信用风险压力测试方法与应用研究

分析了信用风险压力测试的重要性和一般过程,针对我国银行业数据缺乏的现状提出了基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和金融机构的数据,利用该方法进行了应用研究,结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考,结论部分指出了该方法存在的不足,提出了有关建议。     

巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究

违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。