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公司代理人投资行为的典型扭曲是过度投资,BS隐藏信息下代理人投资行为的一般化结论,Nyman证明是依赖于限制性信息假设,因而不具有普适性.本文基于博弈分析新尝试,证明若设定与BS相对立的信息假设条件,则可导出与BS相反的结论;因此过度投资扭曲的偏向,是由代理人相对于股票市场信息优势的特性明确决定. 相似文献
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现代资产组合理论研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上最大化自身效用的方法以及由此对整个资本市场产生的影响。Markowitz模型假设条件太多 ,因而基金管理人变动资产组合时 ,在证券市场上进行应用较困难。本文在对Markowitz创立的资产组合模型进行介绍的基础上 ,力图对Markowitz的资产组合模型进行拓展 ,建立了考虑税收、交易成本的资产组合模型 ,并分析了含有税收的证券组合的有效边界 相似文献
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