中国商业保险需求的收入效应探析

文章从理论和实证两个角度解释收入水平与收入差距对我国短期和长期商业保险需求的动态影响.利用向量自回归模型对1982～2010年数据进行实证研究,得出以下结论:收入水平和收入差距均是保险需求的Granger原因,三者具有协整关系;收入差距扩大会显著增加保险需求;短期内我国保险需求对自身发展规律和收入水平的变动也有较大敏感度;长期来看则其受自身发展规律的冲击呈现周期性特点,而与收入水平基本不相关.     

半参数方法对我国保险有效需求的实证分析

一、引言 保险需求可划分为两个层次,一是指潜在的保险需求,即在一定时期内,因风险的存在而形成的全社会期望从保险中获得的保障,它包括物质保障和精神保障.二是保险有效需求,它和保险消费者的购买"欲望"和购买能力相联系,是指在一定的费率水平上,保险消费者在保险市场上愿意并且有能力购买的保险商品数量.保险有效需求是决定保险供给水平的关键性因素,是推动保险业发展的重要力量,有效需求不足会制约保险业的整体发展.     

控制单个随机解释变量条件下被解释变量平均改变量的估计方法

文章在将两个相关随机变量中的一个适当分解为两个随机变量的基础上,对解释变量完全是随机变量的不完全多重共线问题,给出了用一个原解释变量以及与其不相关随机解释变量线性表示被解释变量的表示方法.进而研究了单独控制一个原解释变量改变一个单位条件下被解释变量的平均改变量(单控改变量),给出了估计单控改变量的方法——剔除相关变量法,证明了估计量的无偏性和一致性,并证明了估计量方差依概率收敛到有效估计量的方差.     

我国居民医疗需求影响因素的实证分析——有序probit模型的半参数估计

本文以个人潜在医疗需求为潜变量,以表示患病情况的有序离散变量为被解释变量,建立了有序probit回归模型,日的在于考察年龄、收入、性别、教育等主要个人人口特征和经济社会地位变量对医疗需求的影响.本文实证分析采用的是中国健康与营养调查2004年的微观调奁数据,采用半参数方法对模型进行了估计.估计结果显示:年龄、性别、婚姻状态、居住在农村、收入水平、教育水平对个人的医疗需求有不同程度的影响.实证分析结果对于预测我国医疗费用的发展趋势和缓和医疗服务中的不平等问题都有参考价值.     

多重共线性的解决:剔除变量的新标准

当使用剔除变量法解决线性回归模型的多重共线性问题时,根据方差膨胀因子的大小来选择被剔除变量是存在缺陷的.解释变量显著性检验的t统计量的绝对值大小反映了该解释变量对被解释变量的贡献程度的大小,因此可以将t统计量绝对值作为剔除解释变量的依据,从而得到一类多重共线性的解决办法.     

我国商业健康保险需求影响因素实证分析

商业健康保险作为我国医疗保障体系的重要构成部分,能够满足人们对健康的多样化需求。文章中选取城镇居民人均可支配收入、老年人口数、教育水平、健康险深度和乡村就业人员等影响因素作为自变量,商业健康险保费收入为被解释变量构建多元线性回归模型。结果证明城镇居民可支配收入和健康险深度与健康险保费收入存在正相关关系,而老年人口和乡村就业人员与健康险保费收入呈相反变动。并运用模型预测得出我国2013年健康险保费为989.78亿元。将比上年增长14.72%。最后,提出构建行业数据共享、努力开发多样化产品等促进我国商业健康保险需求的建议。     

中国三大需求与经济增长关系的计量分析（摘登）

一、三大需求对经济增长的弹性分析所谓弹性 ,是两个变量的变化率之比 ,反映一个变量的变化对另一个变量变化的影响。三大需求对经济增长的弹性系数 ,表示某一需求增长一个百分点 ,能拉动GDP增长多少个百分点。为此我们引入索洛生产函数模型对弹性系数进行估计。根据生产函数模型 ,将GDP作为被解释变量 ,三大需求作为解释变量 ,有如下公式 :GDP =A0 XaTβLγX、T、L分别为最终消费、资本形成总额、货物和服务的净流出 ,a、β、γ分别为最终消费、资本形成总额、货物和服务的净流出增长对GDP增长的弹性系数。将上述公式两边取对数 ,…     

Tobit模型与税收稽查

一、Ｔｏｂｉｔ模型　　Ｔｏｂｉｔ模型是经济学家、1981年诺贝尔经济学奖获得者Ｊ·托宾(Ｊａｍｅｓ.Ｔｏｂｉｎ)1958年在研究耐用消费品需求时首先提出来的一个经济计量学模型。其基本结构如下:设某一耐用消费品支出为ｙｉ(被解释变量),解释变量为Ｘｉ,则耐用消费品支出ｙｉ要么大于ｙ0(ｙ0表示该耐用消费品的最低支出水平),要么等于零。因此,在线性模型假设下,耐用消费品支出ｙｉ和解释变量Ｘｉ之间的关系为:ｙｉ=βＴＸｉ ｅｉ若βＴＸｉ ｅｉ>ｙ00其他(1)ｅｉ～Ｎ(0,σ2),ｉ=1,2,…,ｎ其中,Ｘｉ是(ｋ 1)维的解释变量向量,β是(ｋ 1)维…     

