一类非线性混合整规划的无约束连续化解法

将整系数多项式 0 - 1混合整规划问题化成无约束多项式规划问题。通过解该问题 ,能得到原问题的近似解。处理方法的特点是能够直接处理不等式约束情形 ,而不需要先将不等式约束化成等式约束再来处理     

投资组合模型的线性分式规划解法

本文对证券投资组合的最大收益、最小风险投资决策问题,提出了一个兼顾收益和风险的效用函数;并建立了基于线性分式规划的投资组合选择模型,给出了该模型的线性分式规划解法。     

一类投资组合模型的模糊两阶段算法

对多目标证券组合投资模型进行了研究,模型以风险损失率作为风险。该模型是一多目标线性优化问题,我们采用模糊折衷算法对模型进行了求解,算例给出了该模型的一个实例的最优解。     

非线性混合整数规划的罚函数解法

主要对非线性混合整规划问题的求解进行探讨。利用罚函数把非线性混合整规划问题转化为等价的非线性规划问题,从而可通过求解一个无约束线性规划问题而得到原问题的最优解。     

两类几乎单群与斯坦诺4-设计

对两类几乎单群旗-传递作用于斯坦诺4-设计上情况进行了讨论。得到了:设D=(X,Β,I)是非平凡的斯坦诺4-设计,D的自同构群G旗-传递地作用在D上。若G是几乎单群,则Soc(G)不同构于单群HS(这里v=176)和C03(这里v=276)。     

投资组合模型的割平面解法的数值算例

在文献[6]中,我们提出了带交易费用的投资组合模型的割平面解法,本文对文献[6]中的结论进行了论证,并给出了数值算例。     

投资组合模型的动态规划解法

文章针对投资组合问题,建立了总风险控制下的以最终的总收益最大化为决策目标的资产投资组合模型,并利用动态规划方法对模型进行了求解,可以求得模型的整体最优解。     

两类几乎单群与斯坦诺5-设计

对两类几乎单群旗传递作用于斯坦诺5-设计上的情况进行了讨论,得到了:设D=(X,B,I)是非平凡的斯坦诺5-设计,D的自同构群G旗传递地作用在D上.若G是几乎单群,则Soc(G)不同构于单群HS(这里v=176)和CO3(这里v=276).     

一类可分离非线性混合整规划的填充函数解法

讨论了把一类可分离非线性混合整规划问题转化为解一系列非线性规划 ,整数规划 ,再构造填充函数求解的方法 ,在理论上解决了这类非线性混合整规划问题     

一类不完全区组设计的可解区传递自同构群

设D是一个2-(v,23,1)设计,G≤Aut(D)可解区-传递但非旗-传递,且G是点-本原的,则v=pn,G≤AΓL(1,pn),且p≠2.