与新巴塞尔协议信用风险框架的差距,提出了相应的对策。     

巴塞尔新资本协议与我国银行法制监管理念

巴塞尔新资本协议的出台影响着世界银行业的发展,新资本协议透出银行法制监管的新理念。为应对巴塞尔新资本协议引发的严峻挑战,中国银行业必须切实转变法制监管理念,重在提高银行监管效率进而提高我国银行业的国际竞争力。     

论新巴塞尔协议信用风险框架在中国的适用性

按照新巴塞尔协议的要求(发达国家的商业银行在2007年底要按照新的标准计算其资本，但考虑到我国银行体系的不成熟，我国承诺将在2012年履行巴塞尔协议的要求)，针对商业银行的信用风险管理问题，详尽分析了新巴塞尔协议信用风险框架的标准以及我国银行业在银行监管、信用环境、银行组织结构等方面的问题，指出了我国银行业现状与新巴塞尔协议信用风险框架的差距，提出了相应的对策。     

国有商业银行操作风险控制绩效模型实证研究——基于探索性因子分析和验证性因子分析角度的检验

巴塞尔银行监管委员会发布的新巴塞尔资本协议框架已进入实施阶段,这不仅是对全球范围内金融监管准则的新发展,更是对监管机构和金融机构的风险管理提出的更高要求.2006年,新协议将风险控制确立为银行经营的核心内容,而操作风险控制正变为国际银行业风险控制的首要目标.在新巴塞尔协议风险计量规则与风险控制理论的指导下,建立科学的商业银行操作风险控制绩效测度模型,可以有效地提高中国商业银行的风险控制绩效.因子分析可以对绩效模型的合理性和可靠性提供实证检验,并由此揭示中国商业银行操作风险管理过程中存在的若干现实性问题.     

论银行业的稳健经营与风险监管

银行业的安全与稳健是关系国家经济稳定和社会稳定的一个非常重要的问题。在我国银行的发展受国家宏观经济政策和周边社会信用环境的影响较大,同时银行巨额不良资产、企业信用资源缺失使我国银行业的稳健经营困难重重。风险监管的核心在于制度建设。为了确保银行业的稳健经营,银行业要做到:加强银行内部控制制度的建设与完善;按照巴塞尔协议精神实行充足的资本金制度;优化和净化银行业的外部经营环境;加强对银行业的风险监管。     

当代国际银行业的发展趋势及利弊分析

20世纪最后20年间,国际银行业的发展呈现出六大趋势:银行管制放松化趋势、银行经营国际化趋势、银行业务电子化趋势、银行业的兼并和集中趋势、银行业务全能化趋势以及金融创新趋势.各种趋势对银行业自身,甚至对整体经济均存在正反两方面的作用.了解和分析这些趋势对入世后我国银行业的健康发展具有十分重要的现实意义.     

Rural Credit Innovation:Experience of China

This paper is based on literature and interviews with the management of a leading agricultural firm which has developed a new credit rural practice.It uses the case study to generalize a new model of rural credit practice.It provides the government with an example on how to help solve rural credit problems and poverty reduction.It also provides the banking industry with a new profit-making model,which benefits farmers at the same time as well.     

关于我国商业银行操作风险管理的探讨

当前,国际银行业正在积极研究加强和完善操作风险管理和监管的方法,近期国家审计署对农业银行的审计报告也反映出我国银行业操作风险管理与监管中存在突出问题。对此,本文重点从银行自身、外部环境和监管者三个角度对存在的问题进行了较深入地分析,并据此提出加强我国商业银行操作风险管理与监管的相关建议。     

网络银行风险状态诊断方法研究

随着我国网络用户的增加及金融服务的进步,我国的网络银行业也获得了快速的发展。但是,网络银行系统漏洞、信息不对称以及风险对网络银行业务的高破坏性,使得风险问题已成为网络银行发展的最大障碍,因而迫切需要加强对网络银行的风险评估和管理。本文利用模糊数学建立影响网络银行风险因素的诊断模型,得到各项指标对网络银行风险因素的影响程度和表现状况的定量诊断方法,从而为改进网络银行风险管理提供决策依据。     

入世:我国国有商业银行面临的挑战及对策

入世对我国国有商业银行来说是机遇与挑战并存.国有商业银行资产质量差、效率低下、国际竞争经验不足等现状,使其入世后必将在银行业务、人才竞争、优质客户、风险规避等方面面临巨大的冲击.同时,入世也将为其提供加快发展和参与国际竞争的良好机遇.所以,我国国有商业银行应该适时进行产权制度改革,以市场和客户为导向进行业务战略的调整,改革和完善人事管理及分配体制,全面提高自身的风险管理能力.     

我国银行业操作风险高级计量法应用研究

操作风险是当前国际银行业面临的最重要的风险之一,如何计量操作风险已成为商业银行风险管理的重点。在系统分析操作风险高级计量法的基础上,提出记分卡法较适用于我国银行业操作风险管理,并以交易结算业务为例,综合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法对操作风险管理进行了实证分析。     

浅析我国商业银行风险管理的现状

国内商业银行的风险管理水平与国际一流银行相比有很大差距。一方面国内商业银行缺乏对风险的系统管理 ,体现在观念、组织结构和风险管理体系上 ;另一方面国内银行在风险管理技术上也明显落后 ,如VAR方法、信用风险模型和RAROC的使用。现代商业银行风险管理的趋势是量化管理和国际监管。国内商业银行只有参照国际监管标准 ,加紧建设内部评级体系 ,发展风险管理的量化技术 ,努力提高风险管理水平 ,才能在激烈的竞争中生存     

为什么必须严格限制银行业外资的进入

外资银行难以给我国带来明显的利益，国有银行引进外资战略投资者不是完善治理的必要条件，而银行业外资对我国的负面影响则不可忽视。我国银行业对外开放的程度和范围必须确属必要，必须不损害国家完整的经济金融主导权，必须确保公有制为主体。