高阶变系数线性微分方程的新算子解法(续)

本文根据变系数线性做分方程的新算子解法，给出某些可积类型．     

股票的期望价格与平均价格

通过分析股票与普通商品的实质差异,阐述了股票价格的内在本质,定量地描述了股票价格的两种波动形式以及期望价格与平均价格,从而提出了股票价格运动的一种基本模式,最后还对在实际中十分重要的平均价格,给出了一种简易的估测方法。     

广义测度空间（X，y,μ）中的集合的性质与结构

本文从测度值出发，研究了广义测度空间（X，y，μ）中一些具有特殊意义的整合的与结构，得到了较好的结论。并利用其研究了Hahn分解等问题。     

论实际经济波动向金融波动的传导渠道

金融波动是实际经济波动的延伸 ,是经济波动在货币信用经济条件下的特殊表现形式。实际经济波动向金融波动的传导渠道可以概括为 :生产投资波动———企业资产负债状况恶化———金融波动 ;经济过热———泡沫经济盛行———经济转冷———泡沫破裂———金融困境或危机 ;财政赤字———货币供给过度———通货膨胀 ;进出口收支严重失衡———汇率大幅贬值———金融波动 ;一国经济波动———货币供给量波动或紧缩信贷或资本流动———利率波动———汇率波动———它国金融波动     

矩阵方程AXAT+BYBT=C的对称半正定解

研究矩阵方程AXAT+BXBT=C的对称半正定解 .利用广义奇异值分解给出了该矩阵方程有解的充要条件及解的通式     

中国股市波动与宏观经济因素波动问的协整关系研究

一、引言股票价格波动与宏观经济发展水平之间的关系一直是金融经济研究中一个重要论题。国外许多学者的大量研究表明股票市场价格波动主要是由经济周期、货币供给、利率、通货膨胀率等经济变量所决定的。FAMA[1 ](1990 )对美国证券市场收益率与宏观经济之间关系的研究结果表明,股票价格和实际经济增长存在正相关关系。世界银行经济学家德米尔居斯·孔特和莱文[2 ] (1996 )等人通过实证检验发现人均实际GDP较高的国家,其股票市场发展程度也较高。而Harris[3] (1997)对发达国家和发展中国家的上述关系分别进行了研究,结果表明,在发达国家…     

金融市场价格波动数值预测的思考

金融市场价格波动预测是一个公认的国际性科学难题,打破长期徘徊在以线性的、完全理性的均衡范式的现代(主流)金融学为基础的经验性预测局面,转向研究以非线性动力学为基础的金融市场价格波动数值预测,将非线性金融市场动力学的理论、模拟试验和实际观测以及数据同化和计算软件的开发作为研究的重点,并借助数值分析天气预报、物理建模地震预测和航位推算弹道导弹等学科领域的经验,强化多学科、多部门的组织协调,在我国股市和期市开展金融市场价格波动动力学数值预测的科学试验,金融市场价格波动数值预测研究将极大地促进我国金融市场基础研究和金融风险预警系统的进一步发展.     

金融市场波动模型化研究进展

金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题