我国卷烟消费额影响因素分析

文章分析了影响我国居民卷烟消费的主要因素,并对我国卷烟消费额函数进行了实证研究。结果表明,人均收入和卷烟销售价格是影响我国卷烟消费额的主要因素。     

基于数据挖掘的股票指数涨跌概率推断

文章基于历史数据采用泊松分布对股票指数涨跌的动态过程进行拟合,选取合适的拟合评估函数确定最佳泊松分布拟合的参数值。在此基础上构建股票指数涨跌的概率分布函数来对股指涨跌进行预测。选取了上证综合指数、新上证综指和深证新指数进行检验,检验结果显示预测的结果较好,能在一定程度上对股票指数涨跌进行预测,技术分析在中国股票市场具有一定的效果。     

我国卷烟消费量影响因素分析

文章分析了影响我国居民卷烟消费的主要因素,并对我国卷烟消费量函数进行了实证研究。结果表明,国内生产总值、人口数量和控烟宣传是影响我国卷烟消费量的主要因素。     

我国股票市场周期性破灭型泡沫检验——基于门限自回归模型

根据Evans周期性破灭泡沫理论,利用了Enders和Siklos改进后的门限自回归模型,采用了Chan的条件最小二乘法对参数进行了估计,对股票市场泡沫进行了检验.样本区间为1996年1月到2009年2月,结果表明,上证综合指数月度数据的变化可以划分为存在泡沫和不存在泡沫的时期,且两个时期呈现交替出现的状态,我国股票市场存在周期性破灭的泡沫.