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1.
运用ARFIMA-FIAPARCH-skst模型对沪深300指数和香港恒生指数建立收益—波动模型,然后结合估计的参数对模型进行修正以确立最终模型,排除金融市场典型事实对相依关系的影响,进而运用由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合copula模型对相依结构进行建模.研究结果表明:内地市场和香港市场均未观察到显著的杠杆效应;由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合Copula模型能够准确地描述两个市场之间的相依结构,且两个市场下尾相依关系要强于上尾的相依关系,通过动态混合copula也验证了这一明显的非对称关系.  相似文献   
2.
基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对合成少数类过采样(synthetic minority over-sampling technique,SMOTE)方法在提升支持向量机(support vector machine,SVM)的非均衡样本学习能力中出现的过拟合(over fitting),引入自适应合成抽样方法(adaptive synthetic sampling approach,ADASYN)和逐级优化递减欠采样方法(optimization of decreasing reduction,ODR)分别克服SMOTE在生成新样本中的盲目性和在处理对象上的局限性,进而与SVM相结合,构造出改进SVM,即ODR-ADASYN-SVM模型来预测中国极端金融风险;最后运用T检验对各模型预测精度的差异性进行显著性检验以及对各模型的预测稳定性进行评价.实证结果表明,ODR-ADASYN-SVM模型不仅能够显著地提升SVM的非均衡样本学习能力,同时也能够有效地克服SMOTE的过拟合,从而展示出优越的极端金融风险预测性能.  相似文献   
3.
林宇  陈王 《管理评论》2012,(9):64-74
探索金融市场极端风险传导机理一直是政府管理当局、投资者关注的焦点。本文针对股市中存在的典型事实及股市损失分布复杂性特点,运用ARMA-GJR对股市指数条件损失进行建模分析,进而运用EVT对标准残差的极值尾部建模估计出股市极端风险ES,然后运用Granger-Causality检验技术,分别考察两个市场间极端风险ES的传导关系。实证结果表明:在整个样本期间,中国大陆沪深股市极端风险具有双向传导关系,香港市场向深市传导风险,而深市不能向香港传导风险,东京市场与香港市场、香港与台湾市场具有双向传导关系;而在熊市期间,中国大陆与周边市场极端风险ES传导关系变得更为复杂。  相似文献   
4.
信息社会的今天,琳琅满目的商品,五彩缤纷的社会生活。按理,生活是丰富多彩的,那写作题材也应该是相当丰富的.学生的写作也应是很顺利的,因为写作素材来源于生活嘛。可现实却非也,面对与生活一样丰富的素材不少校园学子,犹如面对众多美味佳肴的食客却无从下箸一样,绞尽脑汁也无从下笔,甚至谈写作色变!君不见多少学生写作写作“唉”字当头.究其原因,学生的写作能力是其中的一个重要因素,中学生的作文能力是一个中学生语文能力的重要组成部分,是中学生观察能力、分析能力、判断能力、表达能力等多种能力的综合运用的体现。既如此,可为什么那么多学生厌恶作文、怕作文呢?  相似文献   
5.
在支持向量机(Support Vector Machine,SVM)方法的基础上融入主成分分析(Principal Compo-nent Analysis,PCA)方法,可构建PCA-SVM财务危机预警模型。以我国海外上市公司为研究对象,运用PCA提取出对财务危机具有显著影响的特征指标,进而通过训练集在不同核函数下对SVM进行训练,最后运用测试集对经过训练得到的SVM财务危机预警模型进行性能验证与评价。实证研究结果表明,PCA-SVM财务危机预警模型在线性、多项式、径向基和sigmoid四种核函数下都具有良好的预测能力,而径向基核函数下的PCA-SVM财务危机预警模型具有更加优越的学习能力与泛化推广能力。  相似文献   
6.
林宇 《浙江统计》2008,(6):19-21
随着全国区域经济布局的完善,海峡西岸经济区建设得到越来越广泛的关注和重视。而海峡西岸经济区建设的着力点和比较优势就在于与海峡东岸的互动与合作。因此,分析研究两岸经济发展状况,密切两岸经贸往来,拓展合作空间,对海峡西岸经济区发展有着重大的现实意义。  相似文献   
7.
牵牛花     
夏天总是来得那么突然,我并不喜欢夏天,但我却爱看夏天的牵牛花。我知道牵牛花是平凡的,我也知道有许多人喜欢它。乐于向高处攀登是牵牛花的本色,也可以说是它的性格吧。开始,它那纤细娇嫩的茎蔓围着架子和篱笆向上缠,悠闲而自在。不知什么时候,架子和篱笆上满是牵牛花的茎和叶子了。它就这样不急不慢地爬着,直到前边没有可供它攀缘的东西为止,才默默地调转头向别处攀登,那翠绿欲滴的茂密叶片和茎蔓连在一起,清晨还会怒放着粉的、红的、蓝的、紫的花儿,这时被微风一吹,会荡起条条绿波、道道绿波,花儿在波浪里躲着藏着,也变得顽皮起来。牵牛…  相似文献   
8.
在美国作家塞林格的短、中篇小说里的人物身上,特别是他的代表作《麦田里的守望者》里的主人公霍尔顿身上,具体表现了美国 20世纪 50年代“反文化”运动的青少年形象。霍尔顿从不循规蹈矩,与传统观念势不两立,像个现代都市中的流浪者,找不到可以真正宣泄的方式。他感到孤独,他的纯真常常被人忽略与漠视。  相似文献   
9.
作为20世纪初英国文坛上现代主义作家的重要代表,劳伦斯无疑是最具争议的小说家之一。这是因为劳伦斯在生活、情感、思想等方面存在着深刻的矛盾,这些矛盾互相关联、相互影响,成为有机的统一体,共同影响并制约劳伦斯的人生与创作的发展轨道。同时,这些矛盾促使劳伦斯与现代主义文学的天然结合,最终成就了劳伦斯。  相似文献   
10.
沪深股市的风险测度研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
林宇  魏宇 《统计与决策》2006,(24):78-79
本文比较风险测度方法在不同置信水平下是否能力有效测度沪深市场风险.针对上证综指收益率具有自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,运用ARMA-GJR模型对上证综指的负收益率序列进行MLE以求出条件均值和方差以及标准残差序列,运用10%的数据作为极值数据运用MLE方法来估计广义帕累托分布,还对风险测度方法的估计效果进行分析,认为极值VaR能有效测度沪深股市风险.  相似文献   
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