响应变量缺失下部分线性模型的异方差检验

研究了响应变量缺失下部分线性模型的异方差检验问题。首先,利用回归借补的思想对随机缺失的数据进行补全;其次,把经验似然的方法引入到部分线性模型的异方差检验中来,构造经验似然比统计量,并证明了在零假设下该统计量渐近服从卡方分布;最后,利用R软件进行数值模拟。结果表明:该检验统计量在检验水平和功效上均具有良好的效果,证明了经验似然方法在异方差检验中是可行的。     

劳动力转移对农地转入与转出的影响——基于CFPS的微观调查

从劳动力转移出发,研究其对农地转入方与转出方的影响,并利用中国家庭追踪调查数据(CFPS)进行验证。研究表明:劳动力转移对农地转入与转出均具有显著影响,其中对农地转入负向显著,对农地转出正向显著;劳动力转移对于土地转出的模型存在内生性问题,通过家庭最高学历作为工具变量来控制内生性,其CMP估计结果仍在统计上显著。并从有偿转出和大面积转入两个方面对模型进行了稳健性检验,其结果同样显著。从收入水平上进行异质性分析,发现中等收入者,土地流转最为活跃。     

基于共轭先验分布的平稳AR(1)模型贝叶斯分析

本文系统地分析了平稳AR(1)时间序列模型的条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了截断正态-逆Gamma共轭先验下模型的贝叶斯推断理论,包括参数的后验分布函数、二次损失函数下的贝叶斯估计及一步超前预报分析,最后采用一个仿真时间序列研究了先验分布参数对后验分布的影响。     

实际经济与名义经济规模和活性的关联性分析

我们利用协整关系、误差修正和Granger影响检验等模型 ,分析了实际、货币和金融等变量之间的长期关系和短期波动模式。实证结果表明这三种变量之间存在显著的协整关系 ,并且货币和金融变量可以作为实际变量的先行指标。当模型中引入通货膨胀率和利率后 ,这些变量之间的影响程度并没有得到显著加强 ,这说明中介变量仅起到名义经济向实际经济的传导作用 ,而实际经济对于货币和金融变量的反馈影响微弱 ,这同目前通货紧缩和有效需求不足有关     

边界Logistic违约模型的经验似然统计方法及其应用

考察经验似然方法在边界Logistic模型的应用,运用经验似然方法给出了边界Logistic模型的经验极大似然估计方程,并得到了模型的参数估计结果,利用此模型做实证分析.分析结果在一定程度上证明了经验极大似然估计方法得到的参数是可靠的.     

广义Ⅱ型逐次截尾数据下逆高斯分布参数的极大似然估计

针对可靠性应用研究中常需要确定寿命分布参数的问题,讨论了在广义Ⅱ型逐次截尾样本下逆高斯分布位置参数和尺度参数的最大似然估计.通过参数变换得到了基于新参数的逆高斯分布模型,并利用牛顿迭代算法得到新参数的最大似然估计,进而求出原参数的极大似然估计.借助随机模拟方法和一个实例评价了最大似然估计.说明提出的极大似然估计理论具有应用价值.     

半参数威布尔模型的Bayes参数估计

摘要：首先提出了半参数幂威布尔模型,使用P一样条函数构造出该模型的惩罚似然函数,根据对模型中参数的了解给出其先验信息,进而得到半参数幂威布尔回归模型中参数的联合后验分布和每个参数的边际密度函数,利用MCMC中流行的Gibbs抽样方法和Metropolis—Hastings算法从边际密度抽取样本,得到半参数幂威布尔模型中参数估计的随机样本序列,从而基于此进行一系列的参数估计、统计推断等。最后,利用随机模拟的方法,产生不同个数的样本量,发现随着样本的增加,参数估计越准确,越接近于真实参数值,说明利用Bayes方法估计半参数威布尔模型是有效的。     

房地产价格影响地方政府财政收入的面板数据分析

该文使用中国70个大中城市1999年到2009年的面板数据,发现了房地产价格和地方政府财政收入之间的联系,并利用模型的稳健性验证了这种关系的存在;在使用工具变量回归方法解决房地产价格可能受到财政收入影响的内生性问题时发现,房地产价格波动1%会带来大约10%的地方政府财政收入的波动;使用政策的虚拟变量和房地产价格的交互项,发现这种关系是由于房地产行业于1999年取消福利分房制度而造成的。     

右删失数据下广义线性模型的统计诊断

研究了带有右删失数据的广义线性模型的统计诊断问题。首先构造了右删失数据下的似然函数,推导出了参数的极大似然估计。基于数据删除模型,推导出了数据删除前后参数估计的一阶近似公式,推广了广义Cook距离和似然距离等用来判定异常点或强影响点的诊断统计量,并证明了两者的等价性。最后通过实际数据分析,验证了该理论的正确性和实用性。     

一般Ⅱ型逐次截尾数据下Integrated beta分布参数的极大似然估计

在可靠性理论研究中,常常需要估计寿命分布的参数.本文讨论了在一般Ⅱ型逐次截尾样本下Integrated beta分布参数的极大似然估计.在Integrated beta分布模型下,利用牛顿-拟牛顿最大化方法得到了参数的极大似然估计,并通过数值模拟和一个实例评价了得到的极大似然估计.     

