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1.
投资组合绩效评价是学术界研究的热点问题。本文在经典的经济学框架下,基于真实前沿面,给出了投资组合效率的明确定义。由于实际投资环境的影响,投资组合优化模型非常复杂,难以获得真实前沿面的解析解,这给投资组合效率的应用带来了很大的困难。本文基于投资组合理论,在投资组合模型所对应的前沿面为凹函数的情况下,采用基于数据的投资组合DEA评价模型构造前沿面来逼近真实的前沿面,从而估计一般情形下投资组合的效率。在此基础上研究了考虑交易成本的投资组合效率评价问题,并用实例说明了本文方法的合理性与可行性。  相似文献   
2.
杠杆随机波动率(SV-L)模型在金融计量学文献中已经引起了广泛的关注,然而,它的参数估计一直是一个难点.本文基于有效重要性抽样(EIS)技巧,给出了SV-L模型的极大似然(ML)估计方法.为了检验提出的EIS-ML方法的精确性以及小样本性质,构建了蒙特卡罗(MC)模拟实验.结果表明,EIS-ML方法是非常准确和有效的.最后,将EIS-ML方法应用于实际数据,选取上证和深证综合指数的日对数收益率数据为研究样本,利用SV-L模型对中国股市进行了实证分析.结果表明,中国股市具有很强的波动持续性,并且存在显著的杠杆效应.  相似文献   
3.
风险价值方法及其实证研究   总被引:13,自引:3,他引:10  
本文详细讨论了风险价值模型,并提出了两种新的计算方法即完全参数方法和半参数方法,它们本质上是历史模拟方法或参数方法和极值理论的结合运用。通过实证研究,表明该方法优于目前流行的RiskMetrics方法。  相似文献   
4.
产权、市场与企业绩效   总被引:1,自引:0,他引:1  
从我国国有产权的特殊性出发 ,分析了产权制度改革中的缺陷 ,比较全面地探讨了企业产权优化配置、完善市场体系与提高企业绩效三者的关系 ,并提出通过优化产权配置与完善的市场体系的互动作用来实现企业治理结构的高效。  相似文献   
5.
在传统的金融研究分析领域,文本型数据大多只供研究者阅读参考以及定性研究,其价值未充分体现。随着基于计算语言学、自然语言理解的文本挖掘技术的迅速发展,这种状况正在改变。本文概要性地介绍文本感知挖掘技术在金融市场状况、投资者情绪、企业经营状况和关系感知领域的一些应用,并指出未来发展前景及挑战。  相似文献   
6.
中国上海燃料油期货市场信息溢出研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
运用改进的信息溢出模型,对上海燃料油期货市场与国际石油市场的信息溢出关系进行了系统深入的研究.实证结果表明,WTI石油期货市场、迪拜原油期货市场对亚洲燃料油市场存在稳定的信息溢出,上海燃料油期货市场与新加坡燃料油现货市场有双向的均值溢出,从主要国际石油市场至上海燃料油期货市场还存在显著的波动溢出.上海燃料油期货市场的影响力正在增强,但尚不能替代新加坡燃料油市场的主导地位.  相似文献   
7.
基于金融复杂性研究视角,采用非线性动力学分析方法,分析股市波动的本质特征与形成机制。结果表明股市波动具有显著的分形动力学特征与长期记忆效应;股票市场存在低维混沌,具有内生的不稳定性;股价行为有其内在的非线性动力学形成机制,揭示出金融市场的正反馈机制、投资者的异质性与相互影响是引发市场复杂行为的重要途径;提出了非线性金融理论的研究方向并阐明了对于金融实践的意义。  相似文献   
8.
文章利用进化博弈理论对电力市场中发电企业上网竞价的策略进行了研究,并模拟了在日前电力市场的不同需求下的自发进化状况,确定均衡稳定点,对发电企业的竞价行为做出了定量分析.  相似文献   
9.
我国城镇基准地价评估中存在的主要问题分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
我国的基准地价评估工作已经开展了十来年,其理论和方法在不断完善。本文从基准地价内涵、技术路线、数字化计算、样点测算方法、基准地价的合理性判断、宗地修正体系等方面,分析了我国城镇基准地价评估中存在的问题,以期有助于进一步完善我国的地价理论和方法体系。  相似文献   
10.
摩托车市场需求预测模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过对摩托车市场系统分析,确立了相关影响因素,建立了回归预测模型和系统动力学模型,依此对我国摩托车未来需求量进行了预测.  相似文献   
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