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平稳性检验方法的有效性研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
平稳性检验是时间序列分析的重要研究内容,现有检验方法的性能缺乏系统的比较分析。文章从样本长度的视角研究平稳性检验方法的性能,采用ADF检验、PP检验、KPSS检验和LMC检验四种方法展开实证研究。仿真实验结果表明:时间序列数据长度会对检验方法的准确率产生明显的影响,数据长度较小时检验准确率偏低;数据长度增大时可以提升检验方法的准确率,但仍未能达到100%的上限值。当样本长度较小时,这些方法的检验统计量的渐进分布难以满足,因此其实际检验效果值得探究。样本长度是有限的,因此渐进分布检验方式的改进空间有限,新的检验方式值得探究。  相似文献
2.
文章采集上证50综合指数及其成分股数据进行V/S长记忆性检验,实证发现:V/S方法具有较好的稳健性,但其计算复杂度较高,不适合处理海量的数据;采用日、周或月三种采样间隔所得到数据的检验结果有显著差异。增大采样时间间隔虽然可以减少数据量、简化计算,但将导致检验结论不一致;上证50综合指数检验结果与其成分股数据检验结果之间存在明显区别,由此可见,综指与其成分股的长记忆性判断不可混为一谈。实践中应谨慎对待V/S检验结果。  相似文献
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文章从指标选取角度来探究系统协调度模型的稳健性能,采用Euclid距离函数建立协调度模型稳健性能的客观评价方法。选取四种协调度模型并采集全国经济-能源-环境系统的相关数据进行实证,每个子系统各采集10个指标的数据;通过随机选取指标的子集反复测试,对比分析不同指标选取时协调度模型实证结果的波动性。实证表明:无论是协调度走势图形的主观分析,还是稳健性的客观量化评价结果,都表明了不同协调度模型的稳健性能存在较大的差异。  相似文献
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针对区域经济和能源产业之间发展的协调度,选取具有代表性的指标来刻画经济系统和能源系统的发展现状,用夹角余弦相似性度量方式来刻画两个子系统之间的协调度,构建了基于多元时间序列相似性度量的协调度函数,并建立一个动态的协调度发展模型。该模型由指标选取、数据标准化和协调度函数三部分组成。同时,就湖南省的区域经济和能源产业协调发展进行了实证分析,提出相应的协调发展建议。  相似文献
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平稳性分析是建立时间序列自回归滑动平均模型的一个预处理过程,已有的分析方法研究颇多,但尚缺乏一个自动判定平稳性的机制。文章在分析自相关函数的基础上,引入非线性转换理论进行改进,并采用聚类方法建立时间序列平稳性分析的自动机制,为大批量时间序列的平稳性自动判定提供了一条新途径。文中采用了一组模拟数据和一组金融数据来进行实证分析,实验表明,平稳性分析的自动机制能得到较好的结果。  相似文献
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大学生心理健康教育问题日益突出,已经成为高校教育的重要组成部分。文章首先探讨了国内大学生心理健康教育的现状,而后就南华大学学生心理咨询状况展开探讨,采用多项式拟合的方法就未来发展趋势进行预测,结论表明大学生心理问题已经日益突出,需要寻找合理的解决途径。通过研究分析,对南华大学学生心理健康教育提出了若干建议。  相似文献
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