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借鉴Fama-French三因子模型的分组方法,对2005~2006年进行股权分置改革的250家上市公司进行分组,并用事件研究法和回归分析对其进行分析,考察了等权重加权组合和资产权重加权组合的超额收益,以此来说明股权分置改革对中国证券市场的总体影响. 相似文献
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朱祎莉 《上海理工大学学报(社会科学版)》2005,27(6):483-486
讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化.采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsanov定理等理论,将原始模型进行简化,最后得到最优消费策略的显示解. 相似文献
3.
朱祎莉 《上海理工大学学报(社会科学版)》2006,28(3):245-248
在递归效用函数的基础上,讨论了两个代理人间的最优财富分配问题,将最优问题转化为动态方程.通过动态方程的求解过程,得到一个可加效用中得不到的性质,即代理人的期望剩余效用越高,其选择当期消费就会越高. 相似文献
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