蔬菜价格时间序列的分解与分析——基于北京市2002-2012年数据

基于北京市2002-2012年的蔬菜价格数据,采用时间序列分解和H-P滤波技术,将蔬菜价格分解为季节性波动、随机性波动、周期性波动和长期趋势4部分,并测算各波动成分对蔬菜价格波动的贡献率。结果发现,季节性因子特征显著,是影响蔬菜价格变化的最主要因素,平均贡献率为62.3%;2002-2012年划分为6个周期,周期的时间跨度和波动幅度均有变大的趋势,周期性波动对蔬菜价格变化的贡献率为23.6%;突发和异常事件是引起蔬菜价格随机性波动的主要诱因,随机性波动对蔬菜价格变化的贡献率为14.1%;蔬菜价格长期趋势由持续上行转为波动上行,可分为升幅较缓、升速加快和波动上行3个阶段。〖JP2〗基于此,提出如下政策建议：完善蔬菜产业链条监测,强化信息流对物流引导作用的发挥;开展蔬菜市场预警建设,降低突发事件引起的随机性波动对市场的影响;自产蔬菜供应采取“见缝插针”的策略,在突发事件时起到平抑市场价格波动的作用等。     

我国蔬菜价格调控机制研究综述

针对近年来我国蔬菜价格经历了"过山车"式的波动,从价格调控的目标、手段、波动特点、波动影响因素和蔬菜调控机制等方面,对现有文献进行梳理和评述。认为以下问题有待进一步研究:要明确蔬菜价格调控机制的目的,区分众多影响我国蔬菜价格上涨与波动因素中的合理成分和不合理成分;必须从时间维度区分影响蔬菜价格波动的诸因素及其影响力度,并加强对现有政策的绩效评价,有针对性地提出蔬菜价格调控的长期性政策、短期性政策,选择合适的政策手段和正确的介入时机,避免短期政策的长期化;必须考虑蔬菜产业链中价格波动的传导机制,理顺农资供应、生产、加工、储运、销售等环节中各个主体的行为模式及其收益分配机制。     

基于阈值协整的我国猪肉价格与CPI关系研究

为准确把握猪肉价格和物价水平两者之间的关系,提高政府宏观调控的效率,本文在非线性框架下利用阈值协整模型研究猪肉价格与消费价格指数之间的关系。结果表明,猪肉价格以19.45元/千克为阈值,分别出现两种机制,即猪肉价格低于19.45元/千克时,猪肉价格变动对消费价格指数影响较小,猪肉价格偏离均衡时调整速度较快;当猪肉价格高于19.45元/千克时,猪肉价格变动对消费价格指数影响较大,猪肉价格偏离均衡时调整速度较慢。猪肉价格对消费价格指数作用机制的非线性特征的政策意义在于,政府一方面应以生猪产业政策调控为基础,稳定猪肉供给和价格;另一方面,理性对待猪肉价格波动,猪肉在低价区间波动时,应以市场机制发挥调节作用为主,政策不宜过度干预,猪肉在高价位区间波动时,需要政府加强调控力度,降低猪肉价格对消费价格指数的冲击。     

我国牛羊肉价格波动非线性关系研究

我国牛羊肉价格高位运行的现状长期存在,且走势基本一致,研究两者之间的内在关系具有重要意义。基于1995—2014年牛羊肉价格季度数据,利用LSTR模型对两者之间的关系进行实证分析。结果表明：牛羊肉价格之间的相互关系通过“消费效应”和“生产效应”传达,其具有非线性特征,牛羊肉价格波动幅度临界值分别为0.061 2和 0.032 5,当价格波幅超过临界值时,价格影响呈现出非线性特征;在线性制度下,牛肉价格波动对羊肉价格的影响更大,而在非线性制度下则相反,这与VAR模型研究结果不同;牛羊肉价格之间的相互关系可大致划分为两个阶段,1996—2006年底主要表现为线性特征,2007年之后更多地表现为非线性特征。建议根据牛羊肉价格波动的不同临界值和制度区间,把握两者相互影响程度,出台覆盖两个品种的调控措施。     

中国蔬菜价格波动与通货膨胀——基于波动来源的分解

利用Census X12季节调整和H-P滤波法,将蔬菜价格波动来源分解为趋势变动、季节变动、循环变动和不规则变动要素。利用Bootstrap因果检验与VAR模型,考察了蔬菜价格波动来源的分解因素与中国通货膨胀的关联性。结果表明,蔬菜价格波动影响消费者物价指数的主要渠道是通过季节变动和不规则变动要素;季节变动因素对消费者物价指数的影响呈季节周期性;不规则变动对消费者物价指数的冲击在最初时最显著,随后逐渐减弱。政策含义为,降低公众的通胀预期、促进蔬菜跨区域流通、控制蔬菜运输的物流成本、健全政府灾害天气应急响应机制均有利于减缓CPI上涨。     

