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文章以沪深300指数为基准指数,采用大权重法进行选股,运用协整优化方法确定成份股的投资权重,从而构造了跟踪沪深300指数的投资组合。在此基础上研究了成份股数量与再平衡策略的使用频率对协整优化指数跟踪组合的影响。结果表明,以10支成份股组成的跟踪组合跟踪绩效最优,同时,基于协整的投资组合在每半年进行一次再平衡的频率下会获得更好的投资绩效。 相似文献
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基于混沌PSO优化BP神经网络的碳价预测 总被引:1,自引:0,他引:1
《统计与信息论坛》2018,(5):93-98
随着全国碳排放权交易市场的启动,碳价的预测对碳市场参与者的风险管理具有重要意义。针对BP神经网络收敛速度慢、容易陷入局部极值的弊端,结合混沌的遍历性,构建基于混沌粒子群(CPSO)算法优化BP神经网络的碳价预测模型:利用Elastic Net方法降维,筛选出碳价的主要影响因素;再用CPSO优化BP神经网络的初始权值和阈值训练模型并预测碳价,结果表明:CPSO-BP碳价预测模型的精度和稳定性明显优于传统BP神经网络、粒子群优化的BP神经网络以及果蝇算法优化的BP神经网络。 相似文献
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随着金融市场的发展,可配置金融资产种类不断增加,高维资产的投资组合应用引起了广泛的关注,因此高维协方差矩阵的建模及预测更加重要。基于已实现协方差矩阵,创新地将Elastic Net(弹性网)方法与向量自回归模型结合,对高维已实现协方差矩阵进行建模和预测。实证分析中模型取得了理想的预测精度,待估参数的数目显著下降;由于弹性网方法具备充分的变量选择功能和群组效应,得到的模型更加完善,因此资产之间动态相关结构也更加明晰;分析发现行业之间协方差变化比自身方差变化更加复杂,将VAR-LASSO、VAR-EN、DCC-MVGARCH、EWMA四种模型预测的协方差矩阵应用到投资组合中,结果表明VAR-EN优势明显。 相似文献
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在数据驱动时代,如何挖掘金融资产的信息、挑选恰当的资产,对稳定收益、控制风险意义重大。多因子量化模型是选择股票的常用方法,选取最优解释力的因子集合是其主要目的之一。现有因子选择方法没有考虑到控制错误发现率(FDR),不利于构建稳健的投资策略。为此,在Logistic回归的基础上引入Knockoff方法进行因子选择,通过Lasso实现因子选择,利用Knockoff控制变量选择的FDR从而提高准确率。基于所选因子,在Logistic回归下进行股票预测,并与线性判别分析、支持向量机以及随机森林模型的预测结果进行对比。对沪深300指数和中证500指数成分股2007—2020年的数据进行实证研究,采用滑动回归法进行收益预测,并建立季度换仓的投资策略。研究表明,从变量选择上来看,基于Knockoff方法选出的因子所构造的选股模型具有更好的市场表现;从模型对比上来看,Logistic回归预测的投资组合具备高收益、低风险的优势。综合来看,将Knockoff方法引入到多因子选股模型有利于提高因子选择的准确度,对优化资产配置具有参考意义。 相似文献
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金融市场的发展关系着一国的经济命脉,而股票市场作为金融市场的重要组成部分,对其收益率的研究也一直都是学术界的热点。财经新闻常被认为蕴含着丰富的信息,其中所包含的情感信息作为影响投资者投资决策的重要因素之一,对股票收益率也具有一定的影响。故本文构建了适用于金融投资领域的财经新闻情感词典来对财经新闻进行文本分析,同时构造了新的预测模型:将财经新闻文本中所含的情感量化为情绪指数并与时变密度函数相结合,得到时变加权密度模型。并在此基础上以模型评分为权重组合多个预测模型构建出评分加权模型用于股票收益率预测。结果显示,加入情绪指数能有效提高模型预测能力,而评分加权模型的预测能力则在此基础上更进一步,在准确率以及评分规则上基本达到双重最优。 相似文献
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基于CRITIC的多属性决策组合赋权方法 总被引:1,自引:0,他引:1
多属性决策中属性权重的确定方法有多种,每种赋权方法有其各自的特点,为了综合利用各种赋权法的优势,文章基于CRITIC的基本原理,提出了一种组合赋权方法。该方法通过对利用比强度和冲突性结合构造组合权重,研究了模型的求解,给出权重的计算公式,探讨组合赋权方法的检验,确保组合权重能反映主观信息和客观信息,并总结该方法的计算步骤。最后进行实例分析,结果表明该组合赋权方法是有效性的。 相似文献
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The case-crossover design has been used by many researchers to study the transient effect of an exposure on the risk of a rare outcome. In a case-crossover design, only cases are sampled and each case will act as his/her own control. The time of failure acts as the case and non failure times act as the controls. Case-crossover designs have frequently been used to study the effect of environmental exposures on rare diseases or mortality. Time trends and seasonal confounding may be present in environmental studies and thus need to be controlled for by the sampling design. Several sampling methods are available for this purpose. In time-stratified sampling, disjoint strata of equal size are formed and the control times within the case stratum are used for comparison. The random semi-symmetric sampling design randomly selects a control time for comparison from two possible control times. The fixed semi-symmetric sampling design is a modified version of the random semi-symmetric sampling design that removes the random selection. Simulations show that the fixed semi-symmetric sampling design improves the variance of the random semi-symmetric sampling estimator by at least 35% for the exposures we studied. We derive expressions for the asymptotic variance of risk estimators for these designs, and show, that while the designs are not theoretically equivalent, in many realistic situations, the random semi-symmetric sampling design has similar efficiency to a time-stratified sampling design of size two and the fixed semi-symmetric sampling design has similar efficiency to a time-stratified sampling design of size three. 相似文献
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