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1.  股指期权推出对投资者结构的影响——基于中国台湾市场的实证  
   刘俊奇  陈冉《沈阳师范大学学报(社会科学版)》,2015年第2期
   利用正反馈模型,对我国台湾市场TAIEX指数期权推出后TAIEX指数和TAIEX指数期货的投资者结构变化进行实证分析。结果表明,在现货市场中,股指期权的引入增加了市场中正反馈交易者比重,增加了市场摩擦和非同步交易;对于股指期货市场,股指期权的推出对正反馈交易行为影响并不显著。    

2.  股指衍生品市场持续创新的实证研究——来自韩国Kospi200股指市场的证据  
   魏洁《山东师范大学学报(人文社会科学版)》,2013年第58卷第1期
   通过KOSPL200指数期货、KOSPI200指数期权在交易量和收益率方面的格兰杰因果检验,可以说明KOSPI200指数期权对KOSPI200指数期货具有价格发现功能,KOSPI200指数期权能够提高KOSPI200指数期货市场的流动性,对股指期货市场的平稳运行起了很重要的促进作用.借鉴韩国股指衍生品市场发展经验来看,沪深300股指期货平稳运行之后,要选择时机及时推出股指期权,这样可以保证良好的流动性,为此应加快制定股指衍生品市场体系的发展战略.    

3.  韩国股指期货、期权市场成功发展的原因分析--兼谈对发展我国股指期货市场的启示  
   欧阳琛《云南财贸学院学报(社会科学版)》,2003年第18卷第5期
   论述了韩国股指期货、期权市场的成功经验,深入分析了其成功经验背后的深层原因,最后,由于韩国期货、期权市场与我国期货市场存在着一定的相似性,探讨了韩国股指期货、期权市场的成功经验对于我国股指期货的推出与发展的启示.    

4.  海外股指期货与期权市场并行发展的理论揭示  
   魏洁《北京理工大学学报(社会科学版)》,2012年第14卷第1期
   构建投资者同时利用股指期货和股指期权套期保值的期望效用最大化模型,从投资者需求角度解释股指期货和股指期权市场并行发展格局形成的必然。研究发现:当假设股指期货价格和股指期权价格无偏时,投资者完全利用股指期货套保是最优的,此时股指期权是多余的;当假设股指期货价格有偏,股指期权价格无偏时,投资者需要利用股指期货和股指期权两种套期保值工具的组合达到最优套期保值效果,此时,股指期权是必要的。认为,在沪深300股指期货平稳运行之后,中国应该适时推出同一标的指数的股指期权产品,形成股指期货和股指期权市场并行发展的股指衍生品市场格局。    

5.  碳排放权期权定价及实证研究  
   徐静  储盼  任庆忠《统计与决策》,2015年第6期
   文章在分析碳排放权交易现状之后,提出基于碳排放权标的期权,分析其避险作用,并且给出了基于完备市场下的定价方法。文章构建了一个基于欧盟配额的碳排放期权,由于欧盟市场交易数据存在异方差特性,建立条件异方差模型估计波动率,从而通过期权定价模型给出了期权的理论价格。    

6.  中小投资者应对股指期货的风险策略研究  
   邬凤婷《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》,2007年第26卷第5期
   股指期货交易即将登上中国金融期货交易的舞台。毫无疑问,股指期货的推出使机构投资者可以进行套期保值,实现风险对冲,有效规避系统风险。文章所讨论的主题是股指期货交易推出后,中小投资者如何在股票市场和股指期货市场应对可能增加的风险。    

7.  我国沪深300股指期货仿真交易的价格发现分析  被引次数:8
   熊熊  王芳《天津大学学报(社会科学版)》,2008年第10卷第4期
   利用协整检验、向量误差修正模型以及脉冲响应和方差分解的方法,研究了我国沪深300股指期货仿真交易市场对现货市场的价格发现能力。实证研究结果表明,我国仿真交易的沪深300股指期货对沪深300指数具有长期价格发现的功能,这种作用主要是通过股指期货价格与现货价格之间的协整关系来实现的;在短期内,现货指数对股指期货具有一定的价格发现作用,而且这种作用在不断加强。这表明,我国沪深300股指期货合约交易规则和制度设计是有效的。    

8.  股指期货交易的会计处理  
   陈晓红  曹玲《中南大学学报(社会科学版)》,2003年第9卷第2期
   股指期货交易是随着期货市场和股票市场的不断发展而被推出的一种新型的金融期货交易。作者介绍了股指期货交易的特征和产生发展情况,对股指期货交易的会计确认、计量等问题进行了探讨,建议运用"金融合成分析法"对股指期货交易加以确认,并采用公允价值作为股指期货的计量属性对股指期货交易加以计量。同时还结合实例对股指期货交易的具体会计处理过程进行了分析。    

9.  论开展股指期货是我国证券市场发展的必然选择  
   王尤  王迪《西北大学学报(哲学社会科学版)》,2002年第32卷第2期
   通过对开展股指期货交易的必要性、可行性全面、客观、深入的分析以及开设股指期货的方案设想的讨论,充分印证了开展股指期货是我国证券市场进一步发展的必然选择.    

