银行业集中度、银行规模与风险关系研究——基于中国16家商业银行面板数据的实证

基于中国上市的16家商业银行,以2005 2014年的面板数据为研究对象,运用面板门限回归进行实证分析.研究结果表明:银行业集中度与银行风险的线性关系不显著;在以资产规模作为门限变量时,银行风险与银行业集中度之间的确存在一种非线性关系,存在门限效应,资产规模的门限值约为603 019 220万元.当银行资产规模超过该门限值时,即对大型银行而言,银行业集中度与银行风险正相关关系不显著;当银行资产规模低于该门限值时,即对小型银行而言,银行业集中度与银行风险呈显著的正相关关系.     

中国商业银行的规模经济与X效率实证研究——基于随机前沿成本方法

运用随机前沿成本方法对我国14家商业银行1994-2008年的规模经济与X效率进行实证分析,结果发现工商银行和农业银行在样本期内绝大多数年份呈现出规模不经济现象.国有商业银行的规模经济指数总体上大于股份制商业银行的规模经济指数,而10家股份制商业银行在样本期内基本上呈现出规模经济现象;4大国有商业银行的平均X非效率大于10家股份制商业银行的平均X非效率.因此建议:4大国有商业银行应适度控制资产规模、转变经营管理方式、提高银行的X效率.10家股份制商业银行应通过公平竞争,适度扩大其资产规模和市场业务份额,实现银行的规模经济,同时提高银行的X效率.     

中国银行业市场结构、效率与绩效关系实证研究

以15家商业银行样本,以1996-2006年为时间跨度,运用面板数据模型对中国银行业市场结构、效率与绩效的关系进行实证检验.就总体银行样本而言,市场份额(MS)、市场集中度(HHI)与银行绩效(税前ROA)之间存在显著的负相关关系,银行效率(EFF)与银行绩效显著正相关,但银行效率(EFF)对市场份额(MS)、市场集中度(HHI)的影响很小甚至为负.由于国有商业银行、股份制商业银行在公司治理、组织结构、经营环境等方面的差异,市场份额(MS)、市场集中度(HHI)、银行规模(LnA)对两类银行绩效水平的影响不一致.     

我国商业银行规模经济研究分析

商业银行经营规模是影响银行业运行效率的重要因素之一。利用生存检验法与利润成本比较法对中国商业银行经营情况2000~2002年进行实证分析,得出中国国有商业银行存在着规模不经济的状况,而股份制银行在一定程度上存在规模经济。在此基础上分析了我国国有商业银行规模不经济的根本原因在于商业银行的行政性垄断,提出了我国商业银行在进一步改革中的政策建议。     

公司治理对我国商业银行风险影响的实证研究

运用我国14家上市银行2001年-2010年的年度数据,将我国上市银行分为股份制银行、国有银行和城市商业银行三类,将银行风险分为信用风险、流动性风险和市场风险,建立面板模型,利用Eviews 6软件实证分析了公司治理对我国上市银行风险的影响。实证结果表明:高管薪酬与三类银行信用风险,市场风险和流动性风险均呈负相关的关系,表明高管薪酬越高,银行风险越小;对股份制银行和城市商业银行来说,股权集中度与银行信用风险负相关,表明股权集中度越高,信用风险越小;对于国有银行来说,股权集中度与银行风险正相关,表明股权集中度越高,银行风险越高;董事会规模与银行风险承担的分析,也出现的相同的情况,对于股份制银行来说,董事会规模与市场风险负相关,表明董事会规模越大,市场风险越小;对于国有银行来说,董事会规模与市场风险正相关,表明董事会规模越大,市场风险越大;对于城市商业银行来说,董事会规模与市场风险的关系并不显著。     

云南省商业银行绩效评价的实证分析

利用统计学上的因子分析法对云南省2003年各商业银行的经营绩效作一此实证研究.结论公司的股权结构并不是决定银行绩效的关键因素,盈利能力与资产规模没有必然联系,国有商业银行整体有较强资产管理能力,国有商业银行的贷款使用能力整体强于股份商业银行.     

影响我国汽车产业市场集中度因素的实证分析

运用协整理论对我国汽车产业市场集中度的影响因素进行了实证分析。分析结果表明,我国汽车产业市场集中度与市场容量、产品差异化呈现负相关关系,企业规模与市场集中度存在正相关关系,进入壁垒与市场集中度有着低等的正相关关系。在实证分析的基础上,提出了提高我国汽车产业市场集中度的政策建议．     

基于DEA模型的我国商业银行效率分析

入世后,我国商业银行面临严峻的竞争局面,竞争的优势就是效率的优势,DEA模型可为我国商业银行的效率提供全新的分析方式,其弥补了常规指标的不足.实证分析认为,我国商业银行效率低下,国有商业银行的效率远低于股份制银行,规模不经济则是我国商业银行技术效率低下的根本原因.     

竞争导致的银行集中度与绩效:基于面板数据分析

理论研究表明银行集中会带来两种相反作用的效应:规模经济和专业化经济。银行集中度提高所带来的规模经济上升促进银行绩效;另一方面,也带来了专业化经济水平下降从而损害银行绩效。基于亚洲七个国家或地区的面板数据,实证发现在市场竞争导致的银行集中,规模经济效应大于专业化经济效应,与银行绩效有显著的正相关关系,所以提高银行绩效必须努力寻求市场化竞争所导致的银行集中。     

产业技术特征与市场结构分化——基于2000-2006年中国制造业数据的经验证据

笔者运用中国制造业数据对市场结构与产业的技术特征之间的关系进行了实证研究.通过运用两类产业的面板数据模型,笔者发现高集中度产业和低集中度产业与产业的技术特征之间的关系有着显著的区别:平均规模对高集中度产业的市场集中度有着显著正影响,而对低集中度产业的市场集中度有着显著负影响;两类产业的技术替代率对市场集中度的影响也不相同,其中高集中度产业的边际技术替代率对市场集中度的影响并不显著.这些区别对于针对性地制定产业政策以改善产业结构有着重要的意义.     

