基于样条函数的时间序列预测模型

本文基于B样条函数最小二乘法的非参数回归与时间序列方法相结合,建立了时间序列的预测模型。该方法有较高的预测精确度,可以描述复杂模型,并且用实例进行了分析。     

基于分片逆回归的小样本组合预测建模方法

针对在基于回归的小样本组合预测中,容易出现预测模型多于用于组合预测的样本数量,导致回归系数无法估计的问题,文章从信息重组的角度对组合预测建模方法进行了研究.首先采用三次样本插值对原始样本容量进行扩充,然后采用采用分片逆回归方法对扩充后的样本进行降维处理,并在此基础上构建基于回归的小样本组合预测模型.最后实例通过与常用组合预测方法结果的比较说明了该方法的可行性和有效性.     

广义线性模型在生命表死亡率修匀中的应用

基于GLM在我国国民生命表死亡率修匀中的应用,利用年鉴中全国分年龄、分性别死亡人口状况数据,将年龄和年份作为因子变量,研究死亡率与年龄和年份两因子之间的关系,采用GLM中的泊松回归模型、负二项回归模型对0～89岁的死亡率进行拟合,并对两种模型的拟合效果进行比较。实证分析结果表明,负二项回归模型的拟合效果优于泊松回归模型;进一步将年龄和年份两因子选为数值型变量,对数据进行光滑处理,在负二项回归模型下应用B-样条函数进行修匀。在我国人口死亡率修匀的应用研究中,基于GLM的动态死亡率修匀方法可发现近20年来我国分年龄、分性别死亡率变化规律,具有很强的适用性。由于可获得统计数据的局限性,无法对90岁及以上的死亡率进行修匀,随着人口数据的积累,未来将会在此方面有所改进。     

三个方向网上的二元周期样条插值问题

三个方向网上的二元样条逼近问题强烈地吸引着许多中外学者的兴趣.C.K.Chui 和王仁宏在[1]中用光滑余因子方法讨论了二元样条函数空间的维数.沙震在[2]中用 B—网方法给出了二元三次样条的插值与逼近.其后,徐利治等在[6]中也讨论了类似问题.关于双周期的二元三次样条空间问题,H.G.Ter,Morsche 在[3]中曾对该空间的维数作过猜测,但未予证明.最近,肖绍良在[4]中给出了该空间维数的证明和一组 B 样条基底.本文采用 B—网方法,继续这方面的工作:(1)讨论了一类单周期二元三次样条空间的维数、存在性唯一性及逼近度.(2)给出了一类双周期二元三次样条的插值及其逼近度.     

基于B样条函数的上交所利率期限结构估计

本文结合上交所的市场背景,进行了合理的节点设置下,采用B样条函数表示贴现函数、零息票收益曲线和远期瞬时利率曲线等三种方式来估计上交所利率期限结构,并用上交所国债市场的日交易数据对估计进行了样本内和样本外的分组数据拟合优度检验.结果表明:上交所的利率期限结构估计在1～10年期限范围内能够获得可靠的估计,5～7年期限范围内的估计精度最高;在控制数据过拟的前提下,直接估计贴现函数的方式的最适合于上交所利率期限结构的估计.     

"数值分析"中的三次样条插值实践教学探讨

文章阐述了"数值分析"中的三次样条插值教学中加入实践教学环节的必要性,并通过具体实例介绍了作者在三次样条插值教学中进行了实践教学的尝试和探讨,旨在对今后的三次样条插值的教学起到一定的促进作用.     

舌尖上的委内瑞拉

正当委内瑞拉的领导人新闻占据了新闻头条时,委内瑞拉的美食也在餐厅颇受关注,并且享有了比政治更多的热度。委内瑞拉的美食风格融加勒比、非洲、欧洲于一体,虽然选材平实,但考究的烹饪技巧足够将这些食材加工成顶级美味。下面介绍委内瑞拉的七道珍馐,让您的舌尖感触这个异域国度。炸芭蕉这些看上去像香蕉一样的小吃其实并不是香蕉,而是当地的芭蕉。切成培根一样条状的芭蕉再次处理成饼干一样的薄片,然后放进油锅炸制即可。     

具有非参数趋势的残差自回归模型的预测方法

为了探寻具有非参数趋势的残差自回归模型的较为合适的预测方法,文章考虑了基于多项式样条的两种方法:直接法和两步法,模拟算例表明两步法拟合与预测的均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)都小于直接法拟合与预测的MSE和MAE,此外,还对人民币/美元的日度汇率数据进行了拟合与预测的实证分析,得到了与模拟算例相类似的结果,这说明两步法优于直接法,两步法是一种较好的预测方法.     

半参数Beta回归模型在数据挖掘中的应用

回归分析是数据挖掘中重要的方法之一。文章研究了基于半参数Beta回归模型结合惩罚样条估计的数据挖掘方法。当数据中因变量的数据取值为(0,1)区间(或某个区间)时,利用半参数Beta回归模型进行数据挖掘,不仅具有很好的解释效果,而且能挖掘出隐含在数据内部的有用信息。实验结果验证了研究方法的有效性。     

利率期限结构的McCulloch三次样条估计法

文章采用McCulloch的三次样条方法估计了利率期限结构。经上交所国债交易数据检验,该方法拟合效果较好,操作简便,具有较强的适应性,可以估计不同类型的利率期限结构。