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[提要]在外部经济政策不确定性背景下,采用2011年8月至2018年12月中国宏观经济数据,使用MS-VAR模型分析了外部不确定性冲击如何通过短期资本流动渠道对中国金融市场系统性风险积累与扩散产生影响。结果表明,全球经济政策不确定性上升会引发人民币升值预期与短期资本流动之间的顺周期效应,并最终导致国内股票价格与房地产价格波动的联动性增强,说明全球经济政策不确定性是引发国内金融市场系统性金融风险的重要外因。因此,监管部门须密切关注全球经济政策不确定性对短期资本流动的影响,正向引导人民币汇率预期,最大限度减弱外部冲击对国内系统性金融风险积累的作用。  相似文献
2.
[提要]鉴于结构性去杠杆的核心逻辑以及经济政策环境的可能影响,本文分别针对经济政策不确定性指数和四部门杠杆率运用马尔科夫区制转移模型,以居民部门为重点分析了四部门杆杠率在不同经济政策不确定性时期的持续性和联动性。研究发现各部门杠杆率联系紧密,居民部门始终受到企业和政府部门影响,随着经济政策不确定性水平的上升,才开始受到金融部门的影响,而居民部门的持续性明显减弱。此外,居民部门加杠杆可以降低企业和金融部门的杠杆率,但会提高政府部门杠杆率。当前的结构性去杠杆政策应主要考虑金融部门与居民部门的联动关系,同时关注政府和企业部门对居民部门关系的可能转换。  相似文献
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