空间断点回归交互效应模型设定方法及其应用

空间断点回归实现因果关系统计推断的实验场景决定了交互效应是其固有特征。已有交互效应模型设定方法未充分考虑变量间的空间关系,使其应用局限于微观领域。文章在空间断点回归分析框架下,提出了模型化交互效应的更一般化方法,将其应用推广至区际差异分析等宏观领域,充分讨论了能够识别交互效应的主要统计假设、模型设定方法和统计推断方法,以及忽略交互效应产生的影响。基于此方法,对重庆市升级为直辖市的经济效应进行实验设计、统计推断和评价。实证分析表明,当恰当利用交互效应模型进行统计推断时,处理效应和交互效应估计值均显著为正,处理效应t检验显著性更强,且其估计值在一定空间范围内显著大于普通空间断点回归模型的估计值,该结论基本稳健。     

基于季节性ARIMA模型的居民消费水平预测

文章以居民消费价格指数(CPI)的短期预测作为切入点,采用定量的时间序列分析方法,建立季节自回归综合移动平均(季节性ARIMA模型)模型对CPI时间序列进行量化分析.首先阐述基于该模型的CPI预测的一般过程,即:平稳化处理、差分变换的阶数辨识、参数估计,时间序列模型的构建,然后对模型进行性能检验,确定较适合的季节自回归综合移动平均模型,最后在实证分析中探讨经济变量CPI与时间变量之间的变动规律,对CPI时间序列进行适当的差分处理,取得了较为理想的预测效果.     

响应变量缺失下半参数变系数EV模型的约束统计推断

文章研究了半参数变系数EV模型在线性约束条件下的估计和检验问题,当响应变量缺失、非参数部分协变量带有测量误差时,利用局部纠偏的Profile最小二乘估计、Lagrange乘子方法和借补技术构造了回归模型参数分量两类纠偏约束估计量。此外,为了检验线性约束条件,构造了借补的Profile Lagrange乘子检验统计量,并通过蒙特卡洛数值模拟验证估计量和检验统计量的有效性。     

一种检验回归参数差异的新方法

对回归模型的参数进行比较是计量经济学研究的一个重要内容.文章提出了一种新的思路来对回归模型的参数的差异进行检验,该方法与一般人们所用的Wald统计量来检验的方法和使用虚拟变量的方法相比而言比较灵活,应用面较广,它既可以对同一个回归方程的不同参数的差异进行比较,也可以对两个解释变量个数不同的回归方程的不同参数进行比较,在一定程度上能够解决其他方法所不能够处理的问题.     

含非线性的平稳变量之间的虚假回归研究

研究含非线性的平稳变量之间的虚假回归问题。通过推导OLS估计的收敛性、t统计量和R2的极限分布,证明含非线性的平稳变量之间会出现虚假回归现象,除非回归模型能精确地捕捉变量中的非线性。蒙特卡洛模拟的证据与推导出的理论相符。研究表明:在经济分析中,甄别和正确地处理变量中的非线性部分是十分重要的。     

测量误差模型稳健方法及应用研究

回归模型在经济学、生物医学、流行病学、工农业生产等众多领域有着广泛的应用,而在实际数据收集时常常出现无法获得变量的精确数据或全部数据的情况,即常碰到测量误差数据、缺失数据等复杂数据情形。对于回归模型中存在测量误差的情况,如在参数估计时不加以修正,则易产生估计偏差,使得估计精度下降。对于数据缺失情形,如不采取合理的处理方法也会导致模型分析结果不佳。故此,本文研究含有测量误差数据时,解释变量具有随机缺失时的线性测量误差模型和部分线性测量误差模型的稳健参数估计问题。本文提出了一种在测量误差服从拉普拉斯分布时参数的损失修正估计,通过蒙特卡洛模拟和医学研究中的实证分析,显示本文所提的估计方法具有偏差小、精度高、稳健性强的优势。     