对“以贷还贷”借款合同效力的思考

中国人民银行在《关于借款合同有关法律问题的复函》中对“以贷还贷”借款合同所作的有效认定,违背了《商业银行法》和《借款通则》有关借款规定的基本精神,该行为实施的后果不仅会严重侵害担保人的合法权益,而且为金融监管机构对商业银行信贷资产的有效监管设置了巨大障碍,干扰了国家货币政策的正确制定,纵容了商业银行的短期经营行为。在银监会加大对银行业监管力度的今天,我们应当通过立法形式对“以贷还贷”借款合同的效力作出否定性规定,以使商业银行的贷款业务健康地向前发展。     

消费信贷对我国商业银行流动性管理的影响及其风险防范

目前,对消费信贷这部分资产的流动性管理成为银行业所面临的新问题。消费信贷具有期限长、客户分散、抵押品特殊等特点,这些都对我国商业银行传统的流动性管理方法提出了挑战。商业银行必须针对这项资产的特点并结合我国实际情况进一步完善其流动性管理机制,而资产证券化,将成为银行规避流动性风险的有力工具。     

金融去杠杆背景下资产流动性对商业银行风险承担的影响研究

高杠杆是金融风险衍生的根源,维护金融安全已经提升至国家安全战略高度。近年来基于调节资产流动性而进行的资产转让和贷款类信托理财业务的规模正逐渐扩大,在金融去杠杆背景下,资产流动性大小对商业银行风险承担的影响具有双重效应。一方面,出售资产能力的提高增强了商业银行流动性冲击承受能力,资产流动性的提升会降低商业银行风险承担;另一方面,资产流动性的提升会激励商业银行风险资产增持行为,导致新的流动性风险聚集。将金融去杠杆引入分析框架,基于存款保险制度视角构建了资产流动性与商业银行风险承担关系的理论模型,通过考察带有金融去杠杆强度的商业银行违约概率和违约损失率对贷款出售折价率的偏导数,研究去杠杆背景下资产流动性与商业银行风险承担的关系。     

我国商业银行效率评价的DEA模型

将数据包络分析法(dataenvelopmentanalysis,DEA)引入商业银行的效率评价,建立了基于DEA的商业银行效率评价模型,并应用该模型对我国四家国有商业银行和九家股份制商业银行 2001年的运营效率进行对比分析。结果表明,我国商业银行效率普遍低下,四大国有商业银行相比于股份制商业银行效率更低。对于国有商业银行而言,提高运营效率的关键在于提高技术水平。国有商业银行应努力提高金融产品和服务的科技含量及经营管理水平,切实加强信息化和网络化建设,依靠科技进步推动其经营效率的提高。对于中小型股份制商业银行而言,在提高技术水平的同时,更应注重拓展业务范围,扩大经营规模,积极稳妥地推进银行间的战略合作与兼并收购,实现资本的优化配置和运营成本的下降,提高规模经营效率。     

新形势下商业银行资产管理战略转型研究

在新的经济金融形势下,面对业务发展中风险范围扩大,风险类别更加复杂以及不同业务领域风险交织,风险管理难度不断提高的趋势下。商业银行需要更灵活的手段、更丰富的内容以及更主动的策略进行资产负债管理,以满足更高的资本收益率和加强市值管理的要求。     

资本监管、商业银行风险承担与效率 ——基于中国165家商业银行的经验证据

资本监管对降低银行风险、提高银行长期盈利能力有极其重要的作用。选取2013—2019年165家中国商业银行的面板数据,对资本监管、商业银行风险承担与效率进行实证分析。结果表明:随着年份推移,商业银行成本效率变化较为平缓,利润效率波动幅度较大,利润创造能力普遍低于成本控制能力;最低资本充足率要求的资本监管,可以促使资本充足的商业银行有效增加资本水平、降低风险承担,促进其稳健经营,但对资本不充足的部分小型银行在短期内影响不显著;商业银行适度增加风险承担有利于成本效率和利润效率提升,银行效率提升又使得其有意愿进一步加强风险承担,在资本监管下商业银行风险承担与效率存在相互影响的机制;银行规模、资产收益率和GDP增长率等对商业银行风险承担和效率均有显著影响。     

因子分析在银行业绩评价中的应用

采用多元统计中的因子分析法对国内 1 1家商业银行 2 0 0 1年度的经营业绩进行了分析 ,兼顾盈利性、风险性和发展指标 ,力图对商业银行业绩进行全面评价。通过分析发现 ,股权结构和经营规模是影响我国商业银行业绩的主要因素 ,并根据分析结果提出了政策建议。     

我国商业银行个人理财业务探析

个人理财业务为商业银行带来新的利润增长点，有利于改善商业银行资产负债结构发展个人理财业务是更好应对外资银行进入挑战的必然选择。我国商业银行发展个人理财业务必须加强对居民理财意识的教育，加快差异化产品和服务的开发，加强客户经理队伍建设，切实提高营销水平，缺乏严谨、高效的业务管理机制，给予个人理财业务政策扶持，建立个人信用体系。