基于Hsiao程序的最优解释变量的选择

文章首先对Hsiao程序的理论进行了介绍:然后,以人民币行为均衡汇率模型(BEER模型)为例,使用该程序进行解释变量选择.筛选得到的解释变量与国内外大多数学者利用该模型进行研究所选择的经济变量基本一致,这说明使用Hsiao程序选择解释变量是可信的.但是,也存在一些差异,主要因为样本选择的范围不同以及所使用的数据质量本身问题.文章的创新之处在于利用运筹学的最优选择思想,借助Hsiao程序.进行解释变量的选择,这对某些经济变量(缺乏决定因素的先验理论)进行回归分析时,有很大的参考价值,同时,可避免主观臆断.     

基于实域广义粗糙变量的零售商需求研究

粗糙变量与随机变量、模糊变量在应用上有较大区别,现有的文献对粗糙变量的应用存在很大局限。文章介绍了实域广义粗糙变量的概念;对实域广义粗糙变量的定义进行了重新解释,并应用到零售商需求模型上;提出了粗糙变量的求解。     

目标导向的货币需求函数及实证检验

本文依据货币需求理论,在已有研究的基础上,本文以货币政策的四大目标为解释变量建立货币需求函数,并对其进行协整分析,完善了已有的货币需求函数的框架。并得出目前我国货币政策的主要目标导向是促进经济增长。     

经济模型中多重共线性引发变量的判定

一、多重共线性现象多元回归模型是进行经济预测与分析的一种常见有效的方法。但是,在实际工作中,常常只注意研究解释变量与被解释变量之间的经济联系,忽视了解释变量之间的相关性。事实上,经济变量之间关系错综复杂,一个变量的变动常常受几个变量的制约,解释变量之...     

中国1987年投入产出表对保险业的处理方法

在国民经济核算中,保险业是比较特殊的部门之一.怎样确定保险部门提供的保险服务的总产出,怎样在各中间需求部门和最终需求部门之间分配保险部门的总产出,是编制中国1987年投入产出表过程中一个有争议而又需要解决的问题.中国1987年投入产出表借鉴     

对商业性人身保险赔付情况的调查与思考

保险是社会生产力发展到一定阶段的产物,并随着生产力的发展而发展。笔者从事基层统计工作二十年,在与寿险公司核保人员经常性的工作交往中,深感人身保险赔付情况日益增多,与上世纪90年代相比,其增长速度是以二位数递增的,尤其是进入21世纪以来,增势更猛。笔者收集了2005年以来     

影响货币需求的四大因素

文章建立起局部调整的货币需求模型,采用2001～2007年的季度数据,对影响货币需求的四大因素进行了实证分析.结果表明,各选定解释变量均对M1有显著影响,其中M1与国内生产总值、利率以及通胀率、国债发行量均存在长期稳定关系.货币供应量依然是较稳定的中介目标,但应逐步由单一货币供应量向包括利率、通货膨胀率在内的指标转化.     

收入模型的修正与上市银行操作风险度量

收入模型是度量操作风险的模型,其基本假设是,模型中的解释变量可充分反映除操作风险外其他各种因素对银行净利润的影响.原有模型在解释变量的选择上存在缺陷,影响到了模型度量结果的有效性.文章对此提出了修正方法.对我国上市银行操作风险的度量结果表明:修正后的模型在度量结果的有效性方面有明显改善.     

融资结构、资产结构对企业绩效的影响

从融资结构、资产结构的现有研究成果来看,就问题研究问题,没有扩展开研究;用西方财务理论解释中国现实的较多;研究的方法以规范性研究为主;单因素模型研究,解释变量与被解释变量往往只有一个.     

引入全社会固定资产投资总额的长期货币需求模型

文章从我国现阶段宏观金融和经济运行的实际情况出发,通过Granger因果检验,引入全社会固定资产投资总额这一解释变量,利用局部调整模式,建立我国现阶段的货币需求模型。     

基于互信息的变量选择方法

文章基于解释变量与被解释变量之间的互信息提出一种新的变量选择方法:MI-SIS。该方法可以处理解释变量数目p远大于观测样本量n的超高维问题,即p=O(exp(nε))ε>0。另外,该方法是一种不依赖于模型假设的变量选择方法。数值模拟和实证研究表明,MI-SIS方法在小样本情形下能够有效地发现微弱信号。     

基于随机效应零调整回归模型的保险损失预测

在非寿险精算中,对保单的累积损失进行预测是费率厘定的基础。在对累积损失进行预测时通常使用Tweedie回归模型。当损失观察数据中包含大量零索赔的保单时,Tweedie回归模型对零点的拟合容易出现偏差;若用零调整分布代替Tweedie分布,并在模型中引入连续型解释变量的平方函数,可以建立零调整回归模型;如果在零调整回归模型中将水平数较多的分类解释变量作为随机效应处理,可以进一步改善预测结果的合理性。基于一组机动车辆第三者责任保险的损失数据,将不同分布假设下的固定效应模型与随机效应模型进行对比,实证检验了随机效应零调整回归模型在保险损失预测中的优越性。