基于FGM copula下应力强度模型可靠性的极大似然估计

针对应力强度模型可靠性估计问题,对变量间具有相关性的情况进行了研究.假设应力强度分别服从不同失效率的指数分布,选用FGM copula度量变量间的相依关系,构造联合分布,计算未知参数和可靠度的极大似然估计(MLEs)和近似置信区间(ACIs).通过Monte Carlo模拟方法,获得不同样本量下估计值的具体数值结果.通过比较各估计的相对偏差,均方误差和95%置信区间覆盖率来评价估计效果.结果表明估计效果良好.随着样本量的增加,均方误差逐渐减小,说明提出方法可以应用到相依应力强度可靠性模型中.     

宏观经济变量与股价指数的协整关系分析

文章主要运用协整方法研究中国股价指数与国内生产总值、利率和货币供应量等宏观经济变量的长期均衡关系,建立多因素的长期均衡模型,同时分析它们之间存在的因果关系,检验结果表明股价波动与经济增长相背离、股票市场阻碍了货币政策的传导效率。对检验结果出现的原因作了详尽的分析,提出了相关的政策建议。      

正态总体均值方差的经验似然比置信区间估计

经验似然近年来取得了很大的进展,文章针对正态总体在均值未知情况下,讨论了总体均值方差的联合经验似然估计,又利用均值的无偏估计量X代替均值的情况下,给出了其方差的经验似然置信区间.     

有效信贷需求对我国货币供给内生性的影响

从透支制度和抵押贷款制度两个方面研究有效信贷需求对货币供给内生性的影响,论述货币供给内生性的逻辑体系。通过引入工具变量,从信贷数据中识别信贷需求数据,进而对我国货币供给内生状况进行实证分析。研究发现,透支制度和抵押贷款制度是我国货币内生的两个重要来源,因此,为提高货币政策的有效性,应加强对信用透支额和抵押贷款数据的统计和监控工作。     

中国期货价格期限结构模型实证分析

为准确估计和预测期货价格,提出以短期偏离和长期均衡为状态变量的二因素模型,该模型假设短期偏离变量和长期均衡变量服从均值回复过程。以中国期铜2000--2008年的日结算价为研究样本,运用卡尔曼滤波和极大似然法进行实证分析。结果表明,中国期铜价格受短期和长期因素的共同作用,到期期限越短,受短期因素影响越大。误差比较结果表明,该模型的拟合与预测能力优于其他二因素模型。     

关于统计学基础中几个问题的探讨

在统计学基础教学中,会遇到一些问题,这些问题中,有的是概念表述不准确,有些是内容表述不透彻。这些问题的存在,使学生在学习过程中,会产生一些疑惑。针对总体与总体单位之间的关系,变量的概念,算术平均数与强度相对数的区别,区间估计问题以及描述统计与推断统计的区别问题,进行了探讨,以期起到抛砖引玉的作用。     

文化多样性会阻滞城镇化进程吗？———基于方言视角的经验考察

基于2000-2012年中国276个地级及以上城市的数据样本,以方言多样性代理度量文化多样性,采用随机效应模型、系统广义矩估计、两阶段最小二乘法等方法,首次就文化多样性对中国城镇化的影响进行了经验考察。研究发现,方言多样性对城镇化率具有显著的负向影响;在考虑存在遗漏变量的可能而引入滞后一期的城镇化率作为解释变量后,方言多样性对城镇化率的影响依然显著为负;在采用历史外来人口迁入作为方言多样性的工具变量后,这种负向影响仍然显著存在,但影响程度有所下降。因此,以方言为代表的文化变量是影响城镇化进程的一个重要因素。     

正态回归模型中未知参数几种估计的比较分析

给出了正态回归模型中未知参数的无偏估计,最小二乘估计与极大似然估计及其求解过程,并通过数值模拟说明了异同点,验证了相应的结论。     

教育水平对人口健康影响的实证分析

本文运用Grossman方程探讨教育与健康的关系问题,实证分析在健康决定因素中,个人受教育水平对健康的影响方向及程度.由于教育和健康受到一些可被观测和未被观测的共同因素影响,因此在健康的决定方程中,教育可能产生内生性问题和自选择偏差问题.本文运用工具变量法及连续性选择模型解决健康模型的内生性和选择偏差问题,在控制其他影响因素后,发现个人受教育水平对其健康状况有着直接而显著的正向影响.     

引入制度和产业结构因素下的经济增长实证研究

本文在分析我国经济增长要素时,除选取传统的资本投入、劳动因素和人力资本作为解释变量外,还引入了制度因素和产业结构变量,通过建立变量间的回归模型并进行Granger因果检验和对变量的序列相关性及平稳性进行检验的基础上,建立了具有良好统计性质的协整与误差修正模型,较好地解释了影响我国经济增长的主要因素。