10.  基于Black-Scholes模型的沪深300股指期权定价研究  
   张原锟  杨华《北华大学学报(社会科学版)》,2014年第2期
   2013年11月8日,沪深300股指期权仿真交易开始在中国金融期货交易所运行,这意味着我国即将正式推出股指期权交易项目。基于Fischer Black、Myron Scholes和Robert Merton于1973年建立的Black-Scholes期权定价模型可以对沪深300股指期权定价进行模拟实证研究,计算出期限为1个月的沪深300股指期权合约的看涨期权价格和看跌期权价格,通过比较模拟交易数据,可以看出使用该定价模型可以较为准确地模拟出沪深300股指期权价格,从而显示出Black-Scholes期权定价模型对沪深300股指期权定价的有效性。    

11.  基于信息传导的期权对股票市场稳定性影响  
   赵尚梅  孙桂平  杨海军《管理科学》,2015年第18卷第6期
   通过计算金融的方法构造了引入期权交易的人工股票市场模型,构建了包含衍生品交易的相对完整的金融市场. 模型在期权交易模块中引入了不同类型的期权交易者,使用基于多主体的撮合交易机制来完成期权定价,并基于信息传导建立股票市场和期权市场之间的双向联系. 实验结果表明期权的引入导致股票市场的波动性增强,股票收益率尖峰厚尾现象有所降低,但波动性聚集增强. 此外期权市场的信息量和期权交易者类型也会对股票市场产生显著影响.    

12.  期权与期权交易战略风险收益比较  
   《北京工商大学学报(社会科学版)》,1994年第3期
   期权与期权交易战略风险收益比较李翔期权,即期货合约选择权,其交易自从1982年在美国芝加哥期货交易所(CBOT)正式推出以来,为扩大与发展期货市场与期货交易业务,开辟了一个崭新的领域。由于期权交易在维护市场流动性、利用市场趋势,提供最大限度价格保护方...    

13.  沪深300股指期权定价研究——基于SV-T模型的实证  
   陈冉《广西大学学报(社会科学版)》,2015年第37卷第3期
   沪深300股指期权定价研究根据沪深300指数的时间序列特性,选用随机波动期权定价模型(SV-T)分析沪深300股指波动率结构的变化特征,并根据数据特点,将连续的SV-T模型离散化,得出具体的波动率数值,从而为沪深300股指期权进行定价,进而说明SV-T模型对沪深300股指期权的理论定价切实可行,成为期权市场投资者的有效工具.因此,要加大股指期权定价的规范性研究,稳步推出股指期权产品.    

14.  股指期货分解交易量影响波动性实证研究  
   林祥友  代宏霞《重庆理工大学学报(社会科学版)》,2016年第4期
   基于沪深300股指期货合约高频数据,根据持仓量增量和交易量之间的内在关系,巧妙地将股指期货合约交易量分解为开仓交易量、平仓交易量和换手交易量,利用EGARCH模型研究股指期货不同分解交易量对股指期货市场波动性影响的差异性,以及市场波动的非对称性,得到的结论是:各类分解交易量比未分解交易量包含了更多能够解释市场波动性的增量信息,各类分解交易对波动性均存在正向影响,波动具有非对称性,在交易数量相同的情况下,各类交易对市场波动性影响程度由强到弱的顺序依次是开仓交易、换手交易、平仓交易,表明不同交易者结构对市场波动性的影响存在显著差异.    

15.  我国股指期货发展简述  
   杨金林《才智.人事人才》,2015年第10期
   改革开放以后,期货交易在我国蓬勃发展;本文以时间顺序简介我国期货市场发展变化,论述了股指期货在经济运作过程中作用,股指期货是一种特殊的期货,它具有独特金融功能。    

16.  中国发展股指期货研究  被引次数:18
   曹凤岐 姜华东《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2003年第40卷第6期
   现阶段中国是否应该发展股指期货市场在理论界引起了热烈的讨论,本文结合国外成熟市场以及新兴市场发展股指期货的经验,分析了我国发展股指期货的必要性与可行性以及中国发展股指期货的前景;通过对我国证券市场发展状况的分析,归纳了目前中国发展股指期货市场所面临的主要问题,对建立我国股指期货市场交易制度进行了探讨,并提出了加强股指期货市场监管和建立健全法律体系的一些建议。    

17.  股指期货交易的困境  被引次数:1
   宋明《管理评论》,2002年第2期
   推出股指期货有利于我国证券市场的发展。目前我国证券市场的现状和自身持点给股指期货交易的开展造成了一系列的困境,开展股指期货交易有待于现货市场的进一步完善。    

18.  我国股指期货的风险管理研究  被引次数:1
   秦楠《北京科技大学学报(社会科学版)》,2007年第23卷第3期
   股指期货,是指以股票市场的价格指数作为标的物的标准化期货合约的交易.文章首先论述了股指期货的原理和发展历史,然后讨论了在资产管理中如何运用股指期货来进行风险管理,并在此基础上提出了我国发展股指期货时的应采取的措施.    

19.  我国股指期货存在的风险及控制策略  
   钱 琰《经营管理者》,2014年第19期
   股指期货是当今世界发展最迅速、交易量最大的金融工具,可以补充股票以及现货市场的交易体制,有效地降低成本,对于促进市场机制的不断完善和发展具有重要作用。但是由于期货交易具有风险来源多元化的特点,这对期货市场的稳定性存在很大的威胁,因此,本文针对我国股指期货的风险现状展开分析,提出了一些控制策略,以期能够促进股指期货的顺利发展。    

20.  用二叉树方法为期权模型定价  
   张怡  尹蔚昕《经营管理者》,2011年第2期
   1973年Black和Scholes合作建立了期权定价模型,为期权交易提供了有利的工具,使得期权交易越来越扩大。期权交易的迅速发展既说明了它本身具有的内在优势,也说明了在金融市场上期权交易对投资者起着越来越重要的作用。很明显,期权定价是期权交易的核心问题,它在理论和实践上都有重要意义。本文主要研究用二叉树方法为期权定价的过程,具体分析二叉树方法在期权定价中的应用。    

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