商业银行参与影子银行业务与金融风险传染——基于影子银行体系资金供给方的视角

商业银行通过通道、同业等方式参与影子银行业务，以此达到规避监管、扩张信用的目的，最终造成了中国式影子银行的快速发展。在此背景下，探究商业银行参与影子银行业务与金融风险传染之间的关系，对于明确风险传染生成机制、防范系统性金融风险具有重要意义。文章使用2007-2017年间上市金融机构的微观数据，对商业银行条件在险价值CoVaR进行了测算，并基于面板VAR模型，从影子银行体系资金供给方的视角出发，实证分析了中国商业银行参与影子银行业务对金融风险传染的影响。结果表明：影子银行对商业银行有明显的风险传染效应，而商业银行参与影子银行业务是其受到影子银行风险传染的重要原因。商业银行作为影子银行体系最主要的资金供给方，通过应收款项类投资和买入返售金融资产等非信贷科目持有的影子银行资产越多，则与影子银行具有越高的资产负债关联，将受到更高的风险传染。据此建议：应充分关注商业银行通过非信贷科目向影子银行部门提供资金的行为，同时还应加强监管协调、防范监管套利等。     

金融脱媒对大型商业银行盈利能力的影响研究

在利率市场化和供给侧结构性改革双重背景下,以五大商业银行2007—2015年的数据为样本,研究金融脱媒对大型商业银行盈利的影响。研究表明,金融脱媒带来的矫正效应可以抵消资产脱媒和负债脱媒对大型商业银行利润的影响;银行规模对提高盈利能力有正向作用;不良贷款率和脱媒矫正效应的上升会削弱银行盈利能力。因此大型商业银行应从促进传统业务发展、积极发展中间业务、积极融入互联网金融体系等方面增强盈利能力。     

中国现阶段商业银行盈利能力分析

通过采用文献分析和数据分析等方法,以2001-2008年商业银行的数据为样本,对近几年的商业银行盈利能力进行了统计分析,研究发现国有商业银行近年的盈利能力有了实质性提高,股份制商业银行也通过规模扩张积累实力,促进了盈利能力的提升,同时也发现了目前制约国有商业银行盈利能力提高的主要问题,并为下一阶段的深入研究提供了方向.     

中国上市商业银行竞争力测度与比较

本文选取12家上市商业银行2011年的指标数据,通过因子分析的方法对商业银行竞争力水平进行测度和排序.基于因子分析的结果对影响商业银行竞争力的指标因素进行分析,并对不同类型商业银行竞争力水平进行比较.结果表明:2011年,股份制商业银行竞争力水平高于国有大型商业银行;国有大型商业银行在盈利能力、资本状况、市场占有、业务拓展、风险管理等方面具有竞争优势;股份制商业银行在人力资源、资产配置、产品创新、综合经营、流动性管理方面具有竞争优势.     

影子银行体系发展对货币政策效果的冲击研究——基于信贷配给视角

基于均衡信贷配给理论及影子银行体系,理论分析二元结构信贷配给下影子银行对货币政策实施效果的影响机理。选取我国2007—2015年的月度数据,运用结构向量自回归(SVAR)模型进行验证。研究发现,不同类型影子银行业务的流动性供给对商业银行主导的信贷配给有不同程度的弱化;扩张性货币政策下影子银行体系对经济有正效应,对扩张性货币政策实施效果起到正向促进作用;紧缩性货币政策下影子银行体系对经济的正向刺激作用显著,抑制紧缩性货币政策的实施效果。相比较于扩张性货币政策,紧缩性货币政策下影子银行体系对经济贡献度更高,对紧缩性货币政策实施效果的冲击更显著。     

商业银行服务外包对银行绩效的影响

随着我国金融市场开放度的不断提高,商业银行服务外包迅速发展。文章具体分析了我国商业银行服务外包对银行绩效的影响路径,并选取我国13家商业银行2001-2010年的面板数据进行实证分析。研究表明：金融服务外包对银行盈利能力短期有负面影响,但长期具有积极影响;对银行成本效率短期影响不显著,长期有负面影响;对银行的安全稳定性短期影响不显著,长期具有正向影响。在此研究的基础上,该研究提出有效的政策建议,以促进我国银行服务外包的发展。     

非利息收入对商业银行经营绩效影响的实证研究——基于中国16家上市商业银行2005—2012年的数据分析

长期以来,中国商业银行主要依靠传统的存贷利差作为收入来源.随着金融体系的变革和国内外银行业竞争的加剧,商业银行逐步改变了传统盈利模式而转向拓展非利息收入并寻求更为广阔的收入空间.本文选取中国16家上市商业银行2005-2012年的相关数据,通过构建数据模型对非利息收入与银行经营绩效的关系进行分析,结果显示：非利息收入对国有商业银行的盈利能力产生并不显著的正效应,而对股份制商业银行产生显著的负效应.因此,在积极防范风险的前提下,通过市场创新降低运营成本,主动拓展支付结算、委托代理业务之外的其他收入并不断优化非利息收入业务结构,对于提升商业银行的盈利能力和经营绩效至关重要.     

我国商业银行体系稳定性的实证分析——基于影子银行业务视角

2007年由美国次贷危机引发的全球性金融危机暴露了影子银行对商业银行体系稳定性的巨大破坏力。我国影子银行作为金融管制下的金融创新产品与商业银行体系稳定性之间存在倒“U”型关系:一方面,影子银行业务有助于解决现阶段我国融资渠道窄、金融效率低下等问题,进一步推动传统商业银行的业务转型;另一方面,影子银行由于自身的期限错配、高杠杆率等特点也会对商业银行体系产生一定的负面影响。     

我国上市商业银行竞争力探析——基于16家银行年报数据的分析

基于单纯依靠财务指标对市场经济条件下的上市商业银行竞争力进行评价所存在的诸多缺陷,结合因子分析法和主成分分析法,综合选取作为反映银行竞争力的14项代表性指标,对16家上市商业银行的竞争力进行综合评价,可以发现,四大国有商业银行在竞争力方面仍具优势,其他商业银行的市场成长能力较为突出.因此,强化经营管理与风险控制、优化资产规模结构及运行机制,对于银行实现盈利目标和提升内生增长能力至关重要.     

资产结构、资本结构与盈利能力关系的实证研究——以湖南省上市公司为例

选取湖南省2002009年间沪深两市的A股上市公司共367个有效样本进行了实证研究,以探索湖南省上市公司资产结构、资本结构与公司盈利能力之间存在的关系,为湖南省上市公司优化资产结构、资本结构,提高公司绩效提供经验数据.研究发现,湖南省上市公司的资产负债率、产权比率与公司盈利能力呈显著负相关关系,货币资金比率与盈利能力呈显著正相关关系,但流动资产比率、固定资产比率、无形资产比率与盈利能力的关系不显著.因此,优化资产结构、资本结构是提高湖南省上市公司盈利能力的重要途径.