集合卡尔曼滤波同化估算地表水热通量的研究

采用了顺序同化方法,利用集合卡尔曼滤波(EnKF)耦合一个简单陆面过程模型,从而完成了改善地表水热通量估算精度的研究工作。在建立同化系统的过程中,对同化系统的模型误差进行了探讨和设定,并通过已建立的同化系统对EnKF中的集合大小设定进行了试验。利用山东禹城试验站提供的站点实测数据与MOD16产品数据,进行同化系统的驱动和通量结果的验证。结果表明,以EnKF方法的数据同化系统能较好地完成对地表水热通量的估算,通过与MODIS ET(MOD16A2)产品的对比试验,证明该方法具有一定的稳定性和适用性,能较准确地对地表水热通量进行估算。     

国际碳排放持有成本的N因素仿射模型

在延伸Cortazar和王苏生的N因素仿射模型基础上,假设多元不可观察的状态变量服从均值回复过程,我们构建一个新的碳排放持有成本N因素仿射模型。基于ICE和BLUENEXT交易所期货和现货的价差作为碳排放持有成本,作者运用卡尔曼滤波和最大似然法对碳排放持有成本仿射模型进行模拟分析。实证结果显示,碳排放持有成本表现出明显的均值回复过程,除了市场风险溢价,各状态变量的均值回复速度、方差和协方差均在5%显著水平下表现出较高的显著性。通过平均绝对误差(MAE)和均方根误差(RMSE)方法对三因素碳排放持有成本仿射模型进行拟合能力评价,模型拟合误差值均显著性低于1%,这充分说明碳排放持有成本仿射模型具有较好的拟合能力,三因素仿射模型能够较准确地模拟和预测碳排放持有成本。     

基于多因子DTQTSM模型的动态利率期限结构研究

文章首次把离散时间下多因子二次方形式的利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,运用扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然法估计模型参数,并比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对实际利率期限结构模型的拟合.发现在二次方利率期限结构模型下,二次方市场风险函数对1年期利率拟合的最好;对2年期利率的拟合,常数型和仿射型比二次方型表现更佳;而对3、4、5年期利率期的拟合,仿射模型表现最好.     

货币政策对区域住房市场价格 的动态影响力研究 ———基于 Ｒ形聚类与状态空间模型的实证检验

运用R型系统聚类法将我国划分为高、中、低房价地区,通过建立状态空间模型和运用卡尔曼滤波解法,对比分析了历年货币政策变化对区域房价的动态影响。实证结果表明:贷款规模对房价的影响力较大且区域差别显著,而实际利率对房价的影响力较小,也有一定的区域差异。针对我国房地产市场局部过热且高房价有向全国扩散的态势,应该根据货币政策工具对区域房价影响的特点,从以往的以价格手段调控为主,转变为以数量手段调控为主、价格手段为辅,才能使房地产市场调控取得预期效果。     

基于状态空间建模法的社会消费品零售总额预测

文章以状态空间和卡尔曼滤波为基础,对社会消费品零售总额,商品零售物价指数与居民家庭人均可支配收入建模,并在此基础上预测了未来12个月的社会消费品零售总额。将此结果与ARIMA模型的预测结果想比较,得出状态空间建模法的相对误差较小,预测效果更好。     

基于混合估计与预测方法的股市交易量预报

本文通过将目标状态的小波变换系数向量描述为卡尔曼滤波方法的状态变量,进而将卡尔曼滤波和小波分析相结合,提出了既具有实时性和递归性又具有多尺度分析能力的小波-卡尔曼滤波混合估计与预测方法(wavelet-Kalman filtering hybrid estimating and forecasting algorithm,WKHEFA).运用此方法,本文较好地预测了上证指数的交易量.     

新显色剂7-(2,4─二羟基苯偶氮)─8─羟基喹啉─5─磺酸卡尔曼滤波分光光度法同时测定银和铁

本文将卡尔曼滤波（KF）递推算法应用于喹啉偶氮类新试剂7－（2，4─二羟基苯偶氮）─8─羟基喹啉─5─磺酸（DBASQSS）与银、铁二元素的光度分析体系，实现了Ag（Ⅰ）、Fe（Ⅲ）的同时测定，合成样分析结果较为满意。     

基于卡尔曼滤波的投资组合时变风险估计

本文采用状态空间表示式,提出了一个具有时变的系统风险系数β的条件CAPM,然后利用卡尔曼滤波递归算法来估计时变β系数,最后通过夏普的对角线模型计算投资组合的VaR并进行返回检验.结果表明,该模型能够捕捉到金融市场的波动,而且对计算起到简化作用,特别适合对大投资组合的VaR估计.     

关于RoboCup3D仿真系统中守门员关键技术研究

在RoboCup3D仿真系统中,运用扩展卡尔曼滤波处理仿真环境中的噪音干扰,完成对球的准确定位,为守门员的决策提供准确依据。守门员的决策结果主要包括扑球、跑位、主动出击等行为。通过开发一个GUI调试器来完成扑球动作的设计,根据场上球所处的位置信息设计守门员的跑位策略,并适时主动出击将球破坏掉。仿真实验结果表明,经过改进,守门员的防守能力得到加强,扑球成功率可达到90％以上。