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本文对近十五年多达17万笔高频交易数据研究发现,早晨9:30股市开盘期间收益回报显著为负值,而在下午3:00收盘前的5分钟集合竞价阶段的收益回报显著为正值,称这种现象为“首尾5分钟现象”.并且日内收益数据具有较为显著的季节效应或周期效应,本文首次提出利用具有季节效应的SVJt-s模型对上证综合指数的5分钟高频交易数据进行建模,并给出模型的两步估计方法.由于高频随机波动建模时的数据量巨大、计算负荷严重,模型的估计、评价以及预测评价方法都需进行相应的改进,本文主要通过APF方法计算边际似然和BF进行模型比较,并从模型的预测能力发现本文给出的具有季节效应的SVJt-s模型,优于通常的GARCH模型和基本随机波动模型,最后给出了模型在风险管理中的应用. 相似文献
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文章通过引入时间价格因子考虑在鲜活农产品配送过程的损耗并结合运输成本和惩罚成本构建数学模型.从实际的运用环境出发,考虑到未在期望获得时间内达到运输地点的成本消耗,并且随着时间的推移,鲜活农产品本身也有成本损耗构建目标函数.根据该模型的特点设计化学反应的最小单元分子结构和算法步骤.运用化学反应算法可以很好地解决模型算法过早收敛于局部最优问题.通过实例验证了模型和算法的有效性和科学性. 相似文献
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对于一类变量非线性相关的面板数据,现有的基于线性算法的面板数据聚类方法并不能准确地度量样本间的相似性,且聚类结果的可解释性低。综合考虑变量非线性相关问题及聚类结果可解释性问题,提出一种非线性面板数据的聚类方法,通过非线性核主成分算法实现对样本相似性的测度,并基于混合高斯模型进行样本概率聚类,实证表明该方法的有效性及其对聚类结果的可解释性有所提高。 相似文献
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基于2016年的OAG计划航班数据,重点分析了全球机场群的空间格局,并以纽约、旧金山、日本湾区为全球城市区域机场群的典型案例,具体分析了三大湾区发展现状。研究发现:除美国和欧洲的英、法、德、意等国外,中国、日本、泰国和巴西等国的机场群数量占有绝对优势。粤港澳大湾区作为中国发展最为成熟的机场群,呈现出多核心的发展模式,机场体系较为完善,但辅助机场潜力善待挖掘。从空间距离来看,世界三大湾区机场群内机场布局更为紧凑,而旅客在粤港澳大湾区机场间流通的时间成本仍旧过高。在"粤港澳大湾区"的发展主题下,未来应注重打造多功能国际航空门户,服务于"一带一路"战略,挖掘辅助机场的发展潜力,完善机场等级体系,加快建设高效的地面交通疏散网络。 相似文献
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海南省澄迈县有多个火山岩古村落,具有至今保存完好的火山岩特色建筑和生产生活工具,火山岩文化价值较高.随着现代化和城镇化的发展,古村落面临"空巢化"的问题,传统文化的传承出现断层,澄迈县采取火山岩古村落群的保护开发模式,保护古村落文物和传统文化,开发火山岩特色历史文化旅游项目. 相似文献
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淄博市技师学院机电一体化专业是获中央财政支持建设的专业,同时是淄博市市级名牌重点专业,并且专业师生在2014年全国技能大赛中获第六名。本文立足于淄博市技师学院专业群建设与技能大赛的现状,围绕专业群实际发展情况及目前学院对技能大赛提出的对接国赛、冲击世赛的目标要求进行探讨。 相似文献
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手机是新生代农民工连接乡土社会与城市身份的一种重要媒介。对新生代农民工的微信同乡群进行深入访谈的研究发现,在同地熟悉群与异地熟悉群之间没有本质差异,实际上是原先农村社会秩序和农村人身份的网络迁移;而同地不熟悉群的日常交往,则强调城市现代的平等观念,凸显城市里的功利性交往。相对而言,前者容易出现新生代农民工的抱团意识,后者则可能更容易促进他们的城市融入。 相似文献