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国内股票市场投资组合规模与风险关系的实证研究 总被引:2,自引:0,他引:2
<正> (一)股票组合样本的确定及数据说明 1.样本股票的选择 本文样本股票的选择主要通过中信证券网上股票交易系统和中国证券监督管理委员会网站上市公司统计月报检索系统,从中挑选出具有各自代表性(一是行业代表性;二是版块代表性;三是业绩代表性;四是股票的实效性)的13只股票进行组合。13只样本股票,是依照行业代表性、流通市值规模、近两年交易活跃程度、上市公司财务状况和经营业绩等原则,同时结合2001年国内股市持续走低的状况,优先股本规模较大,成长态势较好的个股中选取的。为突出样本股票的实效性,在不同版块中挑选一或两只新近发行的股票。这13只样本股票分别代表了“信息产业”、“传媒行业”、“旅游行业”和“医药行业”,它们将作为本文证券组合实证研究的样本,它们的名称及业绩已做具体统计。 相似文献
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GARCH类模型和状态空间模型已经广泛运用于波动率的预测,但对模型的预测表现进行评价却受到了忽视,其主要原因是缺乏合适的衡量标准.文章首先运用GARCH类模型和状态空间模型对上证指数收益率进行了全面的估计及预测,然后以已实现波动率作为波动率预测的评价标准,通过M-Z回归评价GARCH类模型和状态空间模型的波动率预测表现. 相似文献
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中国上市公司兼并与收购的绩效与风险评估 总被引:5,自引:0,他引:5
采用中国企业并购绩效及风险研究所常用的方法,对2000年、2001年、2002年所抽取的70家样本公司,由选取的4项指标,采用因子分析方法得到指标的综合得分,对上市公司并购前后几年内的绩效进行比较分析,得出近三年来并购对上市公司业绩所产生的影响。同时,对并购前后的风险变化进行实证分析。抽取2000年到2002年发生并购的上市公司样本,对并购前后的月收益率变化进行比较分析,得到有关并购前后风险变化的结论。 相似文献
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金融经济学是人们从20世纪80年代后期开始 ,不断地运用经济学理论探索、研究金融学中的均衡与套利、单时期风险配置以及多时期风险配置、最优投资组合、均值方差分析、最优消费与投资、证券估值与定价等等 ,逐渐形成并发展起来的一门崭新的经济学与金融学交叉性的学科。当今 ,金融经济学在对经济学家的教育和培训中所起的作用与前几年相比 ,显得更加重要。这种变化通常起因于最近几年金融市场上相应的转变。在金融市场上 ,衍生证券价值数百万兆美元的资产在每日交易着 ,例如 ,期权和期货 ,这样的情况已经在10年前就存在。然而 ,这些变… 相似文献
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