略论我国的价格运行机制及其转换

价格改革深层的目的是通过价格在市场上的波动,使生产要素得到有效的配置,促进企业经济效益的提高,形成完善有效的市场价格机制,为建立国家调节市场、市场引导企业的社会主义宏观经济运行创造条件。为了达到此目的,本文认为,当前我国价格改革的关键是实现由不完全市场价格机制向市场价格机制的转换,价格改革成功与否,就在于能否顺利地实现价格机制转换。     

中国股票市场价格波动特征分析

在股票市场中最令人捉摸不定,也最具有吸引力的是波动不已的股票价格。文章对中国股票市场价格波动的分析是从1997年9月展开至2002年10月,其间恰逢中国股市经历了一段从牛市的繁荣到熊市的萧条的过程,两种泾渭分明的市场氛围恰好提供了一个深入研究股票市场价格波动特征的有利契机。遵循经济控制论研究的思路,文章采用了理论分析、市场交易数据的实证研究等技术手段对中国股票市场价格波动进行了研究,通过运用经济控制论的方法建立理论模型,以上海股市和深圳股市的综合指数为样本,对中国股票市场系统本身的波动特征和稳定性进行了量化分析。     

大米市场价格波动态势及周期性特征分析

探索中国大米市场价格短期波动态势及周期性特征,以期为稳定农民的市场预期,提高其生产积极性提供参考。在对国内外大米市场价格波动分析的基础上,以2006年1月-2010年12月的中国大米市场价格周指数为样本,采用TARCH类模型,分析了中国大米市场价格的周期性特征。研究结果表明:中国大米市场价格具有显著的ARCH效应,其波动具有集簇性、非对称性、记忆性和持续性。提出政策建议:政府和相关主体可根据大米市场价格波动的特点,有针对性地对下期的大米市场价格进行预测,密切关注价格上行趋势,采取相应措施减缓中国大米市场价格短期剧烈波动。     

房地产市场价格影响因素的蛛网模型分析 ——基于中部6省数据

本文构建了包含银行利率、汇率、人口因素等变量的动态蛛网模型,以中部6省2003—2015年商品住宅数据为研究样本,分析住房市场的供求机制及价格波动特征,可以判断模型的收敛与发散.结果表明,中部6省房地产蛛网模型具有较强的发散性,房地产价格具有明显的外部性,政府在一定程度的调整可以保证房产市场的健康发展.     

生鲜乳价格波动、倒奶杀牛与奶业调控政策研究

生鲜乳价格剧烈波动是我国乳业发展面临的一大难题。采用Census X12季节调整法和H-P滤波法对我国生鲜乳价格波动特征及其成因进行分析。研究发现,我国生鲜乳价格波动主要受长期趋势和循环波动因素的影响,季节性波动和不规则波动的影响极其微弱。生鲜乳价格的长期趋势是不断上涨的,但2014年后出现了下行势头,生鲜乳价格的循环波动可划分为3个周期,呈现“大幅波动-相对平缓-更大幅度波动”的变化趋势。消费需求变化、生产成本变动、进口乳品冲击、产业政策调整和突发质量安全事件等是影响我国生鲜乳价格波动的最主要因素,而开放经济条件下的生产效率差异、产业链视角下扭曲的利益分配机制以及当前我国乳业快速转型调整的阶段特征则是我国生鲜乳价格剧烈波动和奶农“倒奶杀牛”的根源。因此,我国奶业调控政策应聚焦市场需求变化、奶业生产效率的提升、合理利益分配机制和价格预警机制的构建。     

蔬菜价格波动的共同影响因子与宏观决定因素

蔬菜价格的波动具有广泛的联动效应。为了探明蔬菜价格剧烈波动的共同特征,分别运用均匀间距估计方法、PANIC方法和VAR模型考察了2005年1月至2018年10月中国18种主要蔬菜价格的联动效应、共同影响因子及其宏观决定因素。研究表明：蔬菜价格之间的联动效应主要受一个潜在共同影响因子的驱动,而影响这一共同因子的主要宏观经济因素则是货币流动性过剩。     

基于X-12和H-P滤波模型的猪肉价格波动规律研究——以四川省为例

猪肉作为重要的农产品之一,其价格波动备受关注。采用X12模型和H-P滤波方法,选取2008年5月—2017年12月四川省猪肉价格的月度数据,将其波动分解为季节性、不规则波动、趋势性和周期性4种类型。结果表明:四川省生猪生产、消费的季节性规律是猪肉价格季节性波动的主要原因;天气变化、市场突发事件、政府政策措施实施等因素是猪肉价格不规则性波动的主要影响因素;生猪生产成本上升推动猪肉价格趋势性上涨;猪肉价格有明显的周期性波动特征,波动周期约为32个月。对此,需扎实推进猪肉生产各环节稳定发展、健全猪肉全产业链信息监测预警机制、完善生猪价格保险制度,确保养殖户收益稳定增长和市场供需基本平衡,促进市场平稳运行。     

