投资组合与风险评估的定量假设

众所周知,投资是一件机遇与挑战并存,利润与风险并存的事。投资的初衷都是为了获利,因而如何评估和避免风险以取得放心的利润的确是个值得讨论的话题。然而许多书籍乃至大学课本对此大多停留在定性阶段,即使存在一些定量因素,但是写的过分省略,令人难以理解。本文通过对线形代数、数理统计、投资评估等课本知识的应用,以及个人的某些理解,构造处了一个粗略的度量风险的数学模型,不足之处,请大家批评指正。     

带权Bernstein基的对偶泛函在时序相似性度量中的应用

提出了带权Bernstein基的对偶泛函的离散形式,并用于逼近时间序列,将基函数的控制向量作为时间序列的特征向量,达到压缩数据的目的。根据时间序列的凸包个数解决了对偶泛函的定阶问题,用时间序列的特征向量提出了基于极大似然比的相似性检验统计量,并给出相似系数的计算公式。最后通过正交变换得到相互无关的控制点特征向量,据此可以实现多个时间序列的相似性比较、聚类分析等。模拟数值试验证明,该方法能有效压缩数据,计算精度高,可实现不等长度的时间序列数据的相似性比较,体现了大数据挖掘的特点。     

我国贫困识别与度量方法研究

贫困影响社会公平、影响社会稳定、影响经济发展，把贫困控制在人类可以接受的范围是各国政府的主要目标之一。贫困治理是人类的共同使命，是当今世界面临的最大挑战。本研究采用多种方法，对我国贫困识别与度量方法进行综述。     

煤矿瓦斯爆炸事故单危险源风险度量模型研究

本文研究了煤矿瓦斯爆炸事故危险源的分类,把危险源划分为人的不安全行为、机器设备不安全状态、环境不安全特征和管理缺陷四大类,并根据煤矿现场调查各类危险源的数据以及相应数学方法的特点,提出煤矿瓦斯爆炸事故人、机器设备(物)、环境、管理四类危险源的风险度量方法,在此基础上构建四类危险源的风险度量模型。研究表明,危险源的风险度量模型由风险发生的可能性、危险源重要度以及事故导致的损失构成;危险源风险发生的可能性,在具体应用中可以采用各类危险源的不可靠度、故障率等来衡量;危险源在事故中的重要度可以通过分析事故故障树种要素结构重要性获取。根据风险评价的结果,可以对危险源进行分级排序,从而为煤矿事故单危险源的控制提供依据。     

基于最短路径信任关系的推荐项目计算方法

针对社交网络中协同过滤推荐算法的推荐速度计算问题,提出了一种基于最近邻方法的改进计算方法,并对算法有效性进行了分析。该算法对用户的相似性度量采用基于最短路径的信任关系,用分层图和动态规划的方法进行计算,并在社交网络的应用中对关系链的深度进行限制。对该算法基于KDD Cup 2012 Track 1的数据进行了仿真,并与其他方法做了性能比较。实验表明,改进算法可以很好地平衡推荐效率和准确率指标。     

觉囊唐卡艺术与修行

修行是一种艺术,也是一种创作,或者说也是一种领悟,通过这样一个过程来塑造自己的生命。所以到了一定的程度,唐卡的创作亦如成就者吟咏的悟道歌一样的,在某一个境界当中,自然、饱满而灵动的流露出来,庄严、圆满的构图,富有韵律的线条,典雅和谐的色彩,这些都是一种生命的感悟,理性和感性的统一。从根本上来讲,唐卡不是在表达一个宗教的什么内容,其实它所表达的全部     

基于极值Copula的投资组合集成风险度量方法

 应用极值的阈值与峰值模型来度量单个资产的风险价值,用两种不同的方法度量了基于Copula函数的沪深指数收益率的相关结构,比较了不同Copula函数下基于沪深指数的二元投资组合集成风险值,结果说明：Gauss Copula函数对沪深指数收益率的相关结构拟合较好,阈值模型的极值Copula能较好的度量投资组合的集成风险值,在高置信度下（0.99以上）,基于Gumble Copula函数的上尾（正收益）集成风险值、基于Clayton Copula函数的下尾（负收益）集成风险值与真实值最为接近。直接加权的方法会高估投资组合的风险,假设沪深指数的收益率服从二元正态分布会低估风险。峰值法的集成风险值误差较大。     

基于共同模式挖掘的时间序列相似性度量方法

文章针对股票市场的时间序列数据进行了时间序列相似性度量方法的研究，比较了目前各种度量方法的特点，提出了针对共同模式的相似性度量的方法，并选取了若干支股票收盘价数据对该方法的特点进行了考量。     

基于不完全交易的市场泡沫理论及对宏观政策的启示

泡沫是经济发展至出现虚拟资本之后的必然产物,由于市场中的各种理性、非理性等因素的存在,在市场交易的过程中很容易出现价格对真实价值的偏离。在各类现有的对于市场泡沫的研究中,研究者无一例外都着重于对价格偏离度的度量,而忽视了交易作为市场的基本功能而在泡沫的形成和破灭过程中的重要作用。通过对不完全交易概念的首次提出,总结出了泡沫发生和发展的必要条件,并以此为基础提出了无需借助复杂建模估量商品价值的泡沫度量方法,并在研究结果基础之上对上海证券交易所数据进行了实例分析,最后结合研究结果以及我国现状对我国的金融市场以及房地产市场做出了相应的政策建议。     

物流配送车辆的干扰管理序贯决策方法研究

针对物流配送系统中车辆由于干扰事件而产生的时间延迟,运用干扰管理的思想,首先对干扰事件演进过程进行分析,提出了时间延迟的干扰管理问题的多阶段划分方法,然后通过对偏离成本的探讨,建立了兼顾物流供应商和客户两个主体的时间延迟度量模型,进而形成了处理时间延迟干扰问题的序贯决策方法.最后采用一个具体实例,验证了上述方法的可行性.