线性回归模型设定的两个常见错误分析

删除截距项和遗漏解释变量是线性回归模型估计中的两个常见错误，删除截距项错误发生的原因是检验过程中发现其不显著而将其剔除，这会造成模型参数估计和假设检验的失真；遗漏解释变量的错误发生原因是人们错误认为只要变量存在相关性且存在因果联系就可以进行回归分析，以至于不考虑其它重要的解释变量，此时建立的模型不能用于经济结构分析和政策评价，最多只能用于预测目的。     

一元线性回归分析中三种检验的等价性研究

在研究两个变量是否线性相关时,要对线性相关系数进行统计检验;在建立线性回归模型时,既要对回归模型中的参数进行统计检验,又要对模型本身进行统计检验。然而,在一元线性回归分析中,尽管对变量线性相关性的检验、模型参数和模型本身检验的目的各不相同,所选统计量也不同,但是,三种检验却具有检验效果的等价性。文章将对此进行研究、证明。     

有测量误差时空间自回归模型的估计与检验

近年来运用空间计量经济模型进行实证分析的文献都普遍采用空间自回归(SAR)形式的设定,对参数的估计也多采用极大似然(MLE)的方法。在经典多元线性回归模型中,仅有被解释变量的测量误差并不会影响系数估计的一致性。本文证明对于SAR模型,即使仅当被解释变量存在测量误差时,且无论该测量误差是否与模型本身的扰动项相关,普遍采用的MLE都将是不一致的。为此,Hausman型的设定检验被推广到SAR模型中用以判别是否存在被解释变量的测量误差。当零假设被拒绝时,我们说明由Kelejian&Prucha(1998), Lee(2003)提出的二阶段最小二乘法仍然可以得到参数的一致估计。Monte Carlo模拟的结果与我们的理论预期一致。最后我们用一个估计地方环境支出外溢效应的实例说明如何运用本文所提的方法来检验应用空间自回归模型时可能存在的测量误差。     

不等概率分层抽样条件下Probit模型的参数估计

线性回归分析作为一种传统的统计分析方法,现已得到广泛的应用和完善.但受其对应变量连续性要求的影响,当应变量为分类变量(常见的是二分类变量,即y取0,1两个值)时,线性回归模型不再适用.人们通常采用Probit模型或Lotist模型对二分类因变量进行回归分析,与线性回归不同,Probit回归是一种非线性回归模型,因而在参数估计时,通常采用极大似然估计,并且在随机样本条件下,Probit模型的极大似然估计具有一致性,渐进有效性和渐进正态性.     

THE RELATIONSHIPS BETWEEN SKEWNESS AND KURTOSIS

Theoretical considerations of kurtosis, whether of partial orderings of distributions with respect to kurtosis or of measures of kurtosis, have tended to focus only on symmetric distributions. With reference to historical points and recent work on skewness and kurtosis, this paper defines anti-skewness and uses it as a tool to discuss the concept of kurtosis in asymmetric univariate distributions. The discussion indicates that while kurtosis is best considered as a property of symmetrised versions of distributions, symmetrisation does not simply remove skewness. Skewness, anti-skewness and kurtosis are all inter-related aspects of shape. The Tukey g and h family and the Johnson Su family are considered as examples.     

新型农村合作医疗的疾病风险分担能力研究 ——基于9省调研的实证分析

 基于9省调研，本文对目前新型农村合作医疗对农户疾病风险的分担能力及目标约束下的筹资规模方法进行了实证与比较分析。研究显示，农村居民中疾病风险分布的差异性较大；不同补偿方案下，新型农村合作医疗对农户疾病经济风险的分担能力差异较大；新型农村合作医疗制度目标的实现程度决定了筹资规模的大小。     

谷贵伤“农”的实证研究

目前,农民分化为农业农民和非农业农民。谷贵,使农业农民与非农业农民、种植食品类作物商品农民与自给农民以及种植非食品类作物农民、少地农民、失地农民、灾民的利益相悖;由于农资价格上涨、交易成本高等原因,谷贵对种植粮食商品农民的收入是正相关,对整体农民收入是负相关。谷贵伤农,主要是在大量非农业农民存在的条件下,通过粮价上涨引起蔬菜副食品价格上涨发生作用的。     

