两方竞争情况下产品动态定价研究

本文以巴斯等提出的GMB模型为框架,提出了两方竞争情况下产品的一个新的竞争扩散模型,对产品的动态定价竞争过程进行了分析,分析表明,垄断情况下动态最优定价策略的一些结论在两方竞争情况下依然成立,且两方的定价行动一致时,对于双方是最有利的.在上述研究结论基础上,对实际应用操作进行了阐述,并给出了一个应用实例.     

顾客有最大、最小保留价的连续时间收益管理

研究了具有如下特征的连续时间收益管理问题:顾客的到达为时依强度的泊松过程,每 个顾客具有最大、最小保留价格,其分布依赖于到达时间. 结果表明,在一定条件下,普通连续 时间收益管理问题的所有结论依然成立.     

有多个销售渠道的连续时间收益管理问题研究

研究了有多个销售渠道的连续时间收益管理问题.利用最优控制理论,建立了最大期望收益函数所满足的HJB最优方程,证明了最大期望收益是剩余商品数量的递增凹函数、是销售时间的递减凹函数,最优定价策略随剩余商品数量及销售时间递减;得到了不同销售渠道的最优定价之间所满足的一个关系式.最后,利用数值仿真的方法对不同销售渠道差别定价的效果进行了讨论.     

考虑成本和收益净现值的确定性存储决策模型研究

净现值是企业决策中需要考虑的重要宏观经济因素.本文建立了考虑成本和收益净现值的连续时间有限时段确定性库存系统的最优存储和定价决策模型,证明了给定价格下最优策略中任意两个相邻订货周期之间的递推关系,分析了该关系的解析性质,并得出订货周期长度的上下限.在此基础上提出求解最优存储策略和最优价格的两步优化算法.最后通过数值算例对本文模型及结果做出说明.     

基于Priceline的买方/卖方定价收益管理问题

以著名逆向拍卖网站 Priceline 为背景,研究买方定价和卖方定价下的收益管理问题.假定顾客到达是一任意的更新过程,决策时刻为顾客到达时刻,所以决策是离散时间的.建立了两种定价方式下的马氏决策过程模型,获得了最优策略的表达式.在传统收益管理问题中,通常是卖方定价、连续时间决策、同时需要假定顾客到达是一 Poisson 过程.对于买方定价,文中证明了,卖方是否知道到达顾客的报价信息不影响他的收益;同时,随着剩余物品数的增加,卖方的期望收益递增,而边际收益递减,最优价格(或报价)递减.文中讨论两种定价方式下卖方的期望收益之间的关系.考虑了顾客需求是多重的情形.最后,数值分析表明文中所得的结论是成立的.     

基于竞争的航班座位分配问题研究

主要研究水平竞争(相同航线的竞争)下的座位控制问题。证明了纳什均衡的存在性,且对竞争条件下各票价等级可获得的座位总数与无竞争条件下的座位总数进行了比较。分析结果表明:水平竞争下竞争性订票限额与垄断者订票限额之间的大小取决于溢出乘客(被一家公司拒绝而转移到另一家公司的乘客)所属的需求类型。