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1.
刘志东  姜玲 《管理科学》2017,30(1):146-159
 近年来交易成本和流动性对于股票资产的预期收益或定价影响受到学术界和业界的关注,期货市场的各种交易产生大量数据,这些数据中隐藏着重要的信息,但采用逐笔高频交易数据对期货市场交易成本、流动性和资产定价问题进行系统研究的比较少,对期货市场交易成本和流动性的内涵、特征、度量方法,以及交易成本和流动性在期货资产定价中的作用等问题有待深入探讨。        从序贯交易模型的视角,基于贝叶斯参数估计方法及逐笔高频交易数据和每日收盘价格数据测量期货市场的交易成本,对不同交易成本和流动性测量方法进行比较研究,探讨各种交易成本与流动性的相互关系,选出合适的流动性测量方法。同时,从逐笔高频交易数据存在报价离散化、价格聚集和非对称信息等方面对交易成本模型修正和扩展。将交易成本与真实收益率结合并考虑市场规模和周内效应的作用,构建期货市场资产定价模型,从中国期货市场选取不同品种的主力合约数据进行实证研究。        研究结果表明,基于贝叶斯参数估计和逐笔高频交易数据的交易成本的测量方法具有明显的优点,可以克服传统基于矩估计交易成本测量交易成本的不足,更适合用来作为流动性的代理变量。①订单对价格存在比较显著的冲击现象,这些冲击表明私人信息被包含在这些合约的交易里。②基于完整模型的交易成本更适合用来作为流动性的代理变量,与定义法的流行性成本估计值的相关系数更高,基于逐笔高频交易数据和完整模型的交易成本是最优的流动性的代理变量。③交易成本确实被包含在超额收益中,总体来说,交易成本对资产收益率的影响具有比较明显的周内效应。因此,流动性对投资期货的收益率有很大贡献,为了达到更高的收益,通常需要为获得好的流动性而付出更高的代价。        从序贯交易模型的视角,基于贝叶斯参数估计方法和逐笔高频交易数据测量期货市场的交易成本,有助于市场参与主体更好地认识和分析期货市场的交易成本、流动性和资产收益之间的关系,对市场监管机构有效评估市场质量、设计合理的期货市场交易制度、有效降低市场交易者的交易成本、增强期货市场流动性、提高市场运行效率具有一定的参考价值。  相似文献   
2.
英国师范教育大学化的路径与启示   总被引:1,自引:0,他引:1  
当前,国际师范教育体制的变革趋势是"师资培养制度的多元化".自1990年以来,西方学者就把大学与师范教育的关系作为一个研究热点.欧洲教师教育协会(ATEE)在1991年7月,以"大学在教师教育和培训中发挥着越来越重要的作用"为主题召开年会,探讨了大学开展师范教育的重要性和必要性.  相似文献   
3.
论英语隐喻句   总被引:1,自引:0,他引:1  
从语义和句法的角度对英语中某些句子的生成机制进行研究,说明隐喻是这些句子形成的机制。首先提出“隐喻句”的概念,对“隐喻句”进行比较明确的界定,进而探讨“隐喻句”的生成机制,说明“隐喻句”是思维隐喻在语言隐喻(具体来说,句法隐喻)中的体现,是拟人化、拟动物化、拟植物化、拟物化和异化的结果。  相似文献   
4.
同义句是外延意义相同的句子,它们的内涵意义往往并不相同。从信息结构的角度对同义句进行研究,探讨同义句之间信息结构的差异。  相似文献   
5.
现存的《诗格》虽对其作者存在一定的争议,但是书中内容对诗歌创作有十分重要的学习和借鉴的意义.此文将从诗歌创作的情与意、作者自身的文学积淀和对诗句的转化能力以及诗歌创作的技巧三方面来阐述《诗格》之格法.  相似文献   
6.
本文介绍了在当今网络环境下,体育档案管理工作的新内容和出现的新问题,并结合多年的体育档案管理工作提出了一些对策,供广大档案管理人员参考。  相似文献   
7.
谈当代汉语的日源新词“达人”   总被引:2,自引:0,他引:2  
在新时期产生的当代汉语新词之中,有一些是源自日语的借词。近几年在传媒尤其是互联网上开始出现的“达人”就是一例。此用法不同于汉语的固有意义,也难以在国内出版的各类辞典上找到与之吻合的释义。采用实例分析和汉日语的用法比较,其新意义可以得到厘清。“达人”是指经过长年的锻炼,积累了丰富的经验,而在某一领域非常专业,出类拔萃的人,褒义为主。其构词能力非常强,不断地被用来创造新词或临时性造词,而且其构成的新词多是偏正结构的名词性四字短语。  相似文献   
8.
文章研究阐述了ESP的定义、国内外研究概况及其运用的必要性,探讨了ESP教学在高职英语教学中的具体运用,并得出结论:ESP教学是培养复合型及应用型外语人才的有效途径。  相似文献   
9.
秘书,自古有之。但不同时期秘书的工作效率、工作作用、涉及的领域及应具备的知识能力不同。本文就现代秘书与传统秘书的工作效率、工作作用、涉及领域、知识能力等方面作了比较分析,希望对秘书学的教学有所帮助。  相似文献   
10.
面试是当今求职的重要环节,不同用人单位面试考察的侧重点是不同的。企业面试侧重个性发挥,公务员面试侧重共性发挥,应试者只有在了解用人单位的要求后,有针对性的做好面试前的准备工作,才能在面试中迎合用人单位的要求,取得面试的成功。  相似文献   
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