中国金融经济周期与真实经济周期的动态关联研究

 运用恒常条件相关（CCC）和动态条件相关估计方法（DCC），本文考察了中国金融经济周期与真实经济周期的动态关系。研究发现，从1999年开始，随着中国金融深化程度和金融市场开放度的提高，金融经济周期与真实经济周期的动态关联程度持续上升。金融因素对经济周期的影响越来越显著，货币政策对真实经济的引导效果进一步强化，金融经济周期在中国表现愈加明显。政府运用宏观经济政策平抑经济波动时，不能仅以真实经济指标作为参考，还应参考金融经济指标。     

我国统计学发展导向研究—基于国家社科基金项目的统计分析

 国家社会科学基金是全国哲学社会科学研究最高级的科研基金项目，它从宏观上反映了各学科研究的重点、热点、现状及发展方向。对统计学课题指南及立项项目进行统计分析，有助于把握统计学的研究现状及发展导向。本文将利用统计学国家社科基金项目的相关数据，对我国统计学发展导向问题作一探讨。     

有序秩聚类及对地震活跃期的分析

 本文在对Fisher最优求解有序聚类方法和有序近邻聚类方法剖析的基础上，提出了有序秩聚类分析方法，并对Fisher最优求解、有序近邻聚类和有序秩聚类在计算效率上进行了比较分析，研究表明有序秩聚类在处理海量数据具有明显的优势。最后利用该方法对我国南北地震带活跃期进行分析，取得了良好的效果。     

基于金融市场发展的FDI溢出与经济增长关系： 省际面板数据研究

 本文研究了人力资本由外资生产部门转移至国内生产部门或建立新企业时，FDI溢出效应对金融市场发展的依赖。分析发现，金融市场发展水平的提高通过降低自主创业门槛值有利于国内企业获取正向的FDI溢出效应，从而促进区域经济的增长。基于1987～2006年省级面板数据的经验研究，结果表明，我国外商直接投资具有明显的资本积累效应,金融市场发展决定的FDI技术外溢效应不显著。尽管如此，金融市场发展对我国FDI经济增长效应的影响却存在着明显的阶段性和地区差异性特征。     

浅析我国国有商业银行 不良资产形成的原因及对策

 我国国有商业银行不良资产和不良资产率都在下降,但主要是受政府干预和主导,而不良资产的化解更需依靠金融市场。本文探讨了我国国有商业银行不良资产形成原因,既有国有银行自身的原因,也有政府干预的因素,同时受社会信用环境、金融监管等因素影响,并探寻了防范和解决不良资产的对策。     

中国大米在日本市场的竞争地位研究

 基于对恒定市场份额模型的扩展和动态应用形成的动态分析框架，可以清楚和准确地把握出口的推动因素，以及出口国源于竞争国的实际得失。利用恒定市场份额模型分析框架，分解中国及其竞争国对日本大米出口的增长率，动态地计算个出口国源于竞争国的实际得失，从而分析中国在日本大米市场的竞争地位。结论是，从总体上讲，美国是日本大米市场的领先者，中国和泰国是实力相当的挑战者，越南是具潜力的追随者，澳大利亚是实力下降的追随者。     

区域性偏好与城乡居民消费差异

 本文利用2007年省域消费数据对城乡居民的消费偏好进行分析，结果表明省域、城乡居民各类消费存在着显著的差异和变化，城乡居民对各类商品消费具有明显的区域性偏好。城镇居民对食品、衣着、居住、医疗保健、交通和通信、文教娱乐消费存在省域间显著的相互影响，农村居民对食品、衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通信、文教娱乐的消费在省域间也具有明显的相互影响。同时，一些省份还形成局部的对分类商品消费具有区域性偏好的群体。