1998—2013年中国主要农作物化肥消费的脱钩分析

利用相对"脱钩"、"复钩"理论和测度模型,对1998—2013年我国主要农作物产量增长与化肥消费之间的脱钩关系进行研究。基于此,对脱钩评价模型进行扩展,构建脱钩指数分解模型,对脱钩关系的影响因素进行更为深入的分析。结果表明:三大作物中只有园艺作物产量同化肥消费量为强脱钩关系,粮食作物和经济作物均处于弱脱钩状态。分析得出:不同作物产量与化肥消费的"脱钩"与否主要取决于化肥利用效率,农产品结构调整的影响不仅相对有限,而且作用方向多变。     

农产业价值链产业终端价格波动研究

文章基于马尔科夫转换模型对农产业零售价格波动的深层次原因进行分析,发现农产业零售价格波动同时存在不对称周期价格波动模式、基于成本价格波动模式、粘性价格波动模式三种价格波动模式,其中不对称价格周期波动模式符合埃奇沃斯价格周期模型的特征和预测,并进一步拓展了关于农产业价格波动的原因。     

混频投资者情绪与股票价格行为

采用混频数据抽样模型(MIDAS)研究了混频投资者情绪对中国股市收益率及其波动的影响.通过构建日度、周度及月度这三种不同频率的投资者情绪,实证结果发现,混频情绪对当期收益率及其波动都存在显著的正向影响,并且与传统回归模型相比,MIDAS模型具有更强的解释能力.本文进一步使用GARCH-MIDAS模型研究了混频情绪对收益率波动长期成分的影响,发现混频情绪能够显著影响收益的长期波动.     

高频数据瞬时波动率核估计的窗宽选择及算法研究

在瞬时波动率的各种估计量中，非参数估计量因其能准确地度量瞬时波动率，一直是学者们的研究热点。然而，这类估计量在实际应用中都面临着最优窗宽的确定问题。由于最优窗宽中往往携带一些难以估计的未知参数，使得在实际应用过程中确定最优窗宽的具体数值存在困难。本文以瞬时波动率的核估计量为例，借鉴非参数回归分析中窗宽选择的思想，构建了一种能从数据中准确计算出最优窗宽具体值的算法。理论的分析和数值上的验证表明：文中所构建的算法具有良好的稳定性、适应性和收敛速度。算法的提出为瞬时波动率的后续应用研究铺平道路。     

FEPA-金融时间序列自适应组合预测模型

本文报告一种金融时间序列预测的信号分析、信息融合与智能计算组合模型，简称FEPA，由针对金融时间序列（FTS）信号分析的经验模态分解（EMD）、用于数据降维的主成分分析（PCA）和用于非线性建模的人工神经网络（ANN）三部分组成。该模型首先应用滑动窗口截取原始金融时间序列最近期数据集，应用EMD分解算法把数据集分解成不同尺度的本征模态函数（IMF），然后通过主成分分析将分解后的数据降维，提取最有信息量的特征；然后将这些特征输入到神经网络进行组合预测。本文提出的组合预测模型FEPA是基于分解-提优-合成的信息融合思想，有效提高了预测可靠性。其创新点在于：1）首次给出了EMD算法的结构化表达，提供了今后融合更多信息的算法接口；2）通过多步长预测输出深入研究EMD分解的有效信息结构；3）通过切换到更细时间框架来处理EMD的端点效应，并探索了两级时间框架下的预测效果；4）给出了金融时间序列组合预测模型的一般性架构，具有可升级性和可扩展性。并且通过滑动窗口EMD使得实证更能切近实际。通过在沪深300股指和澳大利亚股指上的实证，结果表明FEPA预测模型在沪深300股指日线和15分钟线上的预测命中率高达78%和82%，在澳大利亚股指日线上也达到了74%的命中率，经比较，明显高于文献中常见的5种模型。     

延长·放大·呈现———“慢镜头”法作文初探

“慢镜头”法是记叙文出彩的关键技巧，应用“慢镜头”法作文要把具体情境通过分解过程法来展现；要把细腻地意识通过分解心情法来突显；要把描写的对象通过分解事物法来刻画；要把生动的生活画面通过情境渲染法来转化，要把人物的精神面貌通过细节传情法来勾勒。生活中的素材 只要我们善于“慢工”，就一定能做出“细活”来！     

地方审计机关产出差异的决定因素——基于回归方程的分解分析

以1997—2009年我国地方审计机关为样本,首先估计了地方审计机关的产出决定方程,然后运用基于回归方程的分解方法,对地方审计机关产出差异进行分解,确定了地方审计机关产出差异的决定因素。研究发现:我国地方审计机关产出差异的决定因素中,全要素生产率的贡献达到61%,资本投入的贡献次之,为29%,而审计人员的贡献仅占9%左右。可见全要素生产率是导致产出差异的最重要因素,资金投入次之。