农产品价格波动非对称传递研究的回顾与展望

农产品市场化程度如何,市场信息是否对称充分,农产品价格波动传递的对称性与否是重要的判断标准之一。农产品价格波动非对称传递的产生不仅冲击了传统的对称传递理论,在政策含义上也会使相关主体的福利变化呈现非均衡分布。文章在阐释农产品价格波动非对称传递在强度、速度、方向和涨跌等方面的性质的基础上,指出价格非对称传递产生的影响以及政府制定农业政策需要重视的问题;然后简述价格波动非对称传递的研究工具,并重点对国内外乳业、肉类和蔬菜等典型市场非对称传递的经验分析进行梳理以及对非对称传递产生的原因进行归纳;最后指出分析中国农产品市场经验时需要注意的问题并对今后研究进行展望。     

福建省农产品价格波动、传导及预警

运用Census X12方法和H-P滤波对2004-2016年福建省农产品生产价格指数和2003-2015年福建省农产品零售价格指数进行分解,获取原序列的季节成分、趋势成分和周期成分。实证结果表明:福建省农产品生产价格和零售价格都存在季节性波动特征,生产价格的季节性波动幅度大于零售价格;生产价格和零售价格的趋势特征相似;生产价格的周期波动幅度大于零售价格。波动结果说明,农产品生产者承受的市场风险远大于零售商。进而用格兰杰因果检验分析农产品价格传导机制。结果显示,福建省农产品生产价格受预期零售价格的影响,农产品零售价格也受预期生产价格的影响。最后用黑色预警方法构建福建省农产品生产价格预警模型,提出了提高农业合作社质量、建立农产品市场信息共享平台和区域性农产品市场信息监测预警系统等建议。     

近年菜价频繁波动的原因及对策

从1988年实施菜篮子工程以来,我国蔬菜播种面积大幅增长。近年来,虽然我国人均蔬菜占有量居世界第一位,蔬菜供给总体充裕,但是蔬菜价格波动频繁。分析认为蔬菜产需信息不对称、农产品流通环节多、成本高是菜价频繁波动的主要原因。建议通过建立健全农产品供需信息对接平台、压缩蔬菜流通成本、扩大农业保险覆盖面和完善蔬菜供销应急机制等措施稳定蔬菜价格。     

基于HP滤波模型的农产品价格波动分析——以水果为例

运用2001-2011年的鲜果零售价格数据,分析了我国水果价格波动主要特征,运用X11季节调整模型实证分析季节性因素对我国水果价格波动的影响;运用HP滤波分解模型将2001—2011年我国水果价格指数序列分解为趋势值序列和波动值序列,据此考察我国水果价格长期波动的趋势,并对短期波动的周期进行划分。研究发现:我国水果价格具有稳步上涨的长期趋势,但季节性因素、不可观测性因素及国际经济因素会使价格在短期内剧烈波动;此外,研究期内我国水果价格波动可划分为7个周期,各周期持续的时间长度、谷-峰落差都不尽相同,研究末期水果价格波动的幅度和频率都明显提高。提出为了稳定我国水果价格,有必要从生产、消费及进口方面采取针对性措施对水果价格加以调控。     

蔬菜价格波动对城镇居民福利影响的实证分析

基于中国1990～2010年蔬菜消费的相关数据,在对蔬菜需求弹性估计的基础上,运用福利效应模型对蔬菜价格波动的城镇居民福利效应进行测算和分析。分析认为：蔬菜消费价格引起的城镇居民长、短期福利变动的趋势一致,且蔬菜消费价格波动与城镇居民福利变动存在负向作用关系;城镇居民短期福利变动主要由ICR决定,其长期福利受ICR、蔬菜需求价格弹性和收入弹性的影响;城镇居民长期福利优于短期福利。     

我国生猪饲料市场价格波动特征分析——基于产业链视角

为系统揭示我国生猪饲料市场价格风险与特征,在可储存商品市场理性预期的假设下,基于产业链视角建立扩展的GARCH簇实证模型,运用2000-2015年月度价格统计数据,分析了我国生猪饲料市场价格波动的主要特征。结果显示：我国生猪饲料市场价格波动具有显著的ARCH效应和非对称性,价格上涨信息引起的生猪饲料市场价格波动大于下跌信息引起的价格波动;我国生猪饲料市场并不具有高风险、高回报的特征,该市场的多数交易者在做决策时非理性因素大于理性因素;在产业链上下游产品中,玉米价格收益率显著影响了生猪饲料市场价格的波动性。为此,未来我国应从产业链视角进一步完善包括玉米价格在内的生猪饲料价格波动的预警系统;提高对饲料价格上涨及驱动因素的关注度和警惕性,并不断完善生猪饲料市场,引导饲料市场相关主体理